tucciotrader
Trader Calabrese
Sto studiano la strategia Call Ratio Spread per cercare di abbassare il pmc di un eventuale portafoglio in perdita.
In questo caso ho simulato di avere 6000 ISP in portafoglio a pmc 4 euro. Oggi il titolo quota 2,58 così ho simulato di comprare 6 Call ATM strike 2.60 scadenza dicembre, poi ho venduto 12 Call OTM strike 2.70 stessa scadenza.
Con il risultato che le 12 opzioni vendute coprono il premio pagato delle 6 comprate. Ora però vorrei sapere come si fa a calcolare il prezzo di breakeven del portafoglio.
Inoltre, non so di preciso a che strike posizionare le 6+Call e le 12-Call
Sapendo che vanno comprate 1 opzione Call ATM per ogni 1000 azioni possedute e vendute 2 opzioni Call OTM per ogni 1000 azioni possedute, ho pensato che dato che adesso il sottostante quota 2,58 lo strike ATM era a 2,60 mentre lo strike dove vendere OTM fosse solo 2,70 dato che a quel prezzo mi ripago quelle ATM.
Ma non capisco bene come calcolare gli effetti della strategia.
Grazie
In questo caso ho simulato di avere 6000 ISP in portafoglio a pmc 4 euro. Oggi il titolo quota 2,58 così ho simulato di comprare 6 Call ATM strike 2.60 scadenza dicembre, poi ho venduto 12 Call OTM strike 2.70 stessa scadenza.
Con il risultato che le 12 opzioni vendute coprono il premio pagato delle 6 comprate. Ora però vorrei sapere come si fa a calcolare il prezzo di breakeven del portafoglio.
Inoltre, non so di preciso a che strike posizionare le 6+Call e le 12-Call
Sapendo che vanno comprate 1 opzione Call ATM per ogni 1000 azioni possedute e vendute 2 opzioni Call OTM per ogni 1000 azioni possedute, ho pensato che dato che adesso il sottostante quota 2,58 lo strike ATM era a 2,60 mentre lo strike dove vendere OTM fosse solo 2,70 dato che a quel prezzo mi ripago quelle ATM.
Ma non capisco bene come calcolare gli effetti della strategia.
Grazie
