La differenza con la fine del 2015 è il profondo ipervenduto già presente sullo stocastico, Io uso questo oscillatore per orientarmi sul ritmo, è quello chè ho di più vicino alla teoria dei cicli.
Ma come per i cicli ci sono le lingue, per lo stocastico ci possono essere lunghi periodi in cui, pur facendo delle finte non riesce ad invertire, questo sta accadendo ora su Telecom. Quando succede gli affondi del prezzo sono profondi e perduranti.
ancora meglio, se posso permettermi l'utilizzo di un doppio stocastico
slw=2
pds=6
delta=low
if doppiostoch<=0 then
customclos=low
else
customclos=high
endif
ratio=ExponentialAverage[2](delta)/ExponentialAverage[6](customclos)
divi=highest[pds](ratio)-lowest[pds](ratio)
a=exponentialaverage[slw]((ratio-lowest[pds](ratio))/divi)*100
divi2=highest[pds](a)-lowest[pds](a)
dss=exponentialaverage[slw]((a-lowest[pds](a))/divi2)*100
doppiostoch= ((dss-50)/100*7)
return doppiostoch,2,-2,0
questa la formula PRT