Bund, TBronx, il fiume giallo, una carryola di debiti (VM91)

[dan24]

quello che volgio dire è che la candela diversa dal giornaliero no ha senso dal punmto di vista statistico. basta che sposto il punto di partenza e di arrivo che la candela cambia drasticamente. Scusa dimmi la differnza tra una candela 15/03/07 - 15/04/07 e 16/03/07 - 16/04/07. hanno al stessa valenza statistica eppure possono essere profondamente diverse graficamente. Lo stesso sull'intraday. La candela che inizia alle 9.35 e finisce alla 9.40, perchè usi questa?? non potresti usare quella 9.36 / 9.41 ? che differenza ha? Vale di meno? Le due candele possono essere profondamente diverse eppure hanno lo stesso significato grafico o meglio non ne hanno alcuno...
Capi? quello che voglio dire.....

mi mandi il numero di telefono del tuo pusher?

non ti ho mica capito...sai?...sono convenzioni grafiche...ovvio che se ci sono 500milioni che guardano lo stesso grafico che sia a 5 minuti o mensile...e la convenzione è di prendere il primo ed ultimo giorno del mese...avrà più valenza che se analizzi dal 15 al 15 del mese successivo...

 

[masgui]

mi mandi il numero di telefono del tuo pusher?

non ti ho mica capito...sai?...sono convenzioni grafiche...ovvio che se ci sono 500milioni che guardano lo stesso grafico che sia a 5 minuti o mensile...e la convenzione è di prendere il primo ed ultimo giorno del mese...avrà più valenza che se analizzi dal 15 al 15 del mese successivo...

ok questo è un altro effetto. NON statistico. Ci sono anche studi scientifici su questo. nel senso che l'analisi tecnica funzioni anche per effetto di quello che dici te.

 

[gipa69]

quello che volgio dire è che la candela diversa dal giornaliero no ha senso dal punmto di vista statistico. basta che sposto il punto di partenza e di arrivo che la candela cambia drasticamente. Scusa dimmi la differnza tra una candela 15/03/07 - 15/04/07 e 16/03/07 - 16/04/07. hanno al stessa valenza statistica eppure possono essere profondamente diverse graficamente. Lo stesso sull'intraday. La candela che inizia alle 9.35 e finisce alla 9.40, perchè usi questa?? non potresti usare quella 9.36 / 9.41 ? che differenza ha? Vale di meno? Le due candele possono essere profondamente diverse eppure hanno lo stesso significato grafico o meglio non ne hanno alcuno...
Capi? quello che voglio dire.....

sarà che son tornato dalle ferie ma nun ce capisco molto

A parte che nell'intraday candele di orari diverse hanno valenza diversa per la tipologia degli operatori che ci operano l'andamento del prezzo e quindi la formazione di qualunque formazione grafica che si vuole studiare (candele o altre diavolerie giapponesi Kagi o no point&Figure ) rappresenta il comportamento psicologico e/o meccanico degli operatori che partecipano in quel momento al mercato.
Ipotizzando per assurdo che macchine e operatori per qualche strano motivo decidono di comprare tutti alle 9:40 e vendere alle 9:45 e poi stare fermi per il resto della giornata la candela che si forma in quei momenti diventa determinante per il risultato statistico della tua operazione.
La formazione del prezzo e le figure corrispondenti hanno valenza per quel dato momento che può essre di secondi minuti ore o giorni.
Occorre sempre seguire il grafico che segue la maggioranza ma spesso occorre operare diversamente dalla maggioranza.

 

[f4f]

quello che volgio dire è che la candela diversa dal giornaliero no ha senso dal punmto di vista statistico. basta che sposto il punto di partenza e di arrivo che la candela cambia drasticamente. Scusa dimmi la differnza tra una candela 15/03/07 - 15/04/07 e 16/03/07 - 16/04/07. hanno al stessa valenza statistica eppure possono essere profondamente diverse graficamente. Lo stesso sull'intraday. La candela che inizia alle 9.35 e finisce alla 9.40, perchè usi questa?? non potresti usare quella 9.36 / 9.41 ? che differenza ha? Vale di meno? Le due candele possono essere profondamente diverse eppure hanno lo stesso significato grafico o meglio non ne hanno alcuno...
Capi? quello che voglio dire.....

