Programmazione Visual Trader Break max e min: partiamo con semplicità

[Nesis]

Aggiornamento:

L'idea del ritracciamento può essere resa considerando semplicemente se la candela attuale ha (esempio long) Max < del Max tra ieri e oggi...

in altri termini:

if (H < HighD(1, true)) then
      EnterLong(NextBar, AddTick(HighD(1, true), 2), STOP, 2);
endif;

in questo modo dovremmo cogliere non solo un'operazione long dal massimo di ieri, ma anche dal massimo odierno nel caso aggiorna quello del giorno passato..

naturalmente questa condizione può andar bene su candele da 15 o 30min.. 1 ora penso sia troppo, e 10 min penso troppo poco (un H < HighD(1, true) su una candela da 10 min potrebbe non essere davvero significativa)

 

[Nesis]

finisco il ragionamento sui ritracciamenti e poi passo alle Medie Mobili che magari potrebbero tornare utili... da pensarci bene

 

[Nesis]

Ho bisogno di un parere.

L'ho perfezionato un pochino e questo è ciò che n'è uscito.
Sottolineo:
- non ci sono indicatori
- stavolta son stato ben attento a possibilità di guardare al futuro
- target profit (percentuale) al posto del trailing profit

Posto due equity, prima quella degli ultimi 3 anni e poi quella degli ultimi 5 anni.
Come potete vedere nella prima, le performance dei primi 2 anni (ma in particolare del secondo anno) sono piatte da far schifo... eppure nell'ultimo anno le cose cambiano drasticamente...

che spiegazione riuscite a darmi a questo?
A primo impatto l'unica cosa che ho notato è che l'improvviso miglioramento si ha da quando il titolo (UCG) scende sotto i 10€... e la corrispondenza è quasi istantanea... coincidenza?

 

[ender85]

Ho bisogno di un parere.

L'ho perfezionato un pochino e questo è ciò che n'è uscito.
Sottolineo:
- non ci sono indicatori
- stavolta son stato ben attento a possibilità di guardare al futuro
- target profit (percentuale) al posto del trailing profit

Posto due equity, prima quella degli ultimi 3 anni e poi quella degli ultimi 5 anni.
Come potete vedere nella prima, le performance dei primi 2 anni (ma in particolare del secondo anno) sono piatte da far schifo... eppure nell'ultimo anno le cose cambiano drasticamente...

che spiegazione riuscite a darmi a questo?
A primo impatto l'unica cosa che ho notato è che l'improvviso miglioramento si ha da quando il titolo (UCG) scende sotto i 10€... e la corrispondenza è quasi istantanea... coincidenza?

Nesis negli ultimi anni su molti titoli bancari c'era il divieto di andare short, percui nella vita reale non avresti potuto shortare fisicamente il titolo.
Per questo motivo separa long e short e vedi come si comportano i due segnali.

 

[Nesis]

Nesis negli ultimi anni su molti titoli bancari c'era il divieto di andare short, percui nella vita reale non avresti potuto shortare fisicamente il titolo.
Per questo motivo separa long e short e vedi come si comportano i due segnali.

giusto, lo avevo totalmente rimosso... ma pensi sia quello che ha falsato il risultato?

ps: qual'è stato il periodo di divieto short?

 

[ender85]

giusto, lo avevo totalmente rimosso... ma pensi sia quello che ha falsato il risultato?

Si

ps: qual'è stato il periodo di divieto short?

è successo più di una volta e a memoria non li ricordo, ma Google sicuramente ha una memoria adatta alla tua domanda.

 

[Nesis]

a quanto pare ha avuto inizio il 12 agosto 2011, ma la salita inizia a partire da giugno 2011...

in ogni caso analizzando short e long separatamente, il long è sempre andato crescendo, mentre lo short ha avuto quella netta impennata a partire da giugno 2011...

i 10€ comunque dite che non c'entrano nulla?

 

[Ronzy2001]

a quanto pare ha avuto inizio il 12 agosto 2011, ma la salita inizia a partire da giugno 2011...

in ogni caso analizzando short e long separatamente, il long è sempre andato crescendo, mentre lo short ha avuto quella netta impennata a partire da giugno 2011...

i 10€ comunque dite che non c'entrano nulla?

Provalo su altri titoli...se va solo su ucg butta pure nel cestino......

Prova fiat, stm, finmeccanica, e banco popolare...per esempio

Ps e comincia a considerare i costi realistici tra slippage e commissioni.....che è un'abitudine che è meglio prendere subito.

 

[Ronzy2001]

Si

è successo più di una volta e a memoria non li ricordo, ma Google sicuramente ha una memoria adatta alla tua domanda.

BU!!!

Ciao....

 

[Nesis]

A parità di condizioni (3 anni):
- FIAT: guadagno dimezzato, equity parte sempre intorno a luglio 2011
- FNC: guadagno leggermente inferiore, equity impenna in maniera marcatissima intorno a luglio 2011
- BP: guadagni del 10% più alti, equity in costante salita
- STM: guadagno leggermente inferiore, equity in salita il primo anno, piatta il secondo anno e nuova salita molto più marcata verso luglio 2011 (come ucg)


questo comunque il nuovo report di UCG, con slippage dello 0.1% (che credo sia bastante, considerando che sono operazioni orarie e che prendono il 4 o 5% di un movimento)... le commissioni c'erano già. se non è bastante lo slippage, ditemelo