Un TS overnight - spunti

[FeRR@]

Si robom, i grafici aiutano molto, anche se il concetto ovviamente era ugualmente chiaro.

Come ti è tato detto il 50/200 D e il 17/43 W generano segnali molto simili (non identici in quando, generalizzando, per ottenerli quasi identici andrebbe diviso per 5 il periodo ovvero 10 e 40). Il fatto che sia una conferma è chiaro, ma resta da chiedersi che valenza abbia una conferma data da un'indicazione quasi identica.....


Sarebbe ora però utile visualizzare su quei grafici gli ingressi long e short consigliati per vedere poi davvero come lavora il sistema e non solo il suo filtro.
Ciao

 

[robom1]

Quello che pero' a me sembra sia passato inosservato è che il discorso che si faceva in merito all'operatività: vedi ad esempio sp500

siamo short long term

con ipercomprato allora vendi (vedi sotto) tutte le possibilità.

Da quello che invece emerge su spmib non c'è ipercomprato.

 

[robom1]

Si robom, i grafici aiutano molto, anche se il concetto ovviamente era ugualmente chiaro.

Come ti è tato detto il 50/200 D e il 17/43 W generano segnali molto simili (non identici in quando, generalizzando, per ottenerli quasi identici andrebbe diviso per 5 il periodo ovvero 10 e 40). Il fatto che sia una conferma è chiaro, ma resta da chiedersi che valenza abbia una conferma data da un'indicazione quasi identica.....


Sarebbe ora però utile visualizzare su quei grafici gli ingressi long e short consigliati per vedere poi davvero come lavora il sistema e non solo il suo filtro.
Ciao

***********

Questo è un sistema disponibile in letteratura e gli hanno messo cosi anche il weekly 17 43, se lo hanno fatto dovrebbe avere delle diversità (spero).
Comunque dovrebbe dare matematicamente dei dati diversi anche perchè dobbiamo considerare che stiamo parlando di esponenziali
Come dici tu il 50 200 corrisponde ad un 10 40; ora avento un 17 43 dovrebbe scappare fuori un dato diverso

 

[ettore_61]

Premesso che è tratto da letteratura, ho scritto perche possa essere utilizzato come strumento di analisi a livello macro.

I dati che vengono presi in considerazione sono:

1.Medie mobili esponenziali su dati daily
2.Medie mobili esponenziali su dati weekly
3.Trend line di lungo periodo
4.Neckline

Con questi quattro elementi si determina lo stato (bull market o bear market) dell'indice, perche purtroppo occorre avere elementi oggettivi per definire il posizionamento di un mercato, senza stare li a dire "allora secondo me siamo qui o siamo li".

Da utilizzare esclusivamente su indici azionari (sp500, dax, eurostoxx, spmib, ecc.ecc.).
Ci sono tre stati di conferme, che appunto confermano o meno il primo segnale. Poi ognuno se lo adatta come vuole.

Statisticamente le conferme avvengono nella successione sotto elencata ma non è detto; comunque quello esposto rappresenta la probabilità che piu' frequentemente accade.


Prendete:

dati daily
1.EMA 50
2.EMA 200

se EMA 50 crossover EMA 200 allora compra
se EMA 50 crossunder EMA 200 allora vendi



La conferma 1

dati weekly
1. EMA 17
2. EMA 43

se il crossover dell'EMA 50 su EMA 200 è già avvenuto e
EMA17 weekly crossover EMA 43 weekly allora compra

se il crossunder dell'EMA 50 su EMA 200 è già avvenuto e
EMA17 weekly crossunder EMA 43 weekly allora vendi


La conferma 2
Rottura al rialzo / ribasso trend line di lungo periodo

La conferma 3
Rottura al rialzo / ribasso neckline.
********************



Operatività:

Se siamo in un bull market allora si comprerà quando RSI è in ipervenduto

Se siamo in un bear market allora si venderà quando RSI è in ipercomprato.


Thanks!!

Ciao robom,
permettimi una personaliissima considerazione.
L'utilizzo delle medie mobili e' uno dei sistemi piu' semplici ma che, per le caratteristiche insite nella MM, forniscono segnali ritardati e falsi segnali specialmente in fase di congestione.
Suggerisco quindi di inserire nel TS un trend-follower indicator (il famoso TRIX) i cui segnali di ingresso e uscita sono sicuramente molto piu' vicini (in timing) ai max e min del trend.