no non capisc
premessa: se guardo le candele, seguo la AT e sono un graficista
quindi, prima guardo il grafico e poi opero
la candela si sceglie sulla base della frequenza di analisi o di intervento che hai
perchè operi dopo la verifica del movimento del mercato
quindi
se sei intraday, candele hour o meno
se sei daily, candele daily
se sei investitore e riaggiusti il mercato ogni 3 mesi, candele montly


diverso il discorso di candele anomale, ogni 1,78 giorni o ogni 3.54 settimane
può funzionare anche, ma è un discorso di fitting -- e io temo l'overfitting
e a mio parere dal punto di vista scientifico è assai dubbio l'utilizzo
la AT funziona (in parte) anche perchè tutti la guardano con gli stessi metodi

 

[f4f]

mi mandi il numero di telefono del tuo pusher?

...

348 555 444

 

[f4f]

Personalmente questa estate sarò cauto sui mercati perchè rigurgiti inflazionistici potrebbero indebolire i mercati così come la possibile debolezza del settore immobiliare nel suo complesso.
Ma i carry sono sempre la strada maestra che indicherà la tendenza.

 

[dan24]

ok questo è un altro effetto. NON statistico. Ci sono anche studi scientifici su questo. nel senso che l'analisi tecnica funzioni anche per effetto di quello che dici te.

sull'at classico ho seri dubbi...sull'analisi quantitativa...e statistica meno...poi alla fine guardiamo tutti i soliti grafici...e chi ha più money vince....visto venerdì Fiat? in un amen è scesa di 50 tick ...qualche sim ha visto blocchi di stop...e è andata prenderli.....

la maggior parte delle volte avviene il contrario di quello che la maggior parte crede...e questo è anche spiegato proprio dal comportamento delle masse...e su indici...o titoli...meno efficenti..leggi profondità..è ancora più evidente...

 

[masgui]

L'ultimo quote non esiste!

BRAVO.. il problema è l'overlapping non fitting. le serie storiche non giornaliere sono autocorrelate. Non hanno senso dal punto di vista statistico. Io parlo di questo. poi se uno fa i miliardi lavorando sul 5 minuti è un altro paio di maniche. Ma io gli dimostrerò sempre che se faceva partire la candela un minuto prima mantenedola sempre di 5 minuiti, e quindi facendola finire anche un minuto prima il suo trade è stato di solo ciulo.

 

[dan24]

BRAVO.. il problema è l'overlapping non fitting. le serie storiche non giornaliere sono autocorrelate. Non hanno senso dal punto di vista statistico. Io parlo di questo. poi se uno fa i miliardi lavorando sul 5 minuti è un altro paio di maniche. Ma io gli dimostrerò sempre che se faceva partire la candela un minuto prima mantenedola sempre di 5 minuiti, e quindi facendola finire anche un minuto prima il suo trade è stato di solo ciulo.

non concordo.....il solo kulo non esiste..esistono ts intraday che lavorano a bassissime frequenze..ma con dati smussati...del tipo che variano solo esempio ogni 4 o 5 pips di variazione.....del tipo PF...del tipo..

le basse frequenze non le amo...ma per alcuni mercati sono ottimali in ottica intraday...e la costanza di rendimenti togli ogni dubbio...che sia solo kulo momentaneo...

 

[gipa69]

BRAVO.. il problema è l'overlapping non fitting. le serie storiche non giornaliere sono autocorrelate. Non hanno senso dal punto di vista statistico. Io parlo di questo. poi se uno fa i miliardi lavorando sul 5 minuti è un altro paio di maniche. Ma io gli dimostrerò sempre che se faceva partire la candela un minuto prima mantenedola sempre di 5 minuiti, e quindi facendola finire anche un minuto prima il suo trade è stato di solo ciulo.

Capisco cosa vuoi dire ma per me non serve per il trading.... le serie storiche nel trading si autoalimentano fino a consunzione di qualunque natura esse siano.
I mercati sono riformisti per natura.
le candele weekly hanno una valenza meccanica/psicologica di un certo peso.