nico87
Forumer storico
Vorrei sottoporre il metodo da me utilizzato per la validazione del mio TS.
Sintetizzo quindi, cio che ho fatto fino ad ora per validare il sistema e vi chiedo pareri.
Il TS lavora con un principio di mean reverse e tutte le veriabili sono cicliche. Una regressione pesata in varianza.
Il ts lavora sul future del vstoxx mini a 5 min.
Il principio di operativita' e' limitato ad operazioni long-short che si alternano.
Purtroppo dispongo di sole 18.000 rilevazioni a 5min pari a circa 1 anno di storico Vstoxx mini future. Allora prima di tutto ho cercato una fascia temporale in cui si potesse rilevare una situazione di mercato completa, per cui espansione e contrazione dei prezzi in puro stile indice di volatilità, considerando la variabile alla base del modello cioè la CICLICITà. Fortuna vuole che partendo da poco dopo 4000 rilevazioni ho identificato una fase di mercato che poteva essere ben descritta dal modello utilizzato.
Ribadisco che il modello è piuttosto semplice si tratta di una regressione pesata in varianza con variabili rese cicliche.
in sintesi:
1. ho selezionato un data set in-sample da 4000 a 8000 dati e ci ho stimato sopra il modello
2. verificata la bontà dei coefficenti del p-value e R2 ho subito provveduto ad un test di out-of sample da 4000 alla fine della serie.
ottenendo un risultato soddisfacente. Però per non incorrere nell effetto bias o deciso di effettuare una walk forward analisys di tipo rolling che poi dovrebbe coincidere con una cross validation.
Ho suddiviso la serie in 4 parti effettuando test in-sample e out-of sample utilizzando 4000 dati in-sample e 2000 out-of sample. Infine ho estratto tutti i dati OUT OF SAMPLE e ho creato la serie.
Con stupore constato che la suddetta serie differisce in maniera non rilevante da quella sviluppata con un solo in sample out of sample. Il che mi da buone speranze.
Ora dovrei fare una serie di altri test come calcolare il WFE e un analisi della dipendenza dei segni delle operazioni o anche il test MAE e l analisi della distribuzione del MDD.
Sintetizzo quindi, cio che ho fatto fino ad ora per validare il sistema e vi chiedo pareri.
Il TS lavora con un principio di mean reverse e tutte le veriabili sono cicliche. Una regressione pesata in varianza.
Il ts lavora sul future del vstoxx mini a 5 min.
Il principio di operativita' e' limitato ad operazioni long-short che si alternano.
Purtroppo dispongo di sole 18.000 rilevazioni a 5min pari a circa 1 anno di storico Vstoxx mini future. Allora prima di tutto ho cercato una fascia temporale in cui si potesse rilevare una situazione di mercato completa, per cui espansione e contrazione dei prezzi in puro stile indice di volatilità, considerando la variabile alla base del modello cioè la CICLICITà. Fortuna vuole che partendo da poco dopo 4000 rilevazioni ho identificato una fase di mercato che poteva essere ben descritta dal modello utilizzato.
Ribadisco che il modello è piuttosto semplice si tratta di una regressione pesata in varianza con variabili rese cicliche.
in sintesi:
1. ho selezionato un data set in-sample da 4000 a 8000 dati e ci ho stimato sopra il modello
2. verificata la bontà dei coefficenti del p-value e R2 ho subito provveduto ad un test di out-of sample da 4000 alla fine della serie.
ottenendo un risultato soddisfacente. Però per non incorrere nell effetto bias o deciso di effettuare una walk forward analisys di tipo rolling che poi dovrebbe coincidere con una cross validation.
Ho suddiviso la serie in 4 parti effettuando test in-sample e out-of sample utilizzando 4000 dati in-sample e 2000 out-of sample. Infine ho estratto tutti i dati OUT OF SAMPLE e ho creato la serie.
Con stupore constato che la suddetta serie differisce in maniera non rilevante da quella sviluppata con un solo in sample out of sample. Il che mi da buone speranze.
Ora dovrei fare una serie di altri test come calcolare il WFE e un analisi della dipendenza dei segni delle operazioni o anche il test MAE e l analisi della distribuzione del MDD.
