Bund, Tbond e la grossa coda gialla......(V.M. 77 anni)

[dan24]

euro/usd..rotta la resistenza a 1,3260...è già arrivato a target...sulla t-line di medio periodo...che transita in area 1,3320....

superando di botto anche la statica a 1,33....adesso quota già sotto la stessa....e vediamo se fa il ritesta di area 1,3260. Un ritorno anche sotto tale quota aprirebbe la strada ad una correzione di breve.

Trend sempre Long...e sopra 1,3370 si aprono praterie per tornare sui max assoluti...

MAAA c'e' sempre un MAAA....
notate la somiglianza con la struttura grafica del periodo maggio agosto....

Indi mi attendo anche un ritorno sotto 1,3260...vediamo se oggi o meno

 

[dan24]

euro/yen da fare molta attenzione....sempre il solito livello chiave...a 156,20/30....per adesso sta continuando a cozzare con la statica a 155,80......solo sotto 155,23...si aprono di nuovo spazi di discesa in primis sui 154,40

buon lavoro a todos

 

[f4f]

goood morning bbanda


per dir qualcosa a sintesi dei miei commenti a Leo

secondo me, una operazione deve seguire questi passi:

1 definire un motivo per cui farla ( ae configurazione.grafica. supporto.resistenza ecc ecc): l'attendibilità della previsione definisce il livello di rischio della operazione e quindi lo strumento da usare e il capitale da mettere a rischio nel trade
2 definire la NEGAZIONE di questo motivo, che darà automaticamente il segnale di uscita
3 eventuale stop.loss
4 modalità di gestione ( incrementi o decrementi della posizione)
5 target o comunque metodo di uscita

prendere da solo uno di questi 5 punti crea solo confusione e disarmonia, con effetti sicuramente negativi


commenti allowed

 

[f4f]

http://www.ilsole24ore.com/art/Sole...96-11db-808c-00000e25108c&DocRulesView=Libero

 

[gipa69]

goood morning bbanda


per dir qualcosa a sintesi dei miei commenti a Leo

secondo me, una operazione deve seguire questi passi:

1 definire un motivo per cui farla ( ae configurazione.grafica. supporto.resistenza ecc ecc): l'attendibilità della previsione definisce il livello di rischio della operazione e quindi lo strumento da usare e il capitale da mettere a rischio nel trade
2 definire la NEGAZIONE di questo motivo, che darà automaticamente il segnale di uscita
3 eventuale stop.loss
4 modalità di gestione ( incrementi o decrementi della posizione)
5 target o comunque metodo di uscita

prendere da solo uno di questi 5 punti crea solo confusione e disarmonia, con effetti sicuramente negativi

Sui mercati finanziari è difficile darsi regole certe perchè in realtà salvo i regolamenti dei mercati non esistono altre regole.
Per cui eccessivi schematismi non li condivido sebbene le semplici regole che tu citi sia solo normale buonsenso.
Certamente però il random walk senza money management è la migliore strada per il prosciugamento del conto corrente.
Che poi il money management debba essere necessariamente flessibile è una regola che ritengo fondamentale.


commenti allowed

naturalmente sul mercato tranne le regole date dai regolamenti dei singoli mercati altre regole difficilmente esistono quanto piuttosto comportamenti comuni.
Quelle da te dettate sono semplici considerazioni dettate dal buon senso che però devono essere prese con la necessaria flessibilità che le eventuali variazioni di percezione sui mercati possono indicare.

 

[gipa69]

Questa all'avucat può solo piacere

How come I didn't think of this. VIX and More finds a new product offering at the CBOE, the "VARB-X Strategy Benchmark (VTY). The new index tracks the performance of a hypothetical volatility arbitrage trading strategy designed to capitalize on the historical difference between S&P 500 Index (SPX) option implied volatility and the realized, or historical, volatility of the S&P 500 Index."
The idea is that the contract hypothetically sells a 3-month VIX future, and captures the difference between that and the actual realized volatility over that stretch.
It doesn't really make any sense though. The three month VIX future is an estimate of where the VIX will be on the expiration date. But the VIX itself looks forward 30 days, so thus the futures contract prices a volatility that is theoretically independent of the volatility between now and then.
If you believe product launches are contrary indicators, check this out. "The VARB-X benchmark was set to 100.00 as of June 21, 2004, and at the end of February 2007 was at a level of 159.68. Since its inception, VARB-X has reflected an annual rate of return of 19.0% with a standard deviation of 6.4%. By comparison, over the same period, the annual rate of return for the S&P 500 was 8.3% with standard deviation of 10.3%. The Sharpe Ratio, a standardized measure of return per unit of risk, for the VARB-X benchmark was 2.37-- five times greater than the Sharpe Ratio for the S&P 500 for the same time period, reflecting a more favorable risk-reward ratio.
In other words, option volatility has consistently overpriced realized volatility since 2004 (something I have noted over and over again in fact). So here's a simple way to capture that. So does this mean we are set for the reverse to happen, namely for options to underprice realized volatility? One can only hope.

 

[f4f]

Questa all'avucat può solo piacere

How come I didn't think of this. VIX and More finds a new product offering at the CBOE, the "VARB-X Strategy Benchmark (VTY). The new index tracks the performance of a hypothetical volatility arbitrage trading strategy designed to capitalize on the historical difference between S&P 500 Index (SPX) option implied volatility and the realized, or historical, volatility of the S&P 500 Index."
The idea is that the contract hypothetically sells a 3-month VIX future, and captures the difference between that and the actual realized volatility over that stretch.
It doesn't really make any sense though. The three month VIX future is an estimate of where the VIX will be on the expiration date. But the VIX itself looks forward 30 days, so thus the futures contract prices a volatility that is theoretically independent of the volatility between now and then.
If you believe product launches are contrary indicators, check this out. "The VARB-X benchmark was set to 100.00 as of June 21, 2004, and at the end of February 2007 was at a level of 159.68. Since its inception, VARB-X has reflected an annual rate of return of 19.0% with a standard deviation of 6.4%. By comparison, over the same period, the annual rate of return for the S&P 500 was 8.3% with standard deviation of 10.3%. The Sharpe Ratio, a standardized measure of return per unit of risk, for the VARB-X benchmark was 2.37-- five times greater than the Sharpe Ratio for the S&P 500 for the same time period, reflecting a more favorable risk-reward ratio.
In other words, option volatility has consistently overpriced realized volatility since 2004 (something I have noted over and over again in fact). So here's a simple way to capture that. So does this mean we are set for the reverse to happen, namely for options to underprice realized volatility? One can only hope.

grassie

dice già tutto lui...
1 eccerto che vola.impl> vola storica realizzata ... mille sono i percghè, oltre al mero empirismo
2 le mele e le pero son separate dal fruttivendolo, la vola.implATM-30gg e la vola.implOTM-90gg sono separate da un sorriso dallo smile


nasce interesse e attenzione alla questione ... e questo mi garba assai, Gipa

 

[Andrea 53]

per Giomf che ama le calze

 

[dan24]

santa protrettrice

 

[dan24]

porko....nun mi hanno preso sull'euro/dollaro....