aiuto dati vix

[starless]

finora pensavo che un dato come quello del vix daily fosse pacifico.

scopro adesso che Cboe cioè il proprietario del dato! fornisce dati diversi a seconda del documento scaricato.

Pertanto non riesco a capire quale sia il vero vix. Nè saprei come si possa stabilirlo Qualcuno mi dà una mano? Magari un'anma buona con Bloomberg?

aiuto!!!
se questo è il dato vix giornaliero figuriamoci quanto possano essere affidabili tutti gli altri dati... comincio a pensare che questa inaccuratezza non sia casuale. insomma se la serie storica è nota ma è sbagliata, avoja a fare data mining.

allego le discrepanze fino al 2003 tra il file vixarchive.xls e dailypricehistory.xls, entrambi scaricabili dalla pagina CBOE - Micro Site
data
vixarchive
dailypricehistory

13/01/1992
​

18.01
​

16.8
​

04/03/1992
​

17.89
​

17.55
​

19/03/1992
​

16.52
​

14.57
​

20/03/1992
​

16.82
​

16.31
​

26/03/1992
​

16.29
​

15.69
​

03/04/1992
​

16.72
​

17.46
​

13/04/1992
​

16.99
​

15.65
​

15/04/1992
​

15.15
​

16.03
​

24/04/1992
​

15.71
​

16.31
​

08/06/1992
​

15.19
​

15.45
​

14/07/1992
​

13.5
​

12.85
​

24/08/1992
​

16.19
​

15.31
​

25/08/1992
​

15.62
​

15.88
​

06/10/1992
​

19.95
​

19.42
​

07/10/1992
​

21.02
​

20.23
​

16/08/1993
​

12.01
​

11.69
​

14/01/1994
​

11.15
​

11.42
​

17/01/1994
​

11.88
​

11.35
​

19/01/1994
​

11.76
​

11.32
​

21/01/1994
​

11.09
​

11.49
​

09/02/1994
​

13.3
​

12.41
​

14/02/1994
​

14.28
​

14.64
​

15/02/1994
​

13.4
​

13.14
​

16/02/1994
​

13.13
​

13.42
​

24/02/1994
​

15.96
​

16.34
​

25/02/1994
​

14.8
​

15.28
​

16/03/1994
​

14.51
​

14.16
​

10/05/1994
​

15.19
​

15.52
​

19/05/1994
​

12.33
​

11.94
​

20/05/1994
​

12.79
​

13.05
​

03/06/1994
​

12.19
​

12.44
​

26/08/1994
​

12.19
​

12.69
​

30/08/1994
​

11.23
​

11.86
​

09/09/1994
​

13.12
​

13.6
​

12/09/1994
​

14.01
​

14.49
​

14/09/1994
​

13.09
​

12.84
​

15/09/1994
​

11.88
​

12.42
​

16/09/1994
​

12.8
​

13.54
​

14/10/1994
​

13.32
​

13.71
​

17/11/1994
​

15.91
​

15.38
​

08/12/1994
​

18.15
​

17.23
​

09/12/1994
​

16.04
​

15.76
​

13/12/1994
​

14.48
​

14.94
​

10/02/1995
​

11.28
​

11.57
​

15/02/1995
​

11.52
​

11.9
​

17/02/1995
​

11.71
​

12.42
​

22/02/1995
​

11.39
​

11.72
​

01/03/1995
​

11.65
​

12.29
​

02/03/1995
​

12.02
​

12.3
​

08/03/1995
​

13.72
​

14.11
​

09/03/1995
​

13.36
​

13.77
​

31/05/1995
​

12.85
​

13.77
​

08/06/1995
​

12.89
​

14.12
​

20/07/1995
​

12.78
​

13.86
​

10/01/1996
​

16.4
​

16.88
​

11/01/1996
​

14.69
​

15.42
​

12/01/1996
​

14.23
​

15.3
​

13/02/1996
​

14.94
​

17.12
​

11/03/1996
​

19.4
​

20.33
​

11/11/1996
​

14.04
​

15.01
​

25/02/1997
​

19.98
​

20.49
​

08/10/1997
​

20.77
​

21.04
​

12/11/1997
​

37.84
​

37.57
​

22/04/1998
​

19.44
​

19.87
​

15/06/1998
​

25.94
​

26.2
​

17/06/1998
​

22.89
​

22.59
​

18/06/1998
​

22.4
​

22.09
​

19/06/1998
​

21.92
​

21.61
​

14/08/1998
​

34.34
​

34.75
​

09/10/1998
​

42.2
​

41.78
​

08/07/1999
​

20.24
​

19.47
​

30/12/1999
​

24.76
​

23.91
​

31/12/1999
​

24.64
​

23.4
​

30/03/2000
​

25.47
​

24.42
​

31/03/2000
​

24.11
​

23.67
​

12/04/2000
​

28.98
​

27.85
​

08/06/2000
​

22.77
​

22.04
​

12/10/2000
​

30.51
​

29.47
​

02/02/2001
​

21.95
​

23.19
​

26/04/2001
​

25.96
​

27.49
​

27/04/2001
​

24.02
​

26.61
​

09/08/2001
​

21.75
​

21.02
​

30/11/2001
​

23.84
​

24.92
​

07/01/2002
​

21.94
​

21.67
​

10/01/2002
​

22.36
​

22.03
​

06/11/2002
​

30.73
​

30.31
​

07/11/2002
​

31.42
​

30.26
​

19/09/2003
​

17.54
​

19.08
​

 

[f4f]

al volo

a memoria, il metodo di calcolo è cambiato ad un certo punto
le due serie sono omogenee nei calcoli?

