AffidabilitàTradingSystem

[marcotrading]

Ciao a tutti,
questo è il mio primo post.
Voglio chiedervi una opinione a proposito dell'affidabilità di un trading system del tempo.
Io sono un ingegnere che per lavoro ho avuto sempre il pallino degli algoritmi. Da un paio di anni, dopo che i tassi dei titoli di stato si sono assottigliati, ho provato a progettare qualcosina per la borsa al fine di valorizzare i miei risparmi. Scavando scavando sono arrivato a generare dei veri e propri trading system. Ho abbastanza competenze in informatica da potermi scrivere un software da solo per validare il trading system sulle serie storiche. Da 4 mesi ho incominciato a giocare sui dati intraday.
premetto che su 100 trading system che mi sono inventato 95 non hanno dato risultati affidabili. Su alcuni invece ho avuto risultati eccellenti, a dir poco incredibili.
Esempi:
trading su MIB 80% da luglio ad oggi
trading su DAX 58% da luglio ad oggi
trading su S&P 54% da luglio ad oggi
lasciamo stare i singoli titoli che hanno dato percentuali di guadagno molto variabili ma comunque quasi tutte positive.


considerando che simili performance le ho ottenute giocando sia al ribasso che al rialzo, la domanda è:
i trading system sono affidabili nel tempo?
lo chiedo perché ancora non riesco a capacitarmi della possibilità di ottenere simili performance!
perché se fosse una cosa affidabile nel tempo mi conviene lasciare il mio attuale lavoro e dedicarmi a pigiare i tasti di acquisto e vendita un paio di volte a settimana!!

grazie
Marco

P.S.
le performance riportate sono teoriche ma comunque, quando ho avuto tempo di operare realmente, sono state convalidate sul campo...

 

[Pek]

Ciao a tutti,
questo è il mio primo post.
Voglio chiedervi una opinione a proposito dell'affidabilità di un trading system del tempo.
Io sono un ingegnere che per lavoro ho avuto sempre il pallino degli algoritmi. Da un paio di anni, dopo che i tassi dei titoli di stato si sono assottigliati, ho provato a progettare qualcosina per la borsa al fine di valorizzare i miei risparmi. Scavando scavando sono arrivato a generare dei veri e propri trading system. Ho abbastanza competenze in informatica da potermi scrivere un software da solo per validare il trading system sulle serie storiche. Da 4 mesi ho incominciato a giocare sui dati intraday.
premetto che su 100 trading system che mi sono inventato 95 non hanno dato risultati affidabili. Su alcuni invece ho avuto risultati eccellenti, a dir poco incredibili.
Esempi:
trading su MIB 80% da luglio ad oggi
trading su DAX 58% da luglio ad oggi
trading su S&P 54% da luglio ad oggi
lasciamo stare i singoli titoli che hanno dato percentuali di guadagno molto variabili ma comunque quasi tutte positive.


considerando che simili performance le ho ottenute giocando sia al ribasso che al rialzo, la domanda è:
i trading system sono affidabili nel tempo?
lo chiedo perché ancora non riesco a capacitarmi della possibilità di ottenere simili performance!
perché se fosse una cosa affidabile nel tempo mi conviene lasciare il mio attuale lavoro e dedicarmi a pigiare i tasti di acquisto e vendita un paio di volte a settimana!!

grazie
Marco

P.S.
le performance riportate sono teoriche ma comunque, quando ho avuto tempo di operare realmente, sono state convalidate sul campo...

-Da luglio ad oggi è un lasso di tempo...nullo

-Ci possono essere molti motivi,(letture nel futuro,condizioni non
realizzabili,costi,dati non precisi) che rendono perdente un TS,in particolare intraday apparentemente vincente

-Anche verificassi su storici molto più lunghi e validassi operativamente i sistemi sarebbero comunque incerti sul futuro,soprattutto se usciti da una selezione brutale (5 su 100) senza una logica di base.

