aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
in confronto con buy and hold. Mi sembra una idea simpatica, senza pretese. Capitale simbolico (figurato) di partenza 100.000. Operatività solo rialzista, o lateral rialzista.
Avevo già avviato altri post del genere ma, con l'avvio della guerra e la conseguente correzione dei mk, al postare in real time il paper trading, ho dovuto preferire il postare in real time operazioni vere.
Disclaimer. E' simulazione. Un test di laboratorio finanziario.
Strumenti utilizzati: short put vertical spread non calendarizzati. Dte delle opz da 30 a 90 day. Mercato ITA-MIBO. Ed eventualmente Etf.
Abbiamo quindi, se fatte tutte a base mensile, solo 12 interventi annuali, corrispondenti alla scadenza delle opzioni. Il pay off è blindato come perdita e guadagno essendo uno spread. La prima put può essere qlc volta leggermente itm, per partecipare al rialzo, anche se in parte. Se va bene, va bene. Cioè se si sale si prende anche parte del rialzo, essendo uno short leggermente itm (cioè in caso di trend rialzista di lungo periodo). Se si scende, a scadenza delle opzioni, si converte il loss reale derivante dall'operatività sulle opzioni, in investimento su ETF (penso in rapporto 1*4 o 1*5. Esempio alla perdita sulle opzioni di 3.000 corrisponde un investimento su etf pari sottostante di 12.000). Quindi si è trasformato la perdita reale in (virtuale) cioè ancora non monetizzata. Ciò rende il trader concettualmente libero. E' come si avesse acquistato l'indice a 23.000 ed ora è in perdita come variaz indice. Ed apre un altro spread, e così via.
Il Format sarà il seguente
T tempo 0
cap 100.000
livello indice 23.000
Opz (descriz operativ)
Etf
Patrimonio (liquidità + controv etf)
Iniziamo l'operatività virtuale? Iniziamo.
T 0
cap 100.000
livello indice 23.000
Opz (descriz operativ) -p23.500 sett 875 +put21.000 154. Payoff: -4500 a 21000 e+1800 a 23.500
Etf 0
Patrimonio (liquidità + controv etf) 100.000 (margini irrilevanti)
i margini saranno sempre irrilevanti (ciò per via delle scelte strategiche a monte congegnate)
Ci si vede al Tempo T1 scadenza sett.
Spero di non aver fatto errori.
Bye
Avevo già avviato altri post del genere ma, con l'avvio della guerra e la conseguente correzione dei mk, al postare in real time il paper trading, ho dovuto preferire il postare in real time operazioni vere.
Disclaimer. E' simulazione. Un test di laboratorio finanziario.
Strumenti utilizzati: short put vertical spread non calendarizzati. Dte delle opz da 30 a 90 day. Mercato ITA-MIBO. Ed eventualmente Etf.
Abbiamo quindi, se fatte tutte a base mensile, solo 12 interventi annuali, corrispondenti alla scadenza delle opzioni. Il pay off è blindato come perdita e guadagno essendo uno spread. La prima put può essere qlc volta leggermente itm, per partecipare al rialzo, anche se in parte. Se va bene, va bene. Cioè se si sale si prende anche parte del rialzo, essendo uno short leggermente itm (cioè in caso di trend rialzista di lungo periodo). Se si scende, a scadenza delle opzioni, si converte il loss reale derivante dall'operatività sulle opzioni, in investimento su ETF (penso in rapporto 1*4 o 1*5. Esempio alla perdita sulle opzioni di 3.000 corrisponde un investimento su etf pari sottostante di 12.000). Quindi si è trasformato la perdita reale in (virtuale) cioè ancora non monetizzata. Ciò rende il trader concettualmente libero. E' come si avesse acquistato l'indice a 23.000 ed ora è in perdita come variaz indice. Ed apre un altro spread, e così via.
Il Format sarà il seguente
T tempo 0
cap 100.000
livello indice 23.000
Opz (descriz operativ)
Etf
Patrimonio (liquidità + controv etf)
Iniziamo l'operatività virtuale? Iniziamo.
T 0
cap 100.000
livello indice 23.000
Opz (descriz operativ) -p23.500 sett 875 +put21.000 154. Payoff: -4500 a 21000 e+1800 a 23.500
Etf 0
Patrimonio (liquidità + controv etf) 100.000 (margini irrilevanti)
i margini saranno sempre irrilevanti (ciò per via delle scelte strategiche a monte congegnate)
Ci si vede al Tempo T1 scadenza sett.
Spero di non aver fatto errori.
Bye