 

[starless]

è il vix non sto confrontando vix e vxo, e le due serie sono uguali su 3532 date a parte quelle indicate
​

mi correggo anche queste tre post 2003 sono diverse, seppur leggermente

12.78
12.79
26/11/2004

​

24.78
24.79
03/07/2008

​

44.21
44.8
24/12/2008
​

 

[starless]

al volo

a memoria, il metodo di calcolo è cambiato ad un certo punto
le due serie sono omogenee nei calcoli?

gli errori sono quasi tutti nella parte anteriore l'introduzione della nuova metodologia, ma come dicevo la vecchia metodologia è il vxo e la nuova il vix. I dati ante 2003 sono stati "retro calcolati" dal Cboe, immagino, sulla base degli storici delle opzioni, visto che è roba loro non avranno avuto difficoltà. In ogni caso è semplicemente pazzesco che diffondano due dati diversi per lo stesso indice, che tra l'altro è uno dei più visti al mondo

* Please note that after September 22, 2003, the volatility index prices using the new methodology will be stated as "VIX" and the volatility index prices using the old methodology will be stated as "VXO".

 

[starless]

per dare un'idea:
Ameritrade (via TOS) ha popolato il Vix sulla base della prima serie, vixarchive; Stockcharts sulla base della seconda serie, dailypricehistory; Barchart fino al 2003 con la seconda serie, dopo con la prima; Bigcharts e il Wall street journal (market data) invece utilizzano la seconda serie dopo il 2003; d'altronde Fred (St. Louis FED) e la stessa CBOE nella sezione daily market data utilizzano la prima serie dopo il 2004.

che figata eh
qualche suggerimento?
che dice il terminale Bloomberg?

 

[starless]

FYI,
ho scritto a Bill Luby (sicuramente un'autorità in materia) e gentilissimo mi ha risposto subito. Non ha spiegato i motivi della discrepanza, ma suggerisce di prendere per buoni i dati di vixarchive e tralasciare quelli di dailypricehistory

resta il fatto che, in generale, mi lascia esterrefatto e anche un po sospettoso il fatto che un'istituzione della rilevanza di CBOE dissemini dati errati su un dato insieme così semplice e popolare come il valore di chiusura giornaliero del VIX. Se c'è questa difficoltà con un dato simile, allora è pura illusione sperare di avere dati corretti su strumenti meno famosi e con timeframe intraday

 

[f4f]

FYI,
ho scritto a Bill Luby (sicuramente un'autorità in materia) e gentilissimo mi ha risposto subito. Non ha spiegato i motivi della discrepanza, ma suggerisce di prendere per buoni i dati di vixarchive e tralasciare quelli di dailypricehistory

resta il fatto che, in generale, mi lascia esterrefatto e anche un po sospettoso il fatto che un'istituzione della rilevanza di CBOE dissemini dati errati su un dato insieme così semplice e popolare come il valore di chiusura giornaliero del VIX. Se c'è questa difficoltà con un dato simile, allora è pura illusione sperare di avere dati corretti su strumenti meno famosi e con timeframe intraday

ti ringrazio per aver condiviso con noi la tua ricerca
scusa la mia risposta di fretta di ieri

nascono due pensieri :

1. i dati sono accurati? perchè una serie è più affidabile di un'altra?
2. se gli errori sono solo in alcuni giorni, conviene interpolare i giorni farlocchi?

la 2) si presta ad infinite variazioni ...

 

[quicksilver]

ho trovato questo

http://www.thehawktrader.com/ita/images/vixspiegazioni.txt

CandleGlance - StockCharts.com - Free Charts

 

[starless]

ti ringrazio per aver condiviso con noi la tua ricerca
scusa la mia risposta di fretta di ieri

nascono due pensieri :

1. i dati sono accurati? perchè una serie è più affidabile di un'altra?
2. se gli errori sono solo in alcuni giorni, conviene interpolare i giorni farlocchi?

la 2) si presta ad infinite variazioni ...

macchè anzi grazie per la risposta
1) non ne ho idea, ma se lo dice il redattore di vixandmore, non ho altre migliori informazioni, giusto mi rimane la curiosità di sapere il costosissimo terminale Bloomberg che dati prende per buoni
2) interpolare è un bel problema, come dici tu non risolve molto e introduce altro errore, penso che proverò a fare una regressione del VXO e del VXN sul VIX e verificare se i valori ottenuti con la regressione sono parenti alla prima serie o alla seconda e poi scelgo quella con il residuo minore (dico bene professori che scrivono qui in TS & econometria ?), sperando che confermi quanto dice Bill Luby
3) questo incidente mi infonde la più profonda sfiducia circa la validità di qualsivoglia backtest, se questo caos capita sul vix daily figuriamoci sul resto (e dico preventivamente che non sono affatto d'accordo ad assimilare questo tipo di errore di misura al rumore)

ho trovato questo

http://www.thehawktrader.com/ita/images/vixspiegazioni.txt

CandleGlance - StockCharts.com - Free Charts

puoi spiegare meglio?
non ho capito cosa chiarisce o forse non mi sono spiegato bene io, il problema è questo:

 

[quicksilver]

puoi spiegare meglio?
non ho capito cosa chiarisce o forse non mi sono spiegato bene io, il problema è questo:

niente, l'ho trovato e basta, non ho tempo di seguire, se vuoi lo tolgo