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PAT, la invito caldamente a stracatafotteresene ( direbbe Camilleri . . . :lol:) ed ad esporci liberamente le sue considerazioni, sempre interessanti

spinto dalla curiosità per i sempre interessanti suggerimenti di Piedi a Terra ho testato questa parte di strategia sugli ultimi 7 anni dei titoli dello SPMIB usando l’ “alfa” modificato con uno smoothing factor = 0.02 ( valore dettato dall’ esperienza ) mentre come “trend positivo” di mercato...

propongo una versione modificata ( non ortodossa ) x il calcolo di “alfa” e “beta” in modo da tenere maggior conto dei risultati + recenti ( exponential smoothing ) siano Input1() e Input2() due vettori che contengono i rendimenti rispettivamente del titolo e dell’ indice dal giorno “1” al...

la regola sembra logica però non sempre ciò che sembra logico funziona in borsa altro problema: come determinare quantitativamente un trend positivo o negativo ?

credo dipenda dalle regole del sistema e dal grado di overfitting . . . imo se le regole sono robuste e l’ overfitting è basso non vedo perché un sistema che funziona sul MTA non debba funzionare su altri mercati europei

confesso che malgrado conosca almeno un po’ Excel non sono riuscito a decifrare completamente il codice di “Regolo” che pure è open source :wall: da quanto ho potuto capire ( cioè poco . . . ) mi sono anche fatto persuaso ( come direbbe Montalbano . . . :lol: ) che ci siano troppe regole...

infatti conviene far parte della minoranza degli operatori piuttosto che della maggioranza . . . almeno secondo la Game Theory ( es the game of minority, problema del bar “ El Farol” di Brian Arthur e sue varianti )

miiiinkia, questa sì che è una bella notizia :up: nei libri si scrivono solo cose vere, vero ? :rolleyes: potremmo sapere il titolo del libro così corriamo a comprarlo ? :cool:

ottimo per tradare il noise :up:

per onestà intellettuale non posso non sostenere la inconsistenza della cosiddetta AT, come dimostrato anche dai risultati di “Arlecchino” e malgrado vi siano stati trascurati i costi reali di transazione sono tuttavia soddisfatto della risposta di Tex Willer che lascia adito a sperare che...

rebus sic stantibus . . . :-? :wall: non avendo potuto studiare e non avendo neppure uno straccio di diploma , condizione che 2 nick che qui vengono considerati espertoni mi hanno detto essere necessaria e sufficiente ( sic . . . :eek: ) per progettare TS, non sono adatto a dare suggerimenti...

questo sistema sta cominciando a diventare davvero interessante :eek: emerge una realtà mal conosciuta, tutti i sistemi basati su regole di AT prima o poi sono perdenti :titanic:

eh no, nel trading reale specie sui futures oltre alle commissioni esistono anche i costi occulti di transazione ( spread bid-ask, slippage ) di cui occorre tener conto. Ender & C. mi pare conteggino 32 euro roud trip per operazione e secondo me sono pure pochi, comunque prova ad aggiungerli...

i risultati si stanno facendo interessanti . . . :rolleyes: si potrebbe cominciare a pensare di usare i segnali al contrario se non fosse che in realtà le perdite sono ancora maggiori perché non sono stati conteggiati correttamente i costi di transazione e quindi purtroppo si perderebbe anche...

sì, davvero ottimo lavoro . . . complimenti ! :eek:

ma x favore . . . un abbonamento a dati abbastanza affidabili costa meno di 10 euro/ mese :-o

ritengo che si tratti molto probabilmente di pensionati/e sfaccendati/e che non avendo altro da fare passano il tempo così, caxxeggiando sul nulla di cui sanno tutto . . . :eek::D

perché è difficile con un PC battere i campioni ? supponiamo di voler costruire un grafo ad albero per una partita a scacchi non molto lunga, ad es 25 livelli, cioè guardare avanti per 25 mosse, con un PC ciò richiederebbe un numero di confronti tra mosse buone e mosse cattive di circa 10^75...

vero, quindi sostanzialmente "R" non offre vantaggi reali al progettista di TS a meno di essere un econometrista e di voler far uso dei molti pacchetti econometrici già pronti solo che l' econometrista è uno che nel trading parte svantaggiato se pretende di usare formule eleganti valide nel...

esilarante, sembra di assistere ad uno scambio di battute tra i due decerebrati di “scemo & più scemo” :lol: