Opzioni strategie operative con opzioni (1 Viewer)

[aleggia]

12-mag
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  17.013 35% 65% 1,85

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mag-06 38.000 3.232
S&P/Mib  Put dic-06 37.500 1.700
S&P/Mib  Call mag-06 38.500 1.062
S&P/Mib  Put mag-06 37.000 982
S&P/Mib  Call mag-06 39.000 952

gli opzionisti sembra che ancora sono convinti del rialzo.vedremo.
buon w.e.

 

[Fren]

call strike put
1,598 6600 0

362 6550 0

5,600 6500 85

9,515 6450 0

21,557 6400 101

11,137 6350 150

26,686 6300 796

19,333 6250 624

32,175 6200 3,109

21,952 6150 10,529

31,965 6100 14,452

17,773 6050 13,548

37,655 6000 32,613

6,501 5950 20,352

7,160 5900 35,397

2,362 5850 16,270

4,855 5800 61,769

746 5750 29,661

1,583 5700 30,078

762 5650 7,909

661 5600 23,565

186 5550 7,966

468 5500 21,385

36 5450 7,949

367 5400 10,204

40 5350 2,526

498 5300 4,241

42 5250 1,580

543 5200 6,043

0 5150 1,016

45 5100 1,411

35 5050 1,760

77 5000 2,369

12 4950 1,007

25 4900 1,794

9 4850 394

5 4800 2,858

8 4750 728

321 4700 1,888

Questo dovrebbe essere la situazione di open interest del mercato opzioni sull'indice DAX, facendo 4 calcoli, + alto chiude a scadenza meglio vanno, al contrario del mercato italiano dove a 38000 di indice saremmo nel punto di massimo gain
Essendo sperimentale non confermo l'esattezza dei dati

 

[Run the Park]

Non ho ben capito la conclusione; il livello attualmente più popolato è 6000, prendendo un range di 400 al rialzo o al ribasso, mi pare che l'OI delle put sia maggiore, prendendo un range di 500 anche di più.

Cosa sbaglio?

 

[Fren]

Non ho ben capito la conclusione; il livello attualmente più popolato è 6000, prendendo un range di 400 al rialzo o al ribasso, mi pare che l'OI delle put sia maggiore, prendendo un range di 500 anche di più.

Cosa sbaglio?

Chi vende opzioni, in base ai suoi calcoli lo fà x incassarle, supponendo che i venditori di call e put siano un nucleo unico, sul spmib togli la spesa che pagherebbero delle call ITM e delle put ITM a scadenza, al momento il punto di maggior gain e quindi di minor loss è attorno ai 38000. Chi le compra lo fà in ottica di ricoprire il sottostante azionario, i big trader fanno trading con una parte del loro portafolio,il grosso in pratica rimane fermo e lo assicurano x 1/2 dei venditori di option.
Per cui un o.i. di put elevato presume probabile ottimismo, o perlomeno che sotto tale livelli non si chiuda a scadenza
Sul DAX i dati che ho sono quelli, ma quale sia il punto di maggior gain lo devo verificare, ho fatto il foglio stamattina e devo ricontrollarlo

 

[aleggia]

15/5

Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 15.201 44% 56% 1,26


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put maggio 2006 38.000 1.824
S&P/Mib Put maggio 2006 37.500 1.700
S&P/Mib Call maggio 2006 37.500 1.529
S&P/Mib Call maggio 2006 38.000 1.331
S&P/Mib Put maggio 2006 37.000 852

I RIALZISTI DIMINUISCONO MA SONO SEMPRE LA MAGGIORANZA.
vedremo chi la vince.
buona serata

 

[aleggia]

16-mag
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  22.571 33% 67% 2,04

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mag-06 36.500 4.378
S&P/Mib  Put mag-06 37.500 3.664
S&P/Mib  Call mag-06 37.500 2.510
S&P/Mib  Put mag-06 38.000 1.745
S&P/Mib  Call mag-06 38.000 1.441

sembra che riprendono vigore i rialzisti. attenzione però cisono le scadenze a breve.
buona serata

 

[Fool]

oggi gran movimento sulle put scadenza maggio. vediamo domani mattina come si modifica l'open interest.
ho controllato ora mi sembra il dato sia quello di ieri, se qualcuno puo' confermare.

oi 15.5 num contratti 16.5
put 38.5 2703 206
38 7890 1745
37.5 4943 3944
37 6274 808
36.5 6185 4378
36 3816 76

 

[nothing]

oggi gran movimento sulle put scadenza maggio. vediamo domani mattina come si modifica l'open interest.
ho controllato ora mi sembra il dato sia quello di ieri, se qualcuno puo' confermare.

sì sono i dati di ieri ma se clicchi su "Dati Completi" trovi quelli di oggi senza aspettare domani...

 

[Fool]

sì sono i dati di ieri ma se clicchi su "Dati Completi" trovi quelli di oggi senza aspettare domani...

ottimo grazie!
cmq, alla fine mi sembra che di tutti i movimenti, solo la put 36.5 ha veramente incrementato sensibilimente l'oi, di piu di 4000 unita', e la 37.5 di 1000....

btw
una volta c'era anche una rappresentazione (senza ordine) di tutte le opzioni in una pagina e con i vari oi , ma ora nn ho piu ritrovato il link, ne sapete qualcosa?

 

[nothing]

una volta c'era anche una rappresentazione (senza ordine) di tutte le opzioni in una pagina e con i vari oi , ma ora nn ho piu ritrovato il link, ne sapete qualcosa?

sì, qui c'è ancora, ovviamente sempre senza ordine