Certificati di investimento - Cap. 4

[BRUNO66]

Grazie davvero !!
Coincidenza vuole che ho diverse minis in portafoglio, aumentate di molto ultimamente (per delle Barclays 9% acquistata a 130 anni fà).
Ma non mi è chiaro il nesso fra minus e il discorso che la quotazione del nostro certificato domattina scende di circa 11%, cioè diciamo quoterà 88.
Ma ciò come si connette con il recupero delle minus ?

(Chiedo anche perchè, come detto, sono inesperto di certificates).
A meno che non sia possibile che la tassazione sulle cedole (26% su 11,90) non si vada a compensare con le minus. Ma non penso possa essere così.

Prego.
La tassazione del 26% non si paga sulla cedola ricevuta come succede sui dividendi societari bensì a seconda di come li tratta la tua banca:
1) o vanno a diminuire il monte minusvalenze
2) oppure vanno a diminuire il tuo valore di carico del certificato e in questo secondi caso per te non cambia nulla.
Il tutto dipende appunti come tratta le cedole la tua banca.
ISP e MPS (le due piattaforme che uso) vanno a toglierle dal monte minusvalenze.

 

[BRUNO66]

Grazie davvero !!
Coincidenza vuole che ho diverse minis in portafoglio, aumentate di molto ultimamente (per delle Barclays 9% acquistata a 130 anni fà).
Ma non mi è chiaro il nesso fra minus e il discorso che la quotazione del nostro certificato domattina scende di circa 11%, cioè diciamo quoterà 88.
Ma ciò come si connette con il recupero delle minus ?

(Chiedo anche perchè, come detto, sono inesperto di certificates).
A meno che non sia possibile che la tassazione sulle cedole (26% su 11,90) non si vada a compensare con le minus. Ma non penso possa essere così.

Ancora una precisazione; il certificato scenderà di prezzo proprio perchè staccherà le cedole e questo non c'entra nulla con il discorso delle minusvalenze in portafoglio.
Il certificato ora vale intorno a 99 proprio perchè ha le cedole in pancia; staccate quelle il valore di mercato è molto minore essendo lo strike a 2,90 e la barriere (cedole e capitale) poste a 2,03 (al 70%) con quotazione del sottostante intorno ai 2,3 (e ISP ha parecchi dividendi non distribuiti che una volta staccati faranno scendere la quotazione).

 

[skolem]

A Chinese province powered 8% of all Bitcoin mining. Then the government gave miners 2 months to get out

What happened when the government gave Bitcoin mine operators two months to clear out?

fortune.com

 

[babbuino68]

CH0521179801 sopra prezzo di rimborso (se rimborsa)

 

[Fabrib]

Scheda certificato : CH0570342359

www.certificatiederivati.it

Express Certificate on Campbell Soup Company, Danone, Nestlé | CH0570342359

Express Certificate on Campbell Soup Company, Danone, Nestlé | CH0570342359

certificati.leonteq.com

Rimborso mancato la scorsa settimana. Adatto a cuori deboli.

 

[FNAIOS]

Turbo Short Certificati di INTESA SANPAOLO | P11PB6 | BNP Paribas

NLBNPIT11PB6 ; è un turbo e non un mini-short (chiedo venia) ; scadenza 15/06/21 ; alla scadenza lo sostituirò sicuramente con un mini-short (tipo NLBNPIT11V06).

Grazie

 

[triale]

Bruno secondo te i mini sono in linea generale più convenienti dei turbo nei multiday o sono equivalenti visto che in entrambi casi non c'è il coumponding?

 

[Alexreferee11]

Buongiorno a tutti, sell XS1973535203

 

[BRUNO66]

Bruno secondo te i mini sono in linea generale più convenienti dei turbo nei multiday o sono equivalenti visto che in entrambi casi non c'è il coumponding?

Premetto che sono espertissimo in materia, ma da quello che ho imparato qui sul forum i turbo dovrebbero essere utilizzati per una strategia "mordi e fuggi" (qualche giorno in portafoglio o al max qualche settimana) ; i mimi possono essere tenuti invece più a lungo e per questo hanno scadenze molto lunghe.
Entrambe, avendo leve variabili ogni giorno, non dovrebbero soffrire dell'effetto coumponding.

 

[BRUNO66]

Premetto che sono espertissimo in materia, ma da quello che ho imparato qui sul forum i turbo dovrebbero essere utilizzati per una strategia "mordi e fuggi" (qualche giorno in portafoglio o al max qualche settimana) ; i mimi possono essere tenuti invece più a lungo e per questo hanno scadenze molto lunghe.
Entrambe, avendo leve variabili ogni giorno, non dovrebbero soffrire dell'effetto coumponding.

Correggo : Che NON SONO ESPERTISSIMO in materia!