Trading Systems Multiday , 1H 1D 1W , Fib-Dax-Sp500-Nasdaq100

[ciccio bellico]

Short di brevissimo respiro, l'impulso di oggi lo ha fatto tornare long alle 17:00 a 19490, -280pt. Tempi duri per i TS.

Riguardo alle modifiche pensavo di portare lo stop in pari quando viene raggiunto un certo gain, quindi alzare lo stop un tot al giorno.
Si tratta quindi di aggiungere due ulteriori parametri.

 

[ciccio bellico]

TS preda di una crisi isterica , dalle 12:00 è short da 19190, -320pt.
Conseguenza del repulse piatto, altra modifica da valutare è introdurre un margine rispetto al punto di cross prima di reversare, questo però rallenta la risposta.

 

[Quarantenne]

TS preda di una crisi isterica , dalle 12:00 è short da 19190, -320pt.
Conseguenza del repulse piatto, altra modifica da valutare è introdurre un margine rispetto al punto di cross prima di reversare, questo però rallenta la risposta.

Sul fib ovviamente è diverso , inutile che diamo i numeri dei due ts anche se poi si riallineano, posto io quello sull'indice, lì il balletto c'è stato ieri
ed è costato "solo" 100 pt, da quello che hai scritto il fib invece ha bevuto 600 pt

 

[Quarantenne]

Per entrare nel sistema:
la equity della parte alta riporta circa 134k di gain mentre il listato riporta 34k/68k. Da cosa è data la differrenza?
durata media dei trade 80-90 barre ne deduco 80-90 h = 9-10 gg. E' modificabile?

L'equity parte da un capitale iniziale di 100k , 34k gain, 68k è il cumulo dei soli trade vincenti

 

[Quarantenne]

Chiaro. Grazie.
La scelta di un'operatività ogni 1-2 settimane è ricercata o è frutto del ts?

I segnali sono dati dall'incrocio di due medie, è un trend-follower stop e reverse non lo stabilisco io il tempo

 

[Quarantenne]

L'ho fatto sull'orario perchè su tf inferiori non avevo uno storico sufficiente per valutare bene la curva e il relativo DD , ad esempio all'inizio lo avevo impostato parallelamente sul 15' , 10k di gain in pochi mesi (già passati) rimangiati quasi tutti nello stesso lasso di tempo.
Sull'orario poteva essere la stessa cosa ma poi Ciccio mi ha fatto il backtest dal 2004 e nonostante le inevitabili batoste la curva comunque tende a salire sempre

 

[ciccio bellico]

Ok.
Premessa: io non sono nessuno e non ci capisco un piffero, ma mi sento di suggerire così su due piedi che essendo il sistema molto semplice nella sua concezione difficilmente produrrà risultati eclatanti, ma si possono sempre applicare aggiustamenti se non altro nel trailing stop. Non fosse altro che per acquisire esperienza....

E noi che speravamo trasformassi il TS in una rotativa della BCE.

 

[ciccio bellico]

Ecco qua, quota operativa massima 6.000 m.

Wikipedia

 

[Quarantenne]

Puoi inserire la volatilità Chaikin?

Sotto il grafico sì , come implementarlo nel ts non ne ho idea

 

[Quarantenne]

Sai dirmi il tuo repulse che medie usa e come le usa. Mi serve per tentare di riprodurlo.
Il chaikin potrebbe essere usato per gestire le uscite legandole alla volatilità, senza sconvolgere il ts.

E' sempre tutto scritto nel secondo messaggio, comunque questa è l'envelope , applicata a un repulse 62 periodi