Un indicatore per il news-trading ?

[paolo72]

Ciao a tutti, sto provando a creare un modello di indicatore che sia rappresentativo della "forza" di una news...
L'idea è "leggere" un calendario economico (pensavo a quello di daily-fx) e misurare quanto la news è inaspettata.
Poi l'idea di base è creare un sistema che, se la news è molto diversa dalla previsione, segua il trend.

Il concetto è che vorrei trovare una sorta di conferma fondamentale da utilizzare assieme ad altri indicatori tecnici classici.

Esistono modelli ?

Io intanto cercherò di buttare giù qualche idea...

 

[ender85]

Ciao a tutti, sto provando a creare un modello di indicatore che sia rappresentativo della "forza" di una news...
L'idea è "leggere" un calendario economico (pensavo a quello di daily-fx) e misurare quanto la news è inaspettata.
Poi l'idea di base è creare un sistema che, se la news è molto diversa dalla previsione, segua il trend.

Il concetto è che vorrei trovare una sorta di conferma fondamentale da utilizzare assieme ad altri indicatori tecnici classici.

Esistono modelli ?

Io intanto cercherò di buttare giù qualche idea...

Indicatori di forza di una news non li ho mai visti. Forse perchè bisogna prima definire come misurare questa "forza" e non mi viene in mente nessun metro di giudizio.
Cmq esistono milioni di modelli, persino quelli che leggono Google o Twitter e poi operano

 

[paolo72]

Il primo modello che mi viene in mente è suggerito direttamente dai calendari economici : ad es. daily fx da 3 livelli di importanza per le news (low, med, e high).
Pensavo di incrociare questi con la differenza percentuale tra il valore rilasciato e quello previsto, cioè se metto

importanza : importanza della news, 3 se hig, 2 se med, 1 se low
precedente : valore precedente della news rilasciata
previsione : valore previsto della news rilasciata
attuale : valore effettivo della news rilasciata

ricavo quanto è "forte" news con

importanza * 100 * (attuale - previsto)/previsto

vorrei anche includere qualcosa che modellasse il fatto che tipiacamente la news è molto importante nei primi momenti dopo il rilascio... la prima cosa che mi viene in mente è una curva esponenziale negativa come quella sotto, dove 0 è il momento di rilascio della news.

Mi rimetto a cercare

 

[ender85]

io intendevo con "forza" la reazione che può avere il mercato rispetto alla news.
Cmq a volte capita che si scende con news belle e si sale con news brutte, in questi periodi di crisi i mercati perdono alcune correlazioni che ha noi sembrano normali: ho visto giornate intere dove scendeva sia il Dax che il Bund.

Piuttosto dai un occhio al Bund oppure ai movimenti di book sugli indici molto liquidi, spesso un paio di minuti prima rivelano come sarà la notizia.
Segno che chi deve sapere ha già preparato il tuo destino

 

[gransasso]

Il primo modello che mi viene in mente è suggerito direttamente dai calendari economici : ad es. daily fx da 3 livelli di importanza per le news (low, med, e high).
Pensavo di incrociare questi con la differenza percentuale tra il valore rilasciato e quello previsto, cioè se metto

importanza : importanza della news, 3 se hig, 2 se med, 1 se low
precedente : valore precedente della news rilasciata
previsione : valore previsto della news rilasciata
attuale : valore effettivo della news rilasciata

ricavo quanto è "forte" news con

importanza * 100 * (attuale - previsto)/previsto

vorrei anche includere qualcosa che modellasse il fatto che tipiacamente la news è molto importante nei primi momenti dopo il rilascio... la prima cosa che mi viene in mente è una curva esponenziale negativa come quella sotto, dove 0 è il momento di rilascio della news.

Mi rimetto a cercare

Da come tratti l'argomento ne sarai sicuramente a conoscenza, ma per quanto ne so io l'unico utilizzo che mi pare sensato è quello di non operare a ridosso delle news, anche perchè nei momenti immediatamente successivi gli spread salgono al cielo rendendo i segnali poco replicabili.

 

[paolo72]

io intendevo con "forza" la reazione che può avere il mercato rispetto alla news.
Cmq a volte capita che si scende con news belle e si sale con news brutte, in questi periodi di crisi i mercati perdono alcune correlazioni che ha noi sembrano normali: ho visto giornate intere dove scendeva sia il Dax che il Bund.

Piuttosto dai un occhio al Bund oppure ai movimenti di book sugli indici molto liquidi, spesso un paio di minuti prima rivelano come sarà la notizia.
Segno che chi deve sapere ha già preparato il tuo destino

Proprio quello che dici tu intendo come forza : quanto (probabilmente) si sposterà il mercato.
Concordo con il fatto che la volatilità nei pressi delle news è molto altra, ma cmq l'indicatore potrebbe rimanere sensato : ad es se c'è stata un news vicina non esco
dal mercato anche se gli indicatori tecnici mi dicono di farlo.

Secondo te che indici dovrei controllare ?

 

[ender85]

Proprio quello che dici tu intendo come forza : quanto (probabilmente) si sposterà il mercato.
Concordo con il fatto che la volatilità nei pressi delle news è molto altra, ma cmq l'indicatore potrebbe rimanere sensato : ad es se c'è stata un news vicina non esco
dal mercato anche se gli indicatori tecnici mi dicono di farlo.

Secondo te che indici dovrei controllare ?

sp500, stoxx, dax e bund

 

[paolo72]

Qualche risultato sono riuscito ad ottenerlo. Qui ho incluso solo la classificazione data dal calendario, ora mi manca di inserire nel modello il
1) differenza tra valore atteso e reale
2) tempo di "decadenza" dell'effetto news
3) download automatico delle news (ora lo faccio a mano alla domenica )

Allego la prima schermata dei test con Metatrader e prima bozza del codice mql4.