aiuto dati vix

[starless]

ma no, tutto fa brodo grazie

 

[starless]

proverò a fare una regressione del VXO e del VXN sul VIX e verificare se i valori ottenuti con la regressione sono parenti alla prima serie o alla seconda e poi scelgo quella con il residuo minore (dico bene professori che scrivono qui in TS & econometria ?), sperando che confermi quanto dice Bill Luby

il residuo della regressione multipla di vxo e vxn su vix è più basso usando i dati di vixarchive.xls

 

[starless]

mi spiace tornare su questo argomento dei dati, tra l'altro banali ed elementari

sull'onda del sospetto ingenerato dalla vicenda VIX, sono andato a controllarmi i dati del Nasdaq Composite:

confrontando i dati di yahoo, google finance, pit trading, edgar (via Nasdaq.com), stockcharts, Ameritrade e Eoddata, mi accorgo con assoluta incredulità che ciascuna serie differisce da ogni altra per il 2-6% dei dati HLC (tolti i valori dell'open altrimenti le differenze esplodono)

Quindi uno degli indici più visti al mondo ha quotazioni indecidibili?
Oppure bisogna pagare un fornitore costoso per avere dati tanto diffusi?
Ma qual'è quello giusto?! Sulla base di quale riscontro?!!!

Se prima era esterrefatto con i dati farlocchi del Cboe adesso sono sbigottito, non oso pensare agli altri dati su cui faccio i miei - a questo punto - inutili calcoli

 

[f4f]

hai sollevato una questione interessante
qui un altro forumer diceva di usare i dati di Yahoo, ben conscio degli errori
tanto ( se ho ben capito) gli errori li hanno tutti ... e il mercato cmq ne è pieno

per dire... se una opzione ha l'ultimo eseguito mezz'ora prima della chiusura, cosa faccio ? lascio il buco nel calcolo del vix, interpolo ... uso una quotazione 'vecchia ... cosa ?

 

[starless]

hai sollevato una questione interessante
qui un altro forumer diceva di usare i dati di Yahoo, ben conscio degli errori
tanto ( se ho ben capito) gli errori li hanno tutti ... e il mercato cmq ne è pieno

a me viene in mente quello che diceva PGiulia circa utilizzare dati non noti al mercato (lei intendeva, immagino, serie non pubbliche), ma a questo punto qualsiasi serie di dati giusta diventa quella non nota al mercato (almeno alla maggior parte dei "retail")

sono scoraggiatissimo, il 5% di errore nei dati - che forse sarà pure peggiore su strumenti meno diffusi - significa l'impossibilità di fare qualcosa di sensato, sicuramente nel backtesting, significa l'impossibilità di tirare fuori un ts qualsivoglia

per dire... se una opzione ha l'ultimo eseguito mezz'ora prima della chiusura, cosa faccio ? lascio il buco nel calcolo del vix, interpolo ... uso una quotazione 'vecchia ... cosa ?

ho capito quello che intendi ma in questo caso se non ricordo male nel calcolo del VIX si usa il mid del bid e dell'ask. Se poi due opzioni con strike contiguo non hanno bid si interrompe il calcolo

 

[f4f]

a me viene in mente quello che diceva PGiulia circa utilizzare dati non noti al mercato (lei intendeva, immagino, serie non pubbliche), ma a questo punto qualsiasi serie di dati giusta diventa quella non nota al mercato (almeno alla maggior parte dei "retail")

sono scoraggiatissimo, il 5% di errore nei dati - che forse sarà pure peggiore su strumenti meno diffusi - significa l'impossibilità di fare qualcosa di sensato, sicuramente nel backtesting, significa l'impossibilità di tirare fuori un ts qualsivoglia



ho capito quello che intendi ma in questo caso se non ricordo male nel calcolo del VIX si usa il mid del bid e dell'ask. Se poi due opzioni con strike contiguo non hanno bid si interrompe il calcolo

mi ricordavo (male) le specifiche del vix
per altro facilmente reperibili

ma resta cmq una approx ... non so se mi spiego:
è il loro metodo standard ( e anche del tutto ragionevole) ma nn è il dato
cmq il caso del 'senza bid' già spiega alcuni buchi possibili
btw, è il motivo per cui si usa la IV e non il dato storico per guardare le serie delle opzioni

 

[starless]

qui un altro forumer diceva di usare i dati di Yahoo, ben conscio degli errori
tanto ( se ho ben capito) gli errori li hanno tutti ... e il mercato cmq ne è pieno

non mi sembra un modo corretto di ragionare, guarda qui (Futures mag. set 99) come cambia l'equity dello stesso TS sullo stesso strumento in base agli errori dei fornitori