AMAZON

[enzo-xyz]

Ho generato un trading system per l'azione AMAZON, basato sulle quotazioni di apertura di tale titolo azionario.
Esso si compone di due metodi matematici, uno per l'individuazione della tendenza di lungo termine (metodo "master") e l'altro per l'individuazione della tendenza di breve termine (metodo "slave").
Il metodo "master" è sempre attivo, mentre il metodo "slave" entra in funzione (per un breve periodo di tempo) solo quando il primo segnala una inversione di tendenza.
Quando entrambi i metodi forniscono una indicazione positiva viene segnalato di aprire delle posizioni al rialzo (condizione LONG), mentre quando entrambi i metodi forniscono una indicazione negativa viene segnalato di aprire delle posizioni al ribasso (condizione SHORT).
Quando invece i due metodi forniscono delle indicazioni fra di loro contrastanti, viene segnalato di chiudere tutte le posizioni (condizione FLAT).

Dal 1° Gennaio 2007 ad oggi questo trading system avrebbe fornito i seguenti risultati:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita....: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita....: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita....: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG

Operando sull'azione AMAZON, questo trading system avrebbe dato dal 02 01 2007 un guadagno del 95,91%, mentre operando sui prodotti derivati (certificates, cfd's, futures, options, warrants) collegati a questa azione si sarebbe potuto facilmente quintuplicare questo risultato positivo, grazie all'effetto leva che tali strumenti finanziari offrono.
Fintanto che, però, non si saranno messe a punto delle valide TECNICHE OPERATIVE per i prodotti derivati, si sconsiglia vivamente di utilizzare questi strumenti finanziari.

Cordiali saluti a tutti
Enzo

N.B: l'azione AMAZON è quotata al NASDAQ (sigla AMZN) ed è denominata in USD.
Le quotazioni sono sempre quelle di apertura (ore 15,30 italiane) e penso che non sempre mi sarà possibile aggiornare tempestivamente questo TS.
Comunque per adesso vediamo come va e poi, in funzione dei risultati ottenuti, vedremo come organizzare il tutto.

 

[robom1]

Ho generato un trading system per l'azione AMAZON, basato sulle quotazioni di apertura di tale titolo azionario.
Esso si compone di due metodi matematici, uno per l'individuazione della tendenza di lungo termine (metodo "master") e l'altro per l'individuazione della tendenza di breve termine (metodo "slave").
Il metodo "master" è sempre attivo, mentre il metodo "slave" entra in funzione (per un breve periodo di tempo) solo quando il primo segnala una inversione di tendenza.
Quando entrambi i metodi forniscono una indicazione positiva viene segnalato di aprire delle posizioni al rialzo (condizione LONG), mentre quando entrambi i metodi forniscono una indicazione negativa viene segnalato di aprire delle posizioni al ribasso (condizione SHORT).
Quando invece i due metodi forniscono delle indicazioni fra di loro contrastanti, viene segnalato di chiudere tutte le posizioni (condizione FLAT).

Dal 1° Gennaio 2007 ad oggi questo trading system avrebbe fornito i seguenti risultati:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita....: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita....: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita....: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG

Operando sull'azione AMAZON, questo trading system avrebbe dato dal 02 01 2007 un guadagno del 95,91%, mentre operando sui prodotti derivati (certificates, cfd's, futures, options, warrants) collegati a questa azione si sarebbe potuto facilmente quintuplicare questo risultato positivo, grazie all'effetto leva che tali strumenti finanziari offrono.
Fintanto che, però, non si saranno messe a punto delle valide TECNICHE OPERATIVE per i prodotti derivati, si sconsiglia vivamente di utilizzare questi strumenti finanziari.

Cordiali saluti a tutti
Enzo

N.B: l'azione AMAZON è quotata al NASDAQ (sigla AMZN) ed è denominata in USD.
Le quotazioni sono sempre quelle di apertura (ore 15,30 italiane) e penso che non sempre mi sarà possibile aggiornare tempestivamente questo TS.
Comunque per adesso vediamo come va e poi, in funzione dei risultati ottenuti, vedremo come organizzare il tutto.