Buona giornata

Ettore

 

[robom1]

Ciao, è chiaro che posso fare una verifica per come funziona con il trix; il trix da quello che mi ricordo utilizza tre medie mobili esponenziali invece di due (come in questo caso).

- in realta le medie mobili esponenziali 50 200 riproducono per differenza il macd 50 200 e il loro incrocio rappresenta il punto dello zero. Come trigger sarebbe sufficiente mettere un'altra media mobile del macd (che serebbe la sua signal line).
Tutti quelli che utilizzano come tecnica di trading (vedi cicli di precisione) due medie mobili (centrate, esponenziali, semplici) potrebbero riprodurle con un macd dove si mette la prima e la seconda media e come signal line la media mobile dello stesso macd - ps il macd fa solo con medie esponenziali).

- il trix in visual trader non c'è ma si potrebbe utilizzare il kst che piu' o meno dovrebbe essere la stessa cosa per vedere cosa tira fuori (oppure se c'è qualcuno che sa dove c'è la formula da inserire in visual trader).

Vediamo cosa potrebbe scappare fuori, thanks!!

 

[enzo-xyz]

TS

Un saluto a Rob
Enzo

 

[robom1]

x Ettore

Ho trovato questo sul trix

EMA1 = EMA( Close )
EMA2 = EMA( EMA1 )
EMA3 = EMA( EMA2 )
TRIX = ( EMA3 [today] - EMA3 [yesterday] ) / EMA3 [yesterday]

EMA = Media mobile esponenziale

solo che occorrerebbe definire per ogni singola EMA il numero dei periodi.

Poi se vogliamo fare una signal line si farebbe la media mobile esponenziale del trix a 9 periodi.

Secondo te (altri se vogliono intervenire) quali dovrebbero essere il numero dei periodi da mettere per rappresentare un trix di lungo periodo?

 

[robom1]

Re: TS

Un saluto a Rob
Enzo

Ciao Enzo.

 

[robom1]

Altre cose sul trix


TRIX
TRIX is both moving averages and rate-of-change together to show a developing trend.
It is a percent rate-of-change of a triple-smoothed exponential moving average of a closing price.

It is a momentum indicator which moves up over and under a zero line. A movement above indicates a long opportunity, while a movement below indicates a short opportunity.

Formula:

1. Calculate an n-period exponential moving average of the close
2. Calculate an n-period exponential moving average of the first moving average, MA2
3. Calculate an n-period exponential moving average of the second moving average, MA3
4. Calculate the one-day (or one-minute, one-hour, etc) percent change of the third moving average (MA3), this result is the TRIX



TRIX 2 Line
TRIX 2 Line has two lines, one of which is the normal TRIX and the second is the signal line, generally 3 is used as the number of periods on a chart.
The points where these two lines cross are:


Golden Cross (GC):
TRIX breaks through signal line in an upward movement.
Dead Cross (DC):
TRIX breaks through signal line in a downward movement.
Bounce (B):
The line changes direction from down to up.
Fall (F):
The line changes direction from up to down.
General trading guidelines suggest that one should enter trading on a Golden Cross, exit on a Fall and rest from a fall to the next Golden Cross.


Formula:
TRIX = (EMA 3 [TODAY] - EMA 3 [YESTERDAY]) / EMA 3 [YESTERDAY]
The solid line is the TRIX while the dotted line is the signal line.

 

[ettore_61]

x Ettore

Ho trovato questo sul trix

EMA1 = EMA( Close )
EMA2 = EMA( EMA1 )
EMA3 = EMA( EMA2 )
TRIX = ( EMA3 [today] - EMA3 [yesterday] ) / EMA3 [yesterday]

EMA = Media mobile esponenziale

solo che occorrerebbe definire per ogni singola EMA il numero dei periodi.

Poi se vogliamo fare una signal line si farebbe la media mobile esponenziale del trix a 9 periodi.

Secondo te (altri se vogliono intervenire) quali dovrebbero essere il numero dei periodi da mettere per rappresentare un trix di lungo periodo?

Qui bisogna fare il setup e quindi fare delle prove osservando i segnali di vendita e acquisto forniti dal trix.
Comincerei con la mm5 e la mm21.