T-Bond,T-Note,Bund&others-Quel gran pezzo del Bernakka(v

[Fleursdumal]

Bonjour a tout les bondaroles

lo spettacolo oggi è sugli equity index futures giochi pericolosi in eu
sui bonds spetiamo il verbo del Bernakka ore 11 a.m. C.T. , ore 18 nostre

alta volatilità persino sullo spread S&Pmerd-Eu50xx passato in pochi giorni dai -40 ai +26 di ieri per tornare sulla parità oggi

 

[Fleursdumal]

http://members.aol.com/gparrishjr/m3_inflation.html

tutti i report apocalittici che stanno venendo fuori sul dollaro&co hanno preso il via da questa sospetta decisione della fed
ovvio che tutti vanno pensando che ciò permetterà alla stamperia di ripartire alla grande, metti assieme a questo i rumours sulla prossima guerra all'iran e 1+1 fa 3

 

[ditropan]

X Dario e Daviduzzo ... stavo facendo il punto della situazione sullo short di posizione del dollaro canadese ... sono 6 mesi che ce lo stiamo scalando .... altro che bae !

.... contratto dicembre 2005, inizio dello "shortone dell'anno" il 13 settembre 2005.

... rollaggio al contratto di marzo 2006 ...

... rollaggio al contratto giugno 2006 ...

...e la storia infinita 2 continua ...

... un pachiderma scalatore a noi ci fà un baffo !!!

 

[ditropan]

.... a riguardo degli spread sugli energetici, ecco come è andata a finire a distanza di un mese ....

chiuso i due spreads HU-HO, lo so che poi lo spread magari si allarga ancora, ma preferisco i "pochi" 3k$ maledetti e SUBITO

e un grazie a ditro che postando i suoi ragionamenti sul HU-CL mi ha fatto guardare cosa stava succedendo

... tornando a riconsiderare ora a distanza di un mese quello spread, devo dire che se uno avesse osato ad oggi si portava a casa la bellezza di :

14/02/2006 spread a 40,54 con
- crude oil scadenza aprile, CLJ6 = 62.24 $
- Hunleaded gas scadenza aprile, HUJ6 = 1.585 $

oggi 09/03/2006 spread a 36,33 con
- crude oil scadenza aprile, CLJ6 = 60.37 $
- Hunleaded gas scadenza aprile, HUJ6 = 1.66 $

Il raporto era di 2 short sul crude oil ogni 1 contratto long della benzina, quindi ...

short CLJ6 ----> 62.24-60.37 = 1,87 $ ---> 1,87 *2 (contratti) *1000$ = +3740 $
long HUJ6 ----> 1.66-1.585 = 0.075 ---> 1 (contratto) * 0.075 * 4200 $ = +315 $

in totale 3740 + 315 = + 4055 $ escluse le commissioni.


... e con il risultato magari pure inatteso che è stato il prezzo del petrolio ad adattarsi a quello della benzina e non il viceversa come un mese fà si era più portati a pensare. :yes: :yes:

l'investimento richiesto era di :

3500 € x 2 contratti (petrolio) + 4000 € x 1 contratto (benzina) = 11000 €

la performances sarebbe stata del :

4055 $ / 1,2 = 3379 €
3379 - [ 6 eseguiti * 12 €] = 3379 -72 = + 3307 € netti

[(14307/11000)-1] * 100 = + 30,063 % ... in appena un mese.

... non male direi questo spread. OK!

 

[f4f]

gooood morning bbbanda

gastro unnè ??

 

[ditropan]

Per chi non ricorda o non aveva seguito precedentemente la questione, quella volta il ragionamento era che :

Siccome le raffinerie comprano petrolio per produrre benzina e gasolio e ci devono pure guadagnare nella loro attività ... con i prezzi che presentavano petrolio e benzina ...
- o le raffinerie stavano svendenzo la benzina, e quindi questa sarebbe dovuta risalire
- oppure il petrolio quotava troppo caro in rapporto al prezzo della benzina, e quindi il petrolio sarebbe dovuto calare (in rapporto al prezzo della benza).

.... a riguardo degli spread sugli energetici, ecco come è andata a finire a distanza di un mese ....

chiuso i due spreads HU-HO, lo so che poi lo spread magari si allarga ancora, ma preferisco i "pochi" 3k$ maledetti e SUBITO

e un grazie a ditro che postando i suoi ragionamenti sul HU-CL mi ha fatto guardare cosa stava succedendo

... tornando a riconsiderare ora a distanza di un mese quello spread, devo dire che se uno avesse osato ad oggi si portava a casa la bellezza di :

14/02/2006 spread a 40,54 con
- crude oil scadenza aprile, CLJ6 = 62.24 $
- Hunleaded gas scadenza aprile, HUJ6 = 1.585 $

oggi 09/03/2006 spread a 36,33 con
- crude oil scadenza aprile, CLJ6 = 60.37 $
- Hunleaded gas scadenza aprile, HUJ6 = 1.66 $

Il raporto era di 2 short sul crude oil ogni 1 contratto long della benzina, quindi ...

short CLJ6 ----> 62.24-60.37 = 1,87 $ ---> 1,87 *2 (contratti) *1000$ = +3740 $
long HUJ6 ----> 1.66-1.585 = 0.075 ---> 1 (contratto) * 0.075 * 4200 $ = +315 $

in totale 3740 + 315 = + 4055 $ escluse le commissioni.


... e con il risultato magari pure inatteso che è stato il prezzo del petrolio ad adattarsi a quello della benzina e non il viceversa come un mese fà si era più portati a pensare. :yes: :yes:

l'investimento richiesto era di :

3500 € x 2 contratti (petrolio) + 4000 € x 1 contratto (benzina) = 11000 €

la performances sarebbe stata del :

4055 $ / 1,2 = 3379 €
3379 - [ 6 eseguiti * 12 €] = 3379 -72 = + 3307 € netti

[(14307/11000)-1] * 100 = + 30,063 % ... in appena un mese.

... non male direi questo spread. OK!

 

[f4f]

ciao cari

chi mi posta le curve rendimenti Tbond?
grazzzie

 

[Fleursdumal]

bonjour a tout les bondaroles

ieri ho aspettato a lungo che parlasse il bernakka ma poi che minkia di fine ha fatto
qualcosa si è mosso anyway nel far east e i giapponesi inizieranno ad alzare anche loro, quindi da tenere d'occhio lo yen
dato che il T-bronx si sta assestando in zona 110,5-110,75 in attesa dei payrolls di domani , meglio andare a sfruculiare i book degli indici e delle valute

 

[f4f]

resto della idea che alcune delle foto che posti, le hai fatte tu ....
(invidia, invidia, terrribbbile invidia)

 

[Fleursdumal]

eh cè siamo gggiovani belli e disinvolti