THE TURTLES - Approfondimenti (1 Viewer)

karkois

Nuovo forumer
Ciao a tutti,

beh!!!! ci fermiamo qui????
perche non proviamo a buttare giù qualche idea assieme?????

io qualche post fa avevo iniziato, ora ve lo riposto,

Io la butto li, vediamo se a qualcuno interessa, dato che pochi tra noi potrà mettere in pratica il sistema suggerito dalle tartarughe, perché non proviamo a buttare giù qualcosa di nostro?????

Io da parte mio metto, anche se non è il top, la conoscenza che ho in excel, volendo anche di visual basic o c, ma penso che excel sia più fruibile a tutti, e la piccola esperienza che ho di analisi tecnica.

Non dovrà essere una cosa complicatissima da applicare e non dovrà richiedere ingenti somme da investire.

Parto io con alcuni punti:

1. Mercati: creare uno strumento automatizzato che ci segnali quali sono i mercati in cui investire per esempio utilizzando la forza relativa.
2. Entità della posizione magari prendendo spunto dalla tartarughe
3. Entrata, qui secondo me dovremmo utilizzare pochi indicatori e pochi parametri per non rischiare di cadere nella trappola del overfitting, io suggerirei l’adx per vedere se siamo in presenza di trend, il kelthern per vedere la posizione del trend, a questo punto scegliere un indicatore per l’entrata quando siamo in fase di trend e uno se vogliamo per quando non siamo in trend.
4. Stop loss, qui prendendo spunto sempre dalle tartarughe utilizzerei l’atr
5. target profit, per il momento non ho idee.

Domani vedo se riesco a buttare giù qualcosa su excel. (Senza dimenticarmi di fare anche un foglio con l’help)

Ciao
Karkois
 

Petizionatore6710

Forumer storico
Ciao Karkois,
Mi fa piacere che non desisti come non desisto io.

Prima di abbandonare definitivamente le tartarughe e di avventurarci in qualcosa di completamente nuovo mi piacerebbe, se sei d'accordo a verificare un'idea che mi frulla in testa.

Vorrei provare il TS2 delle tartarughe su candele orarie.

Per un eventuale back test riesci ad ottenere con una funzione random delle candele orarie che simulino l'andamento nel corso della giornata e che rispettino i dati reali di END OF DAY dell'indice ?


Grazie.
 

Petizionatore6710

Forumer storico
Quick§ilver ha scritto:


----- QUOTE -----

essendo costretto a seguire ancora un ora o due (stra-long e assai preoccupato) inganno il tempo con un sistema.

Proviene dal noto sistema ''Turtle Soup'' di Larry Connors (vedi il libro ''Street Smarts'' scritto assieme a Linda Raschke). In sostanza usa i massimi e minimi delle ultime 20 barre per trovare punti di inversione.

Non sono mai riuscito a fare niente con questo indicatore e ancora meno usato come sistema, se non su barre giornaliere per indicare un doppio massimo o minimo, ma di recente usando l'S&P o Nasdaq intraday con ''tick bar'' sembra utile.

Innanzitutto trovo che intraday occorre usare barre omogonee, in cui ognuna contenga lo stesso numero di transazioni delle altre. Quindi barre '' per tick'' ad 1.000 o 500 tick l'una.

In secondo luogo usare sia la sessione di NY che quella globex assieme. Per cui occorre avere un fornitore di dati in tempo reale che fornisca la sessione dell'S&P unificata e tick per tick.

In terzo luogo sugli S&P e Nasdaq conviene usarlo sia come breakout che inversione e non come fanno gli autori solo per inversione.

Se si usano questi dati mi sembra che usare i massimi e minimi delle ultime 20 barre come segnale di inversione o continuazione cominci a essere utile.

L'idea del sistema ''Turtle Soup''era di usare soprattutto i ''20 bar high'' o ''20 bar low'' come segnale di inversione, quindi in mercati non troppo in trend. Come si vede però (vedi i pallini rotondi in azzurro e rosso) è utile in trend.

La cosa apprezzabile è che sono livelli che si adattano, ma il trucco francamente è usare i dati che dicevo prima.

Andando più nel dettaglio si vede che tutto il problema è decidere dopo aver ''fissato'' il ''20 bar high'' o ''20 bar low'' se sia poi un inversione o continuazione. La regola è che se chiude una barra sopra il massimo di quella con il palloncino è un breakout e se invece dopo 4 barre non lo ha fatto è inversione.

Notare che è un sistema completo con "trailing" stop nel senso che man mano aggiusta i punti di entrata al ribasso e al rialzo, avvicinandoli mano mano che il mercato si muove.

Ad ogni modo per ora qui il sistema inverte al ribasso a 906 S&P futures ed è long dai 907 circa (più o meno dove ho inviato il segnale oggi)

------- UNQUOTE -------
 

attilio

Nuovo forumer
chiedo scusa ma non ho trovato neanche un link in italiano, solo in inglese :(
qualcuno può spiegare anche a grandi linee il sistema :up:
grazie
 

Petizionatore6710

Forumer storico

karkois

Nuovo forumer
Ciao petizionatore,

tutto ok, solo incasinato con il lavoro, quando avrò un attimo di respiro daro un occhiata ai 2 sistemi.

ciao e spero a presto,
Karkois
 

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