Bund, TBronx, il fiume giallo, una carryola di debiti (VM91)

[masgui]

oh ma dove siete tutti?
a S.Paolo del Brasile?
non era solo per ieri??

son qua a speculare su silver, banca pop ver e dax....a be anche una posizioncina su usd/cad per unirmi alla sofferenza di dan.

 

[masgui]

son qua a speculare su silver, banca pop ver e dax....a be anche una posizioncina su usd/cad per unirmi alla sofferenza di dan.

dax 40 punti up...in un boccone ...


ora sembra prendano la rincorsa per farne un altro....(mi sto intrippando con il grafico ad 1 minuto, anche se non ci opero)

 

[masgui]

dax 40 punti up...in un boccone ...


ora sembra prendano la rincorsa per farne un altro....(mi sto intrippando con il grafico ad 1 minuto, anche se non ci opero)

rimangiati i 40 punti...a stare sull'intraday perderei tutti i soldi in 3 sedute minchius

 

[f4f]

rimangiati i 40 punti...a stare sull'intraday perderei tutti i soldi in 3 sedute minchius

intraday ci vuole lo spirito adatto
Dan usa il FiluEferru, ad esempio


dato il registr ad Andrea

 

[masgui]

intraday ci vuole lo spirito adatto
Dan usa il FiluEferru, ad esempio


dato il registr ad Andrea

tutto ok?

 

[Leo's]

bhè .............. non ti piace essere inkiappettato ?
oramai dovresti esserci abituato
preparati

ciao fernà, ciao tutti
tiè, hai visto che non mi hanno inkiappettato?
anzi, ho chiuso le residue put in formidabile gain
piuttosto, a proposito di ink.... varie, leggo che dan ha qualcuno dietro in una foto a dir poso sconcertante
dannnnn dove seiiii?

 

[Leo's]

scusate, ma una volta tanto che mi va bene, posso postare l'eseguito?
====
Confirmation of Option trade
Reference = 1289051
Client = ...
Contract = (SPMIB-I) S&P/MIB jun07 43000 Put
Exchange = Italian Derivatives Market (Agent)
Currency = EUR
Type = Sell to Close
Quantity = 2
Price = 1165
Gross = e5,825.00cr
Net = e5,805.00cr
Trade Date = 11 Jun 2007
Settlement Date = 12 Jun 2007
Expiry Date = 15 Jun 2007
=====

 

[Leo's]

dove siete finiti tutti?
tutti con dan?

 

[dan24]

dove siete finiti tutti?
tutti con dan?

 

[uncle magilla]

vista ma non mi sembra una domanda calibrata sul cot

riformulo:
quando seguivo (fino a inizio 2004), oltre alle analisi del grande Celeron, utilizzavo tra le altre cosette, anche il CPC che osservavo avere una qual certa relazione inversa con il SPX (OEX), come da esempi grafici allegati.
or che sto per tornare nella pugna, vedo che la qual certa relazione inversa è diventata nulla.
subito dopo, scopro che, nel frattempo, CBOE ha iniziato, proprio dalla fine del 2003, a pubblicare due sottoindici del CPC, quello Equity e quello Index.
Esaminando il primo, si può vedere che quella qual certa relazione inversa che aveva il CPC è in qualche modo ereditata dal solo CPCE.
allora mi (e Vi) chiedo: come mai? è possibile che il CPC si sia trasformato da un indicatore di sentiment in una somma tra indicatore di sentiment (CPCE) + un indicatore rovesciato di hedging (visto che l'aspetto grafico di CPCI è più o meno sovrapponibile a quello delle Net Positions dei commercial sul COT, come da immagine allegata). o, se questa è una castroneria, c'è qualche altra spiegazione plausibile?
ciao

PS su qualche sito è possibile avere il CPC scomposto per strike e scadenza?