**
Ciao, a mio avviso il dato giornaliero da analizzare non dovrebbe essere quello di apertura ma il close del giorno precedente.

 

[enzo-xyz]

Ciao robom1,
penso che tu abbia ragione, anche perchè il dato di chiusura è in genere più significativo di quello di apertura.
Comunque c'è un problema ad operare nel modo che tu suggerisci: il mio TS prende in input una quotazione ed immediatamente mi genera un segnale operativo o mi dice di non fare nulla.
Nel primo caso (cioè nel caso in cui esso generi un segnale operativo) io suppongo di eseguire l'operazione istantaneamente, ad un prezzo molto vicino a quello dato in input al TS.
Le percentuali di guadagno o di perdita sono calcolate proprio tenendo conto di ciò.
Ora, con le quotazioni di apertura posso seguire la procedura sopra descritta (per le azioni americane, il TS prende in input le quotazioni delle ore 15,30 ed io suppongo di eseguire l'ordine alle 15,31, ad un prezzo molto vicino a quello segnalato), ma con le quotazioni di chiusura non posso farlo, perchè l'apertura del giorno successivo può differire anche di molto dalla chiusura del giorno precedente (c'è di mezzo la notte).
Per questo mi troverei con il conteggio dei guadagni e delle perdite non allineato ai valori presi in input dal TS.
Perciò penso che, tutto sommato, sia formalmente e sostanzialmente più corretto operare con i valori di apertura.
L'unico vero problema è che non sempre io posso aggiornare il TS alle ore 15,30.
Comunque nei prossimi giorni vedremo meglio come superare questa difficoltà.
Cordiali saluti
Enzo

 

[robom1]

Ho visto il tuo sito e ti faccio i complimenti.

In merito al discorso dei derivati e del rischio (tipo evento straordinario) a mio avviso sempre cercando un giusto compromesso tra percentuale di accadimento dell'evento negativo e costo sarebbe quella di comprare dei cw out of the money.

IGmarkets da la possibilità di comprare dei CFD a rischio limitato (dietro un sovrapprezzo da la possibilità di inserire uno stop loss non valicabile).
Loro fanno molto la pubblicità che i contratti di loro sono negoziati 24 su 24 ma ho visto che il sabato e la domenica fino all 21.00 mi sembra i mercati sono chiusi.
Gli ho scritto ieri per sapere se la clausola sopra descritta è valida anche in quel periodo.
L'altro discorso sui CFD è che chi apre delle posizioni long deve pagare l'interesse sulle posizioni aperte (invece prende interessi sulle posizioni short).

Ciao.

 

[enzo-xyz]

Ciao robom1,
ti ringrazio per la collaborazione che hai deciso di offrirmi, perchè davvero ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a risolvere una volta per tutte il problema dell'operatività sui derivati.
Come avrai letto sul mio sito, ci sono due tipi di problemi da affrontare:
1) la possibilità che, a mercati chiusi, si verifichino dei violenti ed improvvisi gap a noi sfavorevoli nelle quotazioni del sottostante, dovuti a cause da noi non controllabili (attentati terroristici, guerre, improvvisi ammanchi nei bilanci societari): in questi casi ogni TS, per quanto efficiente, sballa e tutti i nostri risparmi eventualmente investiti in derivati di segno uguale a quello che era il trend prima dell'evento negativo vanno in fumo;
2) la possibiltà che, durante una prolungata fase laterale, il TS generi numerose piccole perdite consecutive che, se gestite male, possono procurarci notevoli danni economici: se operiamo con derivati aventi fattore-leva uguale a 10 ed ogni volta investiamo tutto il nostro capitale, bastano 5 piccole perdite consecutive del 2% l'una a farci perdere tutto (5 x 2% x 10 = 100%).
Il primo problema è di più facile soluzione, perchè come hai accennato anche tu, basterebbe investire una piccola parte del nostro capitale in derivati di segno opposto a quello che è il trend segnalato dal TS, mentre la gran parte resterebbe investita in derivati di segno uguale a quello del trend in atto.
I migliori derivati per attuare questa strategia sono le options ed i warrants (riguardo agli stop loss "garantiti" che alcuni intermediari dicono di offrire sui futures e sui cfd's, devo dirti che purtroppo ho dei forti dubbi: comunque se puoi approfondire questo discorso con IG MARKETS, ti prego di farlo e di riportare in questa discussione i risultati di questo approfondimento).
Il secondo problema è, invece, di ben più difficile soluzione e, ad essere sincero, ho solo qualche vaga idea su come affrontarlo e risolverlo: per questo, intanto, pubblico sempre l'intera sequenza delle operazioni generate dal TS, proprio per dare ad ogni utente la possibilità di conteggiare e tenere sempre presente il massimo numero di perdite consecutive finora realizzate (e questo lo faccio sia per questo TS, sia per quello per INTESA SANPAOLO che pubblico nella sezione riservata alla Borsa Italiana).
Vedremo nei prossimi giorni se a noi stessi o a qualcun'altro verrà una buona idea per risolvere questo problema (i forum servono proprio per questo).
Intanto ti saluto cordialmente e ti comunico che anch'io mi aspetto da Babbo Natale la nuova serire di telefilm del Tenente Colombo
Enzo

