I risultati si riferiscono al periodo primo gennaio 2000 ad oggi, senza reinvestire il capitale, investimento fisso 10.000 euro per ogni operazione.
Altra cosa se ci fossero le prove che si è comportato così con un algoritmo statico per tutto il periodo.
Senza sapere cosa c'è dietro MAI , potrebbe essere ottimizzato anno per anno con parametri variabili in BackTest. Praticamente "overfitting ottimizzato".
Di sistemi che performano così in BackTest se ne possono sfornare a decine.
Altra cosa se ci fossero le prove che si è comportato così con un algoritmo statico per tutto il periodo.
Se vuoi approfondire...
Ciao, scusa non ho capito questa fraseAltra cosa se ci fossero le prove che si è comportato così con un algoritmo statico per tutto il periodo.
Ciao,...se inserisci dei parametri che si ottimizzano nel tempo, es. nel 2000 trovi che la SMA migliore è a 40, nel 2001 a 80, nel 2002 ancora a 40 e così via.....
interessante rilevazione statistica.. perchè non provi ad aprire il 3d dei segnali relativi e cominciamo a testarlo dal vivo con denero reale o virtuale ???
a isposizione per tutto