Call bear spread (1 Viewer)

[markov]

Ho questi due bear spread scadenza agosto

- 1 MIBO CALL 25500
+ 1 MIBO CALL 25750
+ 132 punti

- 1 EUROSTOXX CALL 4100
+ 1 EUROSTOXX CALL 4150
+ 26,6 punti

Sono entrambe abbondantemente ITM: FMIB 26.652,56 ESTOXX 4.229,70

La migliore strategia è portarle a scadenza consolidando la quasi certa perdita o ci sono operazioni da attuare?

Grazie per l'aiuto!

 

[PICO]

Se comprendo il riportato sei (analizzo la prima) "scoperto" su base 25500 e lungo su base 25750.
Ipotizzo che +132 siano il guadagno (spread) nominale che hai fatto nel momento in cui hai aperto le posizioni.
Tecnicamente in questo momento stai perdendo 250-132 punti (+commissioni).
Praticamente la perdita rimane quella purché entro fine settimana il valore sottostante sia superiore a 25750+132.
In 5 giorni tutto può succedere ma prevedere una discesa sotto una resistenza appena rotta ed in questo periodo (scambi rarefatti) è improbabile.
Purtroppo le "opzioni" sono come il fuoco se usate nude.
Liquidare tutto per spostarti su scadenza successiva con medesimo posizionamento implica pagare commissioni doppie e pagare (forse) spread superiore.
Senza doti divinatorie ...

 

[markov]

Se comprendo il riportato sei (analizzo la prima) "scoperto" su base 25500 e lungo su base 25750.
Ipotizzo che +132 siano il guadagno (spread) nominale che hai fatto nel momento in cui hai aperto le posizioni.
Tecnicamente in questo momento stai perdendo 250-132 punti (+commissioni).
Praticamente la perdita rimane quella purché entro fine settimana il valore sottostante sia superiore a 25750+132.
In 5 giorni tutto può succedere ma prevedere una discesa sotto una resistenza appena rotta ed in questo periodo (scambi rarefatti) è improbabile.
Purtroppo le "opzioni" sono come il fuoco se usate nude.
Liquidare tutto per spostarti su scadenza successiva con medesimo posizionamento implica pagare commissioni doppie e pagare (forse) spread superiore.
Senza doti divinatorie ...

Grazie della risposta.
In effetti avevo venduto i bear spread perché in prossimità delle resistenze.

So che è strategia che si porta a scadenza. Chiedo per sapere se ci sono esperienze diverse.

 

[PICO]

Chiedo per sapere se ci sono esperienze diverse.

Non ho mai tenuto opzioni fino a scadenza.
Per una "sospetta combinazione" ogni volta che le porti a scadenza si azzerano (loss) e quando le chiudi in anticipo poi si decuplicano perché il mercato va nella direzione ipotizzata.

Tu hai aperto una "combinazione" che francamente trovo poco "attraente/profittevole"... praticamente il tuo gain massimo si ha con chiusura uguale o inferiore alla base inferiore (25500) e sarà pari a quel +132 che hai intascato.
Fra 25500 e 25632 il tuo gain si azzera proporzionalmente, da 25633 a 25750 la tua perdita aumenta fino a 250-132 per poi restare invariato.

Alla quarta volta che si arriva ad una resistenza forse era più corretto aprire 2 posizioni opposte ma non "scoperte".
Quindi +1 Call e +1 Put con base la resistenza.
Purtroppo sono sempre conti che nessuno può predire.

 

[Ronnie85]

La strategia di per sé non ha niente che non vada bene, dipende da come lavora il tuo sistema.. Chi vende bear spread spesso lo fa con 20-40gg per avere anche il theta dalla sua parte, e chiude quando si arriva al 50% del max gain. Per essere profittevole sul lungo devi avere una win rate più che decente, almeno il 70% se vendi atm o poco otm. Più vai otm e più devi andare su con il numero di vincite. Dipende da che trader sei e dalla tua psicologia. Ho amici che vivono bene con win rate del 37-42%,ovviamente quando vincono, vincono bene. Altri si trovano meglio portando a casa "poco" ma più spesso e perdere saltuariamente. Io non apprezzo personalmente le strategie dove parti con una cosa, e poi ti trovi a correrle dietro chiudendo, riaprendo più in là, spostando ali etc ma è una cosa mia perché sono esigente e pretendo di vederci giusto sin da subito

 

[markov]

Anche a me la strategia non sembra malvagia.
Aperta il 23 luglio sull'eurostoxx e il 29 luglio sul MIB, con massimo guadagno maggiore della massima perdita che si ha sulla rottura di importanti resistenze, si è infranta sul rialzo teso del nostro indice e anche del pachiderma eurostoxx.

Credo che in generale chiudere in utile prima della scadenza sia problematico perché c'è tanto bid e ask da moltiplicare su 4 opzioni.

 

[PICO]

Mah...forse parliamo linguaggi diversi...ma "vincere" il 34/42 non significa fare un 70%...e a casa mia se sei sotto il 50% significa perdere, salvo si affermi che quando vinvi vinci tanto il che però cozza con un sistema dove la vincita massima è pari alla perdita massima (qualcuno dimentica commissioni e tasse).ma con uno stretto range favorevole.

Le opzioni necessitano di indovinare il trend e pure il "tempo".
L'unico metodo che garantisce costanza di rendimento è venderle se si è coperti col sottostante ma farlo sugli eccessi.

 

[Ronnie85]

Mah...forse parliamo linguaggi diversi...ma "vincere" il 34/42 non significa fare un 70%...e a casa mia se sei sotto il 50% significa perdere, salvo si affermi che quando vinvi vinci tanto il che però cozza con un sistema dove la vincita massima è pari alla perdita massima (qualcuno dimentica commissioni e tasse).ma con uno stretto range favorevole.

Le opzioni necessitano di indovinare il trend e pure il "tempo".
L'unico metodo che garantisce costanza di rendimento è venderle se si è coperti col sottostante ma farlo sugli eccessi.

Ho scritto 70% di win rate, non 70% di gain. Se chiudi al 50% di profitto con un 70% sei poco più che breakeven

 

[PICO]

Nemmeno io ho scritto 70% di guadagno...forse non si è capito che intendo di operazioni in guadagno.

 

[Umbolox]

Ho questi due bear spread scadenza agosto

- 1 MIBO CALL 25500
+ 1 MIBO CALL 25750
+ 132 punti

- 1 EUROSTOXX CALL 4100
+ 1 EUROSTOXX CALL 4150
+ 26,6 punti

Sono entrambe abbondantemente ITM: FMIB 26.652,56 ESTOXX 4.229,70

La migliore strategia è portarle a scadenza consolidando la quasi certa perdita o ci sono operazioni da attuare?

Grazie per l'aiuto!

Ciao
La strategia è correttamente protetta all'origine e hai poco da inventarti. Troppo poco tempo per rollare o pasticciare.
Lascia così, accetti la perdita e ne rifai un altro il prossimo mese sperando vada meglio.