Bund, TBronx, il fiume giallo, una carryola di debiti (VM91)

[Leo's]

il dollaro contro yen è sempre sui max...ed oggi +0,50...forse l'euro/yen...che ha perso un paio di figure...

ciao dan, giornata fantastica ieri per noi poveri shortisti cronici no?

a parte il tuo cad

ma hai visto lo stoxx? ha ripreso 700 euri alla fne....
uhm... non vorrei che da lunedì solita inkiappetata e via verso nuovi max ...

 

[Fernando'S]

bhè .............. non ti piace essere inkiappettato ?
oramai dovresti esserci abituato
preparati

 

[uncle magilla]

ciao a tutti.
Quicks mi suggerisce di porre a voi la domanda sul CPC, dice che qui siete molto preparati.
a me sembra diventato inservibile per come lo conoscevo io. once upon a time...
volevo un commento sullo slittare degli ultimi tempi (mi sembra che abbia cominciato a deragliare dal 2004) del rapporto oltre quello che storicamente si è osservato (cioè sull'ema7 ad esempio il panico si è spostato molto! sopra 1 e l'euforia addirittura si rileva da 0.85). avete idea del motivo? è successo qualcosa nelle opzioni o nel comportamento dei trader? ci sono correzioni da apportare nell'utilizzo del CPC?
riporto degli esempi con ema7 che altrimenti non è leggibile il grafico ma una qualsiasi altra media mostra lo stesso slittare
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grazie

beh... mi rispondo da solo...
purtroppo troppo tempo è passato e sono diventato vecchietto...
in mia assenza, nel frattempo, la Cboe ha splittato il CPC (CboePutCallRatio) fornendone anche l'Equity e l'Index (ca 2004, appunto).
potete allora vedere come il CPCE rappresenti ancora in qualche modo i parametri di greed e di fear,

mentre il rapporto delle opzioni put e call sugli indici (CPCI),

così come quello complessivo (CPC) (vedi sopra, l'ultimo grafico), hanno perso questa capacità esplicativa.
e, stranamente, mi sembra che questo si verifichi proprio a far data dalla pubblicazione dei due sottoindici
viene da pensare che probabilmente il CPCI sia particolarmente sovrarappresentativo degli hedging dei commercials: in questo grafico le Net Position sul COT dello S&P 500 e a fianco il CPCI del corrispondente periodo

che ne pensate?
qualcuno segue ancora il COT?

 

[Leo's]

bhè .............. non ti piace essere inkiappettato ?
oramai dovresti esserci abituato
preparati

si che mi piace
però vorrei chiudere gli ultimi short rimasti in gain e non vedere evaporare con un'apertura in gap up tutta la goduria di ieri dai, mi bastano dieci minuti dalle 9 alle 9.10, flatto tutto e poi potete andare pure a .... ehm ... non affan. ... ehm ... dicevo, potete andare pure a 50.000

 

[Leo's]

preparati

però non dirai sul serio fernà.. eh?!? non facciamo scherzi
in che senso "preparati"...
maremmamaiala mi stai rovinando il week end ... "preparati" è anche peggio di "pentitevi" dall'atro lato del forum ....

 

[Fernando'S]

si
io
e mi pare che di là
non si preoccupano
e se non si preoccupano loro
perchè dovrei farlo io ?

 

[Fernando'S]

però non dirai sul serio fernà.. eh?!? non facciamo scherzi
in che senso "preparati"...
maremmamaiala mi stai rovinando il week end ... "preparati" è anche peggio di "pentitevi" dall'atro lato del forum ....

oggi ho postato il nasdq !
augh
preparati :sorpresa:

 

[Leo's]

oggi ho postato il nasdq !
augh!!
preparati

ridaglie!

 

[Fernando'S]

bho..non son pratico di put

 

[Leo's]

uhm... ho letto il post sul nasd...
però io ci vedo come possibile anche una prosecuzione fino al 61.8%, ovvero 1850
poi chiaramente da domani andremo a fare nuovi max, tanto finisce sempre così..., però una toccatina al 61,8% ci sta tutta