Calcolo rendimenti e Fogli elettronici Schede calcolo rend. in google doc

[onik]

Ciao,
discutendo con reef, abbiamo riscontrato un’esigenza comune: quella di condividere il calcolo dei rendimenti delle perpetue e più’ in generale avere una “scheda tecnica” (yield form) per ogni singola emissione. Dato che pensavamo ad un lavoro di gruppo chiaramente abbiamo deciso di utilizzare google docs come strumento. Abbiamo iniziato ad impostare qualche scheda. Pero’ prima di proseguire volevamo capire se e’ qualcosa che puo’ interessare una platea piu’ ampia, oppure no. In questo thread vorremmo discutere di questo.

Obbiettivi (teorici) in ordine di priorità’:
-- calcolo del rendimento: lordo e netto a differenti “date di call” (almeno una scadenza ogni anno sino al 2023)
-- permettere una simulazione dei rendimenti cambiando le curve forwads dei tassi (per le emissioni a tasso variabile)
-- mantenere uno storico del flusso cedolare
-- storico news rilevanti per emittente
-- ..
-- varie ed eventuali.


A questi link trovate gli spreadsheet di alcune schede (tutte ancora da verificare)

Link a tabella schede

Qui lo spreadsheet con le curve IRS10a e Euribor
Causa limiti google (max 400.000 celle valorizzate per spreadsheet) ho creato uno spreadsheet per
mese
Link FowardRates Gen 2011
Link ForwardRates Feb 2011
Link Tabella calcolo Curve Forward

Link Manuale per "compilare" una scheda


E soprattutto la scheda "guida/template"

Link scheda template

Il primo punto e’ capire se al forum puo’ interessare un lavoro del genere.
In caso affermativo il primo punto cruciale secondo noi e’ avere una scheda “template/esempio” completa. In questo modo si hanno due vantaggi
1) schema comune che permette delle “post elaborazioni’ (e.g confronta tra IRS, etc)
2) guidare/aiutare colui che compila la scheda. .

Il secondo punto chiave e come organizzare il lavoro tra piu' persone.


Mi sono dilungato troppo.
Voi che pensate?

ciao
onik/kino

P.S. Mi ero dimenticato di sottolienare che l'obbiettivo NON e' duplicare le info del foglio di negus (ne quello di mais) ma integrarlo.

 

[bia06]

certo che è utile

Si, è utile.
Se posso permettermi un suggerimento, classificherei le P in base alle tipologie di tasso pre call (in cui far ricadere anche quelle post call).
Es.: CMS, IRS, Fisso, Euribor/Libor.
Quasi sempre si va in abc di emittente e poi è una faticaccia costruire benchmarks omogenei per tipologia di rend.

Ciao,
discutendo con reef, abbiamo riscontrato un’esigenza comune: quella di condividere il calcolo dei rendimenti delle perpetue e più’ in generale avere una “scheda tecnica” (yield form) per ogni singola emissione. Dato che pensavamo ad un lavoro di gruppo chiaramente abbiamo deciso di utilizzare google docs come strumento. Abbiamo iniziato ad impostare qualche scheda. Pero’ prima di proseguire volevamo capire se e’ qualcosa che puo’ interessare una platea piu’ ampia, oppure no. In questo thread vorremmo discutere di questo.

Obbiettivi (teorici) in ordine di priorità’:
-- calcolo del rendimento: lordo e netto a differenti “date di call” (almeno una scadenza ogni anno sino al 2023)
-- permettere una simulazione dei rendimenti cambiando le curve forwads dei tassi (per le emissioni a tasso variabile)
-- mantenere uno storico del flusso cedolare
-- storico news rilevanti per emittente
-- ..
-- varie ed eventuali.


