a me viene in mente quello che diceva PGiulia circa utilizzare dati non noti al mercato (lei intendeva, immagino, serie non pubbliche), ma a questo punto qualsiasi serie di dati giusta diventa quella non nota al mercato (almeno alla maggior parte dei "retail")
sono scoraggiatissimo, il 5% di errore nei dati - che forse sarà pure peggiore su strumenti meno diffusi - significa l'impossibilità di fare qualcosa di sensato, sicuramente nel backtesting, significa l'impossibilità di tirare fuori un ts qualsivoglia
ho capito quello che intendi ma in questo caso se non ricordo male nel calcolo del VIX si usa il mid del bid e dell'ask. Se poi due opzioni con strike contiguo non hanno bid si interrompe il calcolo