Chip
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La procedura corretta volendo e' questa...
Stabilisci un range entro il quale supponi l'indice si muova senza sforare al rialzo o al ribasso... siamo a 23.500 giusto? Quindi mettiamo 22.500 e 24.500, tu scommetti che da li a scadenza l'indice non sfori al rialzo i 24500 o al ribasso i 22.500.... Vendi la call 24.500 e vendi la put 22.500.. incassi i tuoi premi e cerca di vendere scadenze non troppo ravvicinate non solo per incassare premi piu' corposi ma soprattutto per avere piu' tempo per gestire le posixione...
Questa figura si chiama short strangle ed in un mercato con volatilita' da far venire il latte alle ginocchia ( tipo gli ultimi giorni dove abbiamo visto l' indice muoversi in 100 punti tipo ieri) e' ideale perche' il trascorrere del tempo erode i premi che tu hai incassato, la posizione la puoi chiudere prima della scadenza ricomprandola a prezzo piu basso oppure la puoi lasciare correre e tenerti tutto il premio...
Non ti voglio confondere troppo perche' i sistemi di copertura sono diversi ... per ora, per farti capire la famosa equivalenza. ti basti sapere che eventualmente allo sforo al rialzo dei 24.500 ti puoi coprire piazzandoci un fib long e al ribasso se sfora i 22.500 un fib short... ovviamente devi vendere 2 call e 2 put per il famoso principio di equivalenza
Devi pero capire bene cosa significa vendere un' opzione e che quando vendi un 'opzione il premio che incassi e' il tuo massimo guadagno, piu' di cosi' non potrai mai guadagnare.... capito questo possiamo procedere
