Charles M. Cottle

[Cren]

Bella strada, elegante, panoramica, rilassata, sempre pronta a regalare belle sorprese. Mi piace!

E di questi tempi sempre più conveniente, al pedaggio

P.S. Se ti concentri e non divaghi, direi che in pochi anni entri anche tu nel NOM. Ti presento io!

Mi piace quell'elenco di aggettivi, in effetti confesso che sto aspettando paziente un qualche evento inaspettato o cose del genere e il resto è tutto un modo per tenere testa al time decay in modo economico e dignitoso

Quindi mi stai enormemente sopravvalutando

Ma stiamo andando su troppo in fretta, tra pochissimo debordo su due posizioni "core" e liquido...

 

[GiuliaP]

Mi piace quell'elenco di aggettivi, in effetti confesso che sto aspettando paziente un qualche evento inaspettato o cose del genere e il resto è tutto un modo per tenere testa al time decay in modo economico e dignitoso

Quindi mi stai enormemente sopravvalutando

Ma stiamo andando su troppo in fretta, tra pochissimo debordo su due posizioni "core" e liquido...

Ma io non sto guardando i risultati attuali di questo giochino: guardo avanti, guardo dove spero tu riuscirai ad arrivare per questo cammino.

Come già ti ho detto all'inizio.

P.S. Il time decay, a parte l'ultimo giorno, non è un problema. Conta pochissimo. E' enormemente sopravvalutato, soprattutto dai venditori.

 

[Cren]

P.S. Il time decay, a parte l'ultimo giorno, non è un problema. Conta pochissimo. E' enormemente sopravvalutato, soprattutto dai venditori.

Ma io ti confesso che effettivamente l'esperienza che ho avuto con praticamente tutte le posizioni da venditore di Gamma e Vega che ho aperto negli ultimi due anni non è mai stata particolarmente esaltante, anzi.

E questo indipendentemente dal risultato finale, sottolineo.

Fanno eccezione un paio di calendar spread venduti con IV in successivo rialzo, ma lì è anche evidente chi ha fatto la parte del leone nel risultato.

Bè, è stato bello ma è ormai il momento di mettersi in lettera

 

[Il Conte Pedro]

Adesso un'imitazione d'eccellenza solo per te:
_________________________________

AHAHAHAHahah

si ACCELERA a BOMBAZZA

e il BIMBOMINKIA che mi SVENDEVA volatilità mi REGALAVA tutte quelle CALL a PREZZI DI SALDO

CHESENSCHETTINO SENSEI
GRAN MAESTRO DI TIMING
TEMPLARE DELLA CERBOTTANA
TESSERATO FICA
THE LIGHT
THE SYSTEMIC ONE
_________________________________

Chi sono?

Lo dicevo io che il giovane Jedi sente ancora troppo la pesante influenza dell'obbligazionario e dei vari nick che popolano quelle lande affamate

 

[Il Conte Pedro]

Ma io non sto guardando i risultati attuali di questo giochino: guardo avanti, guardo dove spero tu riuscirai ad arrivare per questo cammino.

Come già ti ho detto all'inizio.

P.S. Il time decay, a parte l'ultimo giorno, non è un problema. Conta pochissimo. E' enormemente sopravvalutato, soprattutto dai venditori.

Io non so perché, ma la miglior metafora che mi viene in mente, quando faccio alcune operazioni obbligazionarie "scigurate", è che sto raccogliendo le monetine davanti ad una schiacciasassi, mentre vedo te, ovviamente altrove, alla GUIDA di uno schiacciasassi

 

[Cren]

Ricordo una riflessione molto interessante letta sul Natenberg, secondo la quale era molto difficile che il prezzo delle opzioni scontasse correttamente il rischio di discontinuità molto forti in apertura da un giorno con l'altro (e da un fine settimana col successivo lunedì).

L'autore concludeva dicendo che, se proprio era necessario piazzare una scommessa, al limite sarebbe stato più furbo andare lunghi di Gamma sulle opzioni vicino alla scadenza piuttosto che corti perché c'era sempre la possibilità di qualche "salto" violento.

Magari ricordo male io, comunque.

Oggi EWJ è partito bene per dare soddisfazioni... nel lungo?

 

[GiuliaP]

Ricordo una riflessione molto interessante letta sul Natenberg, secondo la quale era molto difficile che il prezzo delle opzioni scontasse correttamente il rischio di discontinuità molto forti in apertura da un giorno con l'altro (e da un fine settimana col successivo lunedì).

L'autore concludeva dicendo che, se proprio era necessario piazzare una scommessa, al limite sarebbe stato più furbo andare lunghi di Gamma sulle opzioni vicino alla scadenza piuttosto che corti perché c'era sempre la possibilità di qualche "salto" violento.

Magari ricordo male io, comunque.

Oggi EWJ è partito bene per dare soddisfazioni... nel lungo?

Rhapsody - Rachmaninov - YouTube

P.S. Lo speed, a scadenza, è impressionante.

 

[Cren]

Oggi EWJ è partito bene per dare soddisfazioni... nel lungo?

Mi sento vergognosamente dalla parte del Giappone... almeno finché non mi metterò in lettera

 

[luka46]

Mi sento vergognosamente dalla parte del Giappone... almeno finché non mi metterò in lettera

posso chiedere da niubbo per una strategia del genere quanto capitale hai virtualmente impiegato? tra margini e premi ecc ecc?

 

[Cren]

posso chiedere da niubbo per una strategia del genere quanto capitale hai virtualmente impiegato? tra margini e premi ecc ecc?

$2,500 di premi comprati.

Quali margini?

Sono sempre lungo, la massima perdita è nota a priori

Ieri sera ho chiuso tutta la posizione per $293 di profitti netti (le commissioni mi fanno a pezzi), sono indeciso se rigettarmi nella mischia oggi pomeriggio (ma poi non posso seguire per due giorni perché sono via per lavoro) oppure lunedì pomeriggio.

La cosa decorosa è che tutto sommato si può lasciare la posizione a gestirsi da sola, tanto si parte sempre con un bel rosso che però non peggiora mai in modo violento, ma tutti i giorni sai che lasci una fettina della torta sul tavolo.