Dati di Borsa Sviluppo TS azioni italiane - dati storici e altre condivisioni

[SerSer]

Ciao a tutti.

Sono appassionato di TS automatici - semi automatici, e voglio cominciare a lavorare con le azioni (fino ad ora ho lavorato solo con il ForEx).

Scrivo qui sperando di trovare qualcuno abbastanza esperto da aiutarmi - indirizzarmi. Ero indeciso nella scelta della sezione, tra questa e quella dell' AT, spero di non essere OT, anche perchè le mie domande sono specifiche per le azioni italiane.

Mi interessano le Azioni per diversi motivi:

- reperibilità di informazioni sulle aziende quotate
- possibilità di integrare TS con informazioni fondamentali
- possibilità di studiare i volumi (inutili sul ForEx)
- differenziare tra titoli correlati (sempre che ne trovi) specialmente per verificare la robustezza dei vari TS (dovrebbero essere profittevoli su tutti sottostanti correlati)
- eventualmente ricercare fenomeni di cointegrazione per un trading di spread​

Premetto che per adesso mi interessa lavorare con le serie storiche, andare a mercato solo in un secondo momento.

La piattaforma che ho scelto per ora è AmiBroker, tengo in considerazione Multicharts. Certo che entrambe hanno linguaggi di programmazione "interpretativi" che io trovo orribili, la prima un po' meno peggio, a prima occhiata, della seconda. Ma non è un problema, anche se ho già visto molte limitazioni sopratutto nella gestione delle posizioni, rispetto a linguaggi per sviluppo di TS che considero DOC, come gli MQL.

Vorrei che mi aiutaste nell'impresa.

La prima questione che devo affrontare, a parte il prendere dimestichezza con la piattaforma, è quella di reperire dati storici di qualità, completi ed affidabili. Mi interessano storici di 1 minuto almeno, di più titoli quotati possibili e più lunghi possibili.

Mi sapete indicare i migliori fornitori?

Grazie infinite!

 

[tex65]

Da parte mia benvenuto,

sicuro di voler lavorare con dati a 1 minuto e su diversi titoli?

 

[SerSer]

Ciao, grazie!

Beh, si, ci vuole una certa granulosità dei dati. E anche con dati ad 1 minuto bisogna programmare il TS in un certo modo, per non cadere in errori logici ed avere equity dei test sballate.

Problemi di test non ce ne dovrebbero essere, ho scelto la piattaforma di sviluppo basandomi sulle recensioni proprio sulla velocità computazionale di back test di più strumenti in portafoglio.

Il fatto è che sono sorpreso dalla quantità di di equity "performanti" che si vedono in giro, ottenute testando su piattaforme così dette "professionali" tipo TS, VT, PRT o Multicharts. Sembra che ogni quarta cazzata di strategia testata risulti profittevole!

Io su MT4/5 e test tick by tick (reali) ci ho messo diversi anni prima di tirare fuori qualcosa di decente a livello di back test, poi c'è tutto un discorso di overfitting, ma per ora parliamo solo di bias da dati.

Per questo sono convinto che le performance BT di TS che si vedono in giro sono solo, per lo più, un accrocchio di bias da dati - errori di programmazione - sovraottimizzazione

Quindi, per non cadere negli stessi errori, voglio partire da dati abbastanza granulosi, e poi anche capire come questi vengono processati dal tester, per poi capire come utilizzarli correttamente a livello di programmazione.