A questi link trovate gli spreadsheet di alcune schede (tutte ancora da verificare)

Link a tabella shede

Qui lo spreadsheet con le curve IRS10a e Euribor (inventate/ giusto per mettere dei numeri)
Link Curve Forward

Link Manuale per "compilare" una scheda


E soprattutto la scheda "guida/template"

Link scheda template

Il primo punto e’ capire se al forum puo’ interessare un lavoro del genere.
In caso affermativo il primo punto cruciale secondo noi e’ avere una scheda “template/esempio” completa. In questo modo si hanno due vantaggi
1) schema comune che permette delle “post elaborazioni’ (e.g confronta tra IRS, etc)
2) guidare/aiutare colui che compila la scheda. .

Il secondo punto chiave e come organizzare il lavoro tra piu' persone.


Mi sono dilungato troppo.
Voi che pensate?

ciao
onik/kino

 

[onik]

Si, è utile.
Se posso permettermi un suggerimento, classificherei le P in base alle tipologie di tasso pre call (in cui far ricadere anche quelle post call).
Es.: CMS, IRS, Fisso, Euribor/Libor.
Quasi sempre si va in abc di emittente e poi è una faticaccia costruire benchmarks omogenei per tipologia di rend.

ottimi suggerimenti.

Piu' in dettaglio che valori prevederesti nella cella (o celle) dello spreadsheet che definisce la tipologia?

CellaX(tipologiaCedolaPreCall)
-----
TF
CMS
TV_IRS10a
TV_Euribor
TV_Libor
altro?

CellaY(tipologiaCedolaPostCall)
....idem

ciao
onik

P.S. Mi ero dimenticato di sottolienare che l'obbiettivo NON e' duplicare le info del foglio di negus ma integrarlo.

 

[lorenzo63]

Ciao,
discutendo con reef, abbiamo riscontrato un’esigenza comune: quella di condividere il calcolo dei rendimenti delle perpetue e più’ in generale avere una “scheda tecnica” (yield form) per ogni singola emissione. Dato che pensavamo ad un lavoro di gruppo chiaramente abbiamo deciso di utilizzare google docs come strumento. Abbiamo iniziato ad impostare qualche scheda. Pero’ prima di proseguire volevamo capire se e’ qualcosa che puo’ interessare una platea piu’ ampia, oppure no. In questo thread vorremmo discutere di questo.

Obbiettivi (teorici) in ordine di priorità’:
-- calcolo del rendimento: lordo e netto a differenti “date di call” (almeno una scadenza ogni anno sino al 2023)
-- permettere una simulazione dei rendimenti cambiando le curve forwads dei tassi (per le emissioni a tasso variabile)
-- mantenere uno storico del flusso cedolare
-- storico news rilevanti per emittente
-- ..
-- varie ed eventuali.


A questi link trovate gli spreadsheet di alcune schede (tutte ancora da verificare)

Link a tabella schede

Qui lo spreadsheet con le curve IRS10a e Euribor (inventate/ giusto per mettere dei numeri)
Link Curve Forward

Link Manuale per "compilare" una scheda


E soprattutto la scheda "guida/template"

Link scheda template

Il primo punto e’ capire se al forum puo’ interessare un lavoro del genere.
In caso affermativo il primo punto cruciale secondo noi e’ avere una scheda “template/esempio” completa. In questo modo si hanno due vantaggi
1) schema comune che permette delle “post elaborazioni’ (e.g confronta tra IRS, etc)
2) guidare/aiutare colui che compila la scheda. .

Il secondo punto chiave e come organizzare il lavoro tra piu' persone.


Mi sono dilungato troppo.
Voi che pensate?

ciao
onik/kino

P.S. Mi ero dimenticato di sottolienare che l'obbiettivo NON e' duplicare le info del foglio di negus (ne quello di mais) ma integrarlo.

 

[reef]

Ciao,
discutendo con reef, abbiamo riscontrato un’esigenza comune: quella di condividere il calcolo dei rendimenti delle perpetue e più’ in generale avere una “scheda tecnica” (yield form) per ogni singola emissione. Dato che pensavamo ad un lavoro di gruppo chiaramente abbiamo deciso di utilizzare google docs come strumento. Abbiamo iniziato ad impostare qualche scheda. Pero’ prima di proseguire volevamo capire se e’ qualcosa che puo’ interessare una platea piu’ ampia, oppure no. In questo thread vorremmo discutere di questo.

