Il quote driven gli permette di stare basso, acquistare tutto quello che passa e unwindare l'hedge sottostante man mano che compra. Con il semplice BO altri potrebbero inserirsi in bid sopra a lui prolungando in questo modo il riacquisto. Nel caso di Commerz era piu comprensibile perche quando i book sono passati a Socgen puo darsi che i modelli di hedging fossero diversi e i trader di SG si siano rifiutati di continuare il market making. Meno comprensibile negli altri casi citati...Quello che non capisco e il BOQD. Non bastava il solo BO? Che differenza fa per il MM?
Altro che quote driven, se volessero comprare, dovrebbero mettersi in bid sopra agli altri trader, e sgomitare come tutti noi contro le macchinette e i one-tick-men!!!Il quote driven gli permette di stare basso, acquistare tutto quello che passa e unwindare l'hedge sottostante man mano che compra. Con il semplice BO altri potrebbero inserirsi in bid sopra a lui prolungando in questo modo il riacquisto. Nel caso di Commerz era piu comprensibile perche quando i book sono passati a Socgen puo darsi che i modelli di hedging fossero diversi e i trader di SG si siano rifiutati di continuare il market making. Meno comprensibile negli altri casi citati...
Il quote driven gli permette di stare basso, acquistare tutto quello che passa e unwindare l'hedge sottostante man mano che compra. Con il semplice BO altri potrebbero inserirsi in bid sopra a lui prolungando in questo modo il riacquisto. Nel caso di Commerz era piu comprensibile perche quando i book sono passati a Socgen puo darsi che i modelli di hedging fossero diversi e i trader di SG si siano rifiutati di continuare il market making. Meno comprensibile negli altri casi citati...
Ma svizzeri e nipponici , dopo la batosta del fondo iperspeculativo, si sono riorganizzati? Sul Corsera e sul Sole non ho visto niente o mi sarà sfuggito...
gm
potrebbe....Per briciolari segnalo importante lettera per CH0524353668 a 1000: potrebbe rimborsare a 1009 tra 20 giorni ma se continuasse sarebbe quasi meglio