THE TURTLES - Approfondimenti (2 lettori)

[Petizionatore6710]

Ci traseriamo da un precedente THREAD per continure ad approfondire un suggerimento di ARDAT.

http://www.investireoggi.it/forum/posting.php?mode=reply&t=26582


questo è il miglior sito di tradign che puoi trovare sulla rete...è il vero sito delle tartarughe...ci sono anche molti siti di tartarughe fallite o che si spacciano per tartarughe!

http://www.turtletrader.com

in allegato file in italiano!

ho anche l'Expert Advisor basato sulle regole del TS...devo solo trovarlo tra il casino del computer

io gli imput ve li ho dati...se leggete tutto quello che ho postato vi renderete conto chi dice cose sagge nei forum e chi no! Vi renderete anche conto che in realtà non vale la pena divulgare le cose!

L'imput c'é la fatica e lo studio sono vostri!

 

[Petizionatore6710]

Un caro saluto a tutti,
mi permetto di scrivere il mio primo messaggio sul forum inserendomi in questa interessante discussione. Il sistema quantitativo delle tartarughe è affascinante e ho cominciato anche io a analizzarlo.
Il true range dovrebbe corrispondere al: max (H-L, H-PDC, PDC-L) dove però H e L sono il massimo e il minimo del giorno corrente, non del giorno prima, e PDC la chiusura del giorno prima, che viene inserita nella formula per conteggiare eventuali gap.
In caso di rottura del breakout sui massimi si dovrebbe andare long; su questo, anche se non c'è scritto, i dubbi dovrebbero essere fugati perchè la strategia è trend follower.

Questo è il sito con la spiegazione dettagliata del sistema in inglese:
http://en.elliottgann.com/forex-trading/Image:The_Turtles.jpg

Sarebbe interessante provare a fare una piccola simulazione insieme e vedere che succede, visto i risultati che hanno ottenuto questi signori il sistema delle tartarughe vale almeno una prova!
Un saluto

 

[karkois]

Ciao a tutti,

vediamo un pò di cominciare a buttare giù qualche cosa assieme, se a voi va bene.

Ieri ho buttato giu un pò di cose su excell così tanto per iniziare, se a voi va bene possiamo continuare assieme.

Ciao
Karkois

 

[Petizionatore6710]

Ardat ha scritto:

ho anche l'Expert Advisor basato sulle regole del TS...devo solo trovarlo tra il casino del computer


Cortese Ardat,
Appena risolvi il casino del computer regalaci questo Expert Advisor basato sulle regole del TS, non ne ho mai visto uno.

Grazie.

 

[ghigo]

Buona idea fare un thread ad hoc!
Mi sono permesso di creare un secondo foglio di lavoro sul file allegato dal gentile Karkois con alcune modifiche al calcolo del True Range e di N. Vediamo insieme se può essere giusto.
Un saluto

 

[Leo's]

eccomi

 

[karkois]

Ciao Ghigo,

grazie del consiglio, la teoria diceva proprio così, l'avevo cannata in pieno.
Ho risistemato il mio file con la tua correzione rendendolo però parametrico.
Nella seconda versione, atr2, ho cercato di trasformarlo in percentuale cosi da calcolare la quota di investimento e di conseguenza il numero dei titoli ma non credo di essere sulla buona strada.

Continuo ad applicarmi ed a studiare, vediamo coe va.

ciao
Karkois

 

[Petizionatore6710]

Ragazzi,
Se vogliamo portare avanti uno studio/approfondimento comune dobbiamo darci un metodo comune anche nel comunicare e spendere un pò di tempo in più per mettere in condizione chi legge i documenti elaborati di non dover disperdersi su colonne anonime.

Propongo a Ghico e particolarmente Karkois di postare una leggenda per le colonne contenute nel documento excel già postato.

 

[Petizionatore6710]

Buona idea fare un thread ad hoc!
Mi sono permesso di creare un secondo foglio di lavoro sul file allegato dal gentile Karkois con alcune modifiche al calcolo del True Range e di N. Vediamo insieme se può essere giusto.
Un saluto

Non é significativo ma solo per capirci qualche domanda di chiarimento sul tuo elaborato:

A) Ci sono motivi specifici per cui la media semplice True Range a 20 giorni
l'hai posta al 22° giorno quando poteva andare al 21° ?

B) Quello che hai calcolato al 23° giorno perché la chiami:
"da qui parte la media esponenziale a 20 giorni"
quando é proprio e semplicemente N = Average True Range = Volatilità del prodotto
e sopratutto non ha niente di esponenziale

Ti saluto.

 

[ghigo]

Caro Petizionatore,
la media poteva andare benissimo al 21° giorno, è stato un refuso.
Per ciò che riguarda N viene definito dal testo come "exponential moving average" a venti periodi, dato dalla formula:
N = ( 19 x PDN + TR ) / 20
mi sono limitato a riportare la definizione data; tale media da peso maggiore al dato dell'ultimo giorno, ma, non essendo un matematico, ti rimando a questo link per un approfondimento esatto:

http://www.streetauthority.com/terms/simpleandexponentialmovingaverages.asp

Un saluto