Ultimo atto ..........

...........ho ancora in background la comprensione del perchè il cambio di 3nd di lungo trasformerebbe lo tua operatività di "base" da venditore di opt a compratore :mmmm:

...la spiegazione più banale potrebbe essere che se il 3nd di lungo è al rialzo ...la volatilità dovrebbe rimanere bassa e quindi devono essere preferite posizioni lunghe su opt

...corrisponderebbe all'affermazione letta più volte che si va lunghi di opzioni solo con bassa volatilità e corti di opt in tutti gli altri casi ......il perchè ...dovrebbe essere che si va corti nei momenti di alta volatilità quando le opt valgono di più spuntando un prezzo di vendita più alto
 
...una ragionamento banale ...ma i cicli non esistevano prima degli anni 90? ...senza derivati i trader non conoscevano e guardavano i cicli?

...faccio un pò fatica a digerire il concetto che la ciclica sia essenzialmente dovuta ai giochi degli mm su opt e derivati ...che la enfatizzino è certamente vero sulle basse frequenze ...ma oltre quello non è un pò una forzatura ...visto che i derivati arrivano a 5y mentre di cicli ne conosciamo fino a 33-36y
 
...una ragionamento banale ...ma i cicli non esistevano prima degli anni 90? ...senza derivati i trader non conoscevano e guardavano i cicli?

...faccio un pò fatica a digerire il concetto che la ciclica sia essenzialmente dovuta ai giochi degli mm su opt e derivati ...che la enfatizzino è certamente vero sulle basse frequenze ...ma oltre quello non è un pò una forzatura ...visto che i derivati arrivano a 5y mentre di cicli ne conosciamo fino a 33-36y

...sto precorrendo i tempi :cool: ...attendo il proseguo :)
 
....ma i cicli non esistevano prima degli anni 90? ...senza derivati i trader non conoscevano e guardavano i cicli? ...

".........Questo modello originale di individuazione della oscillazione ciclica è la seconda versione di un metodo che ho messo a punto tra il 1988 ed il 1992. In questa seconda versione del 1998 ho integrato ed assorbito la nascita del mercato IDEM (Italian Derivatives Equity Market)........."

esiste la risposta basta leggere con attenzione.......:-o
 
".........Questo modello originale di individuazione della oscillazione ciclica è la seconda versione di un metodo che ho messo a punto tra il 1988 ed il 1992. In questa seconda versione del 1998 ho integrato ed assorbito la nascita del mercato IDEM (Italian Derivatives Equity Market)........."

esiste la risposta basta leggere con attenzione.......:-o

...vero!! :up:

...alla luce dell'osservazione di freewind...il tuo concetto ora è più chiaro..:up:
 
Trenino scusa, ma non mi torna molto il discorso partenza/chiusura pornociclo nelle date di scadenza future: es l'ultimo intermedio si è chiuso il 30/08, non si sarebbe dovuto chiudere il 20/09? o forse ci sono 20-30 gg di margine di tolleranza?

ciao e grazie mille, stai facendo cmq un capolavoro ;)
 

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