Amo le donne
Forumer attivo
entro questa sera ti dico farò l'articolo sul blogciao
Grazie Aga, come sempre gentilissima.
Indici Italia Un semplice e robusto ts multi time frame come faro guida (2 lettori)
- Creatore Discussione Ronzy2001
- Data di Inizio
Grazie Aga, come sempre gentilissima.
Ronzy2001
Forumer storico
gira e rigira aga, non li convinci.........
che vuol dire odio le gare.........ma quali gare ......
fa niente
Chiunque si cimenti nello sviluppo di Trading systems arriva ad un certo punto ad un risultato in back test eccelso.
La maggior parte di questi sono inesorabilmente destinati a non performare in futuro.
La pessima abitudine di sviluppare sistemi a forza di cicli di test su TUTTO lo storico disponibile, porta inesorabilmente ad overfitting più o meno consapevole, che non lascia poi scampo. Questo accade indipendentemente dalla lunghezza delle serie storiche prese in esame.
Volendo evitare tutto ciò è necessario affidarsi a sistemi molto semplici che in back test non promettono miracoli, ma con maggiori possibilità di replicare in forward le performance promesse.
Ritengo che questo semplice sistema, possa essere un utile strumento per una lettura oggettiva dei movimenti di mercato. Ninete di più.
Da questo deriva il mio personale convincimento, che può essere non codiviso, della poca utilità dei back test per validare la bontà di un sistema, senza conoscere esattamente le modalità di sviluppo.
Ronzy2001
Forumer storico
che vuol dire odio le gare.........ma quali gare ......
fa niente
Su dai....era una battuta c'era pure il
.Ronzy2001
Forumer storico
semplice indicatore di trend..prendi la MM74 ponderata applicala al massimo sul daily e hai l'indicazione..ciao e buono studio
Non è proprio la stessa cosa......
giorosa2000
Utente Senior.. d'età
con tutto il rispetto che ho per la tua preparazione permettimi di dirti che non condivido affatto quanto scrivi: se un sistema , non ottimizzato,sempre con lo stesso algoritmo , performa con costanza anno per anno, per quale motivo non dovrebbe performare più?
E perchè dovrebbe farlo un sistema molto semplice, come tu dici?
Ci sono mercati e mercati...........
Ad ogni modo, senza alcuna polemica, ad ognuno le sue opinioni
a me sembra quasi che si voglia scoraggiare l'uso di buoni ts. ciao
Ma chi l'ha fatto le conosce le modalità di sviluppo?
Ronzy2001
Forumer storico
con tutto il rispetto che ho per la tua preparazione permettimi di dirti che non condivido affatto quanto scrivi: se un sistema , non ottimizzato,sempre con lo stesso algoritmo , performa con costanza anno per anno, per quale motivo non dovrebbe performare più?
E perchè dovrebbe farlo un sistema molto semplice, come tu dici?
Ci sono mercati e mercati...........
Ad ogni modo, senza alcuna polemica, ad ognuno le sue opinioni
a me sembra quasi che si voglia scoraggiare l'uso di buoni ts. caio
Ho le mie idee, che possono non essere condivise, come ho già detto.
pagli@lone
PIU' IMODIUM PER TUTTI
Sera. Che bel thread. C'è tanto ma tanto da imparare qui
Damien
Nessuno è mai al sicuro
con tutto il rispetto che ho per la tua preparazione permettimi di dirti che non condivido affatto quanto scrivi: se un sistema , non ottimizzato,sempre con lo stesso algoritmo , performa con costanza anno per anno, per quale motivo non dovrebbe performare più?
E perchè dovrebbe farlo un sistema molto semplice, come tu dici?
Ci sono mercati e mercati...........
Ad ogni modo, senza alcuna polemica, ad ognuno le sue opinioni
a me sembra quasi che si voglia scoraggiare l'uso di buoni ts. ciao
Ma chi l'ha fatto le conosce le modalità di sviluppo?
Condivido quello che dice Ronzy quando dice che molti ts che si basano su backtest eccelsi, poi inevitabilmente, alla prova del mercato, si sfasciano perchè il loro algoritimo ottimizzato per ottenere delle buone prestazioni in test è elaborato appunto per quella serie storica passata diversa dalla futura.
Da qui il suo utilizzo di sistemi semplici che hanno più possibilità di replicare il futuro.
Però tutto questo discorso, a mio modo di vedere, non va preso alla lettera, in modo assoluto: esiste la possibilità di creare un buon ts, veritiero, vero per il passato e buono per il futuro. Tutto sta in quali ingredienti e metodologie vengono usate
:YCi sarà tempo e modo di dimostrarlo, saluti.
Ronzy2001
Forumer storico
Condivido quello che dice Ronzy quando dice che molti ts che si basano su backtest eccelsi, poi inevitabilmente, alla prova del mercato, si sfasciano perchè il loro algoritimo ottimizzato per ottenere delle buone prestazioni in test è elaborato appunto per quella serie storica passata diversa dalla futura.
Da qui il suo utilizzo di sistemi semplici che hanno più possibilità di replicare il futuro.
Però tutto questo discorso, a mio modo di vedere, non va preso alla lettera, in modo assoluto: esiste la possibilità di creare un buon ts, veritiero, vero per il passato e buono per il futuro. Tutto sta in quali ingredienti e metodologie vengono usate
Ci sarà tempo e modo di dimostrarlo, saluti.
Niente va preso alla lettera, perchè sui mercati finanziari è sempre vero tutto e il contrario di tutto
picchio63
In hoc signo vinces
Se mi chiami ancora maestro, ti metto in lista ignora...
Se esporti i dati su file, poi ti do una mano per produrre la EQ. Quando vuoi.......
uno gira su vt
gli altri 2 su tradestation
non credo sia possibile
grazie lo stesso