 

[robom1]

Ciao, nel caso in cui il sistema utilizza delle medie secondo me dovresti calcolarti la deviazione standard. In questa maniera riesci a capire se le medie sono tutte ammucchiate e vicine oppure no.
Quindi il sistema si disattiverebbe quando la deviazione standard è sotto un certo valore soglia che tu dovrai definire e tenere sotto controllo/osservazione.
Per sapere come identificare le fasi laterali bisogna che mi dici che tipo di ts utilizzi, sto parlando non di dirmi l'algoritmo ma della filosofia, tipo cosa sfrutta un donchian channel? Perche ad esempio io stavo provando a farlo con il donchian sul tipo di come dici te uno principale e uno sul breve che si validano a vicenda, inoltre il canale si calcolerebbe anche facilmente.
ciao.

 

[robom1]

Ciao, nel caso in cui il sistema utilizza delle medie secondo me dovresti calcolarti la deviazione standard. In questa maniera riesci a capire se le medie sono tutte ammucchiate e vicine oppure no.
Quindi il sistema si disattiverebbe quando la deviazione standard è sotto un certo valore soglia che tu dovrai definire e tenere sotto controllo/osservazione.
Per sapere come identificare le fasi laterali bisogna che mi dici che tipo di ts utilizzi, sto parlando non di dirmi l'algoritmo ma della filosofia, tipo cosa sfrutta un donchian channel? Perche ad esempio io stavo provando a farlo con il donchian sul tipo di come dici te uno principale e uno sul breve che si validano a vicenda, inoltre il canale si calcolerebbe anche facilmente.
ciao.

abbinato al macd (donchian channel + macd) scusa...

 

[enzo-xyz]

Ciao robom1,
il metodo "master" del mio TS è una media mobile di lungo termine cui ho applicato ben 9 filtri per evitare che generi dei falsi segnali.
Il metdo "slave" è una media mobile di breve periodo che in pratica, quando diverge dalla prima, genera uno "stop loss" (condizione FLAT).
Finora, come si può vedere dalla sequenza delle operazioni generate, questo TS si è comportato molto bene, perchè ha causato solo due piccole perdite consecutive.
Ciò non toglie, però, che in futuro esso possa generare più di due piccole perdite consecutive (tre o forse anche quattro o cinque).
Questo può capitare anche ad un ottimo TS che fornisce performances molto elevate, e di conseguenza (secondo me) il problema non è tanto del TS quanto dei derivati che si utilizzano (e di come si utilizzano).
Perciò l'accento va posto sulla necessità di individuare una valida TECNICA OPERATIVA con i prodotti derivati che consenta di affrontare senza grosse perdite l'eventualità sopra menzionata.
Ti saluto cordialmente e ti prego di ricordare a Babbo Natale di farmi quel regalo di cui lui è a conoscenza
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che oggi non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 02 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita....: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita....: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita....: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che oggi non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 02 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita....: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita....: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita....: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo