Opzioni strategie operative con opzioni (3 lettori)

[aleggia]

cercherò di inserire ogni giorno i dati più importanti relativi agli scambi sulle opzioni cercando di trarne spunti per l'operatività.

V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G Tot OI Call O I Put O I Totale
02-dic 6.906 9.564 16.470 2 3.453 4.782 8.235 69.575 98.249 193.438
05-dic 11.650 14.216 25.866 3 3.883 4.739 8.622 70.188 99.404 195.281
06-dic 16.305 18.051 34.356 4 4.076 4.513 8.589 71.238 99.902 196.957
07-dic 20.540 22.226 42.766 5 4.108 4.445 8.553 71.831 101.086 199.173
08-dic 23.720 25.041 48.761 6 3.953 4.174 8.127 71.621 101.682 199.653
V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G Tot OI Call O I Put O I Totale
09-dic 26.661 26.948 53.609 7 3.809 3.850 7658 72.250 101.833 202.172
12-dic 30.490 31.354 61.844 8 3.811 3.919 7.731 72.664 103.591 205.174


Ultimo Aggiornamento*: 12/12/05


Sottostan Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  8.235 46% 54% 1,15


Sottostant Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call dic-05 35.000 1.137
S&P/Mib  Put gen-06 34.500 844
S&P/Mib  Put dic-05 34.500 682
S&P/Mib  Put dic-05 35.000 660
S&P/Mib  Call dic-05 34.500 454

nonostante l'o.i. indica sempre maggiori acquisti sulle put, il Put/Call Ratio
sembra indicare una lieve inversione da parte degli operatori.
quindi un pò di prudenza in più nell'aprire posizioni lunghe.
a presto

 

[simone7110]

Buon lavoro

ciao

 

[aleggia]

Buon lavoro

ciao

grazie molto interessante il tuo commento sul cross un pò controtendenza rispetto alle opinioni comuni che vedono l'euro a 1.8
io sono più favorevole alla tua opinione almeno sul breve

 

[simone7110]

Buon lavoro

ciao

grazie molto interessante il tuo commento sul cross un pò controtendenza rispetto alle opinioni comuni che vedono l'euro a 1.8
io sono più favorevole alla tua opinione almeno sul breve

Grazie a te
...e speriamo di aver ragione
ad ogni modo , l' importante , come sempre e' sapersi adeguare

 

[aleggia]

20:14 Fed alza i tassi di 25 punti al 4.25%
Come previsto la Fed ha alzato i tassi di 25 punti portandoli dal 4% al 4.25%

 

[aleggia]

V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G t
33.846 34.905 68.751 9 3.761 3.878 7.639

OIt Call O I Put O I Totale
72.968 104.757 211.177


Sottostant Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  15.142 47% 53% 1,11

SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call dic-05 35.000 2.420
S&P/Mib  Put gen-06 34.500 1.598
S&P/Mib  Put dic-05 34.500 1.530
S&P/Mib  Put dic-05 35.000 1.024
S&P/Mib  Call dic-05 35.500 600

si ritorna a vendere put come se gli istituzionali sapessero in anticipo
gli effetti delle decisioni fed sul mercato
buona serata

 

[aleggia]

Sottostant Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  6.976 45% 55% 1,23

Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call dic-05 35.000 1.422
S&P/Mib  Put gen-06 33.500 1.199
S&P/Mib  Put dic-05 35.000 589
S&P/Mib  Put gen-06 33.000 414
S&P/Mib  Call dic-05 35.500 396

ci avviamo alla scadenza senza troppi scossoni.

 

[edoardo]

colgo l'occasione per manifestare la voglia di contribuire alla raccolta dei dati daily per cercare di capirne un po' di piu' di questo affascinante mercato: la mia curiosita' riguarda la fonte....in questi giorni ho cercato di confrontare i dati con il sito di borsaitalia ma mi appaiono diversi: e' possibile avere il ink preciso per i dati ???? grazie

 

[tontolina]

e' possibile avere il ink preciso per i dati ???? grazie

 

[nothing]

e' possibile avere il ink preciso per i dati ???? grazie

ecco il link: listino ufficiale mibo