Non voglio prendermi meriti che non ho. Quando negus e onik mi hanno passato parola su questo progetto, mi sono messo a disposizione per condividere strumenti già esistenti e non reinventare sempre la ruota.
Perciò i fogli che onik ha elaborato accedono direttamente alle quotazioni mais, e il mio apporto è quello di mantenere il più possibile un livello di sintesi.
Il lavoro che onik sta sviluppando è veramente consistente, bisogna capire se qualcuno nel forum è disponibile a partecipare fattivamente.
Vediamo come procede...

 

[wartburg_12]

Bravi !!!!!

Questo ci sarà davvero utile (personalmente era da un pò che cercavo una cosa un pò 'professionale' e non il solito 'ad occhio' che faccio io ... )

A presto !

 

[ari]

Non voglio prendermi meriti che non ho. Quando negus e onik mi hanno passato parola su questo progetto, mi sono messo a disposizione per condividere strumenti già esistenti e non reinventare sempre la ruota.
Perciò i fogli che onik ha elaborato accedono direttamente alle quotazioni mais, e il mio apporto è quello di mantenere il più possibile un livello di sintesi.
Il lavoro che onik sta sviluppando è veramente consistente, bisogna capire se qualcuno nel forum è disponibile a partecipare fattivamente.
Vediamo come procede...

complimenti, per il lavoro, nel mio piccolo, e con le mie "abilita'", mi rendo disponibile

 

[Yunus80]

Splendida idea, ragazzi
Se può essere d'aiuto, domani vi posso postare la tabella che mi sono fatto per calcolare i tassi forward su IRS. Al momento è ancora "grezza", nel senso che permette di calcolarli solo con data di partenza oggi e non una data a piacere nel futuro (cosa che sarebbe utile per stimare le cedole), ma si può rimediare...

 

[lorenzo63]

Non voglio prendermi meriti che non ho. Quando negus e onik mi hanno passato parola su questo progetto, mi sono messo a disposizione per condividere strumenti già esistenti e non reinventare sempre la ruota.
Perciò i fogli che onik ha elaborato accedono direttamente alle quotazioni mais, e il mio apporto è quello di mantenere il più possibile un livello di sintesi.
Il lavoro che onik sta sviluppando è veramente consistente, bisogna capire se qualcuno nel forum è disponibile a partecipare fattivamente.
Vediamo come procede...

Bravi !!!!!

Questo ci sarà davvero utile (personalmente era da un pò che cercavo una cosa un pò 'professionale' e non il solito 'ad occhio' che faccio io ... )

A presto !

complimenti, per il lavoro, nel mio piccolo, e con le mie "abilita'", mi rendo disponibile

Me too, con le mie -poche- skills .....

....

...tanto per fare un pò i poligrotti ....

 

[onik]

Splendida idea, ragazzi
Se può essere d'aiuto, domani vi posso postare la tabella che mi sono fatto per calcolare i tassi forward su IRS. Al momento è ancora "grezza", nel senso che permette di calcolarli solo con data di partenza oggi e non una data a piacere nel futuro (cosa che sarebbe utile per stimare le cedole), ma si può rimediare...

Sarebbe perfetto.
Le curve forward per i tassi variabili sono fondamentali

L'intento e' proprio quello di suddividere il lavoro in moduli.
Ognuno fa un mattoncino e poi mettiamo tutto insieme.

Un altro punto critico che vedo che lascio aperto alla discussione e' come creare/mantenere i vari spreadsheet. Che regole ci diamo.

Butto li la mia idea.

-- 1 massimo 2 "owner/editor" per singolo spreadsheet.
-- tutti possono leggerli

Per essere "editor" bisogna crearsi un account con google.
A chi volesse contribuire suggerisco di creare un account-mail simile al nick del forum per rimanere anonimo e facilitare il riconoscimento.
Se uno gia' possiede una user google se vuole puo' comunque utilizzarla.