 

[marcotrading]

-Da luglio ad oggi è un lasso di tempo...nullo

-Ci possono essere molti motivi,(letture nel futuro,condizioni non
realizzabili,costi,dati non precisi) che rendono perdente un TS,in particolare intraday apparentemente vincente

-Anche verificassi su storici molto più lunghi e validassi operativamente i sistemi sarebbero comunque incerti sul futuro,soprattutto se usciti da una selezione brutale (5 su 100) senza una logica di base.

alcune precisazioni:
1-è vero che da luglio in poi è troppo poco ma dietro c'è una logica di lungo periodo..
2-il TS lavoro con dati intraday ma alla fine le operazioni sono multiday. diciamo in media 4 operazioni a settimana.
3-non ho fatto nessuna selezione brutale. forse non mi sono spiegato bene. diciamo che ho cercato di percorrere strade molto diverse per capire quale sia la migliore. 95 su 100 li ho scartati semplicemente perché non mi hanno convinto..

ciao

 

[gilato]

alcune precisazioni:
1-è vero che da luglio in poi è troppo poco ma dietro c'è una logica di lungo periodo..
2-il TS lavoro con dati intraday ma alla fine le operazioni sono multiday. diciamo in media 4 operazioni a settimana.
3-non ho fatto nessuna selezione brutale. forse non mi sono spiegato bene. diciamo che ho cercato di percorrere strade molto diverse per capire quale sia la migliore. 95 su 100 li ho scartati semplicemente perché non mi hanno convinto..

ciao

Quello che vuole dirti Pek è che il test non è significativo con un periodo così breve. Se vuoi avere una risposta in termini di affidabilità devi usare un periodo + lungo.........i miei TS intraday li testo sui 3 anni con Visual Trader.
Poi ci sono tante cose da vedere in un test........due delle principali il Draw Down e il comportamento della curva equity.
Ciao

 

[Pek]

alcune precisazioni:
1-è vero che da luglio in poi è troppo poco ma dietro c'è una logica di lungo periodo..

...testata nelle particolari condizioni operative degli ultimi tre mesi.

3-non ho fatto nessuna selezione brutale. forse non mi sono spiegato bene. diciamo che ho cercato di percorrere strade molto diverse per capire quale sia la migliore. 95 su 100 li ho scartati semplicemente perché non mi hanno convinto..

ciao

Scusa ma in quattro mesi quante idee di base hai sviluppato e testato (e quante varianti operative?)

 

[marcotrading]

Quello che vuole dirti Pek è che il test non è significativo con un periodo così breve. Se vuoi avere una risposta in termini di affidabilità devi usare un periodo + lungo.........i miei TS intraday li testo sui 3 anni con Visual Trader.
Poi ci sono tante cose da vedere in un test........due delle principali il Draw Down e il comportamento della curva equity.
Ciao

che performance riesci ad ottenere?

 

[marcotrading]

...testata nelle particolari condizioni operative degli ultimi tre mesi.



Scusa ma in quattro mesi quante idee di base hai sviluppato e testato (e quante varianti operative?)

diciamo che sono 4 anni che ci sono delle ottime condizioni operative. quello che non vorrei sono i periodi di stallo...come la settimana scorsa sul MIB

negli ultimi 4 mesi ho giocato con l'intraday. altrimenti i miei TS li facevo anche negli anni 90, ma a quei tempi ero un neolaureato squattrinato e le commissioni in banca erano un salasso...

 

[Clic]

Io non sono un esperto tuttavia di solito è necessario effettuare delle verifiche periodiche perchè cambiano le condizioni di mercato e il sistema smette di funzionare
Comunque le performance sono buone. Hai considerato slippage e commissioni? I dati sono relativi agli indici o ai futures?

 

[tex65]

non so se gia' conosci cos'è l'overfitting, ovvero l' ottimizzazzione eccessiva dei tuoi algoritmi solo per quel breve periodo da te testato, per cui esso tende a non funzionare poi nel futuro...
poi cosa intendi per 80% di rendimento, punti indice? (sarebbe un rendimento eccellente) o considerato con la leva?
Di solito semplificando molto si considerano i punti indice ottenuti, rapportati alla somma necessaria, ovvero la perdita massima consecutiva tra piu' operazioni moltiplicata per 2, piu' i margini necessari.
cmq Pek e gli altri sono molto piu' ferrati di me sull'analisi dei t.s.
in bocca al lupo!

 

[gilato]

che performance riesci ad ottenere?

Questi sono i risultati di uno dei miei TS che gira su FTSEmib index 15 minuti......non è eccezionale ma è di una semplicità disarmante......
in particolare la curva equity non mi soddisfa del tutto come anche il DD (calcolato su un capitale impiegato di 50k).........
come puoi vedere negli ultimi 6 mesi la curva si impenna........