Se ti interessano i TS, molla tutto quello che stai facendo e leggi La Valutazione e l'Ottimizzazione delle strategie di trading di Pardo. Da li prosegui approfondendo i vari argomenti su altri testi.
C'è anche un mare di materiale in rete, per esempio delle tesi:
http://tesi.cab.unipd.it/442/1/zanocco.pdf
Oppure delle presentazioni semi-commerciali:
http://www.letteradiborsa.it/download.php?id=19
Lo sviluppo di una strategia codificata di trading passa per 8 fasi
1. Formulazione
Specificare correttamente e in pieni termini un trading system è il compito più diffcile, poiché le illusioni sono difficili da cancellare. Se un trading system non si può ridurre a un insieme di regole, semplici e complesse, allora non è un vero e proprio trading system
2. Tradurre le formule in una forma definitiva
Se l’idea di trading è chiara il compito è molto facile. Altrimenti se siete un programmatore e il vostro cliente vuole che gli programmiate la formula alla fine il cliente vi accuserà di non essere in grado di programmarla o di non volerlo capire.
3. Test preliminare
Due sono gli obiettivi di questa fase: il primo è verificare che la strategia codificata faccia ciò per cui è stata programmata; in secondo luogo si intende verificare che la strategia sia in grado di portare profitti, o che almeno non perda significativamente su un ampio numero di mercati e timeframe
4. Ottimizzazione
E’ necessario individuare i valori dei parametri in grado di apportare i migliori rapporti di rendimento aggiustato per il rischio. Il solo profitto netto non è una variabile da considerare se si intende sopravvivere a lungo in questo mestiere
5. Walk Forward Analysis
Serve a capire se una strategia ha un futuro dopo la sua ottimizzazione su dati storici, verificandone la capacità di rispondere a mutevoli condizioni di mercato
6. Applicare il sistema in reale
Un sapiente detto americano recita: “trading systems work, system traders don’t”; se manca la comprensione delle regole del proprio sistema di trading non si avrà fiducia nell’applicarlo
7. Valutare la performance in reale
I risultati dell’operatività reale vanno analizzati in relazione a quanto è successo nelle simulazioni e nel processo di ottimizzazione; lunghe serie di operazioni in perdita non devono allarmare se sono compatibili con quanto successo nella storia
8. Migliorare il sistema
Un sistema che funziona non vive in eterno; l’ottimizzazione è un processo continuo
Dove si puo trovare un pdf in italiano ?