Charles M. Cottle
- Creatore Discussione tucciotrader
- Data di Inizio
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Oddio...che ho detto?
Genericamente non abbiamo il minimo dello smile in corrispondenza dello strike atm?
Vabbè, capisco che non posso importunarvi oltre perchè siete troppo avanti.
Un saluto,
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
E giustamente Cren, è bene che tu segua i suggerimenti di PGiulia, ovvero fatti i fatti tuoi.
Un saluto ancora.
Un saluto ancora.
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
No no, chiedo scusa, ho ritirato.
Puoi riproporre la domanda inziale di cui andavi tanto fiero, se vuoi. Oppure parlare della correlazione della IV, di future e sottostanti e di tutto quello che ti salta per la testa. Prometto di non rompere il giochino!!!
Ma resta con noi!
(e meno male che Cren non segue mai i miei consigli!)
Ma guarda, tranquilla.
Non andavo fiero di nulla poichè di opzioni non so nulla. Il mio era semplice interesse.
Il giochino non ve lo rompo io, dialogate fra voi tranquillamente
Cren
Forumer storico
Guarda che "solitamente" se vai su strike molto più alti del prezzo del sottostante la IV è maggiore rispetto all'ATM, non minore... quindi a strike "crescente" solitamente hai comunque IV "crescente".
Il fenomeno è più evidente su currency e tassi che non su indici e azioni, ma ci sono dei motivi per questo.
Ultima modifica:
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Eppure nel riproporla 5 volte con tante risatine sembravi così fiero della tua domanda!Sembrava quasi avessi capito tutto: come fossi già padrone della materia
Non ti va di riproporla ancora?
Ma tu sei un pezzo importante del giochino!
Prometto di non intervenire più nelle tue logiche e chiedo scusa per l'invito a Cren, di cui mi sono immediatamente pentita (ma diamine, nulla inganna la tua puntuale presenza forumistica).
Ma ti prego, non te ne andare!
In particolare il discorso della correlazione della IV mi sembra molto interessante!
Ho sognato tanto il giorno in cui saresti diventato un maestro di opzioni!
Ma guarda, quello che sostieni è falso..in perfetta concordanza con la frustrazione che, causa le continue umiliazioni, oramai ti caratterizza.
E basta leggere quello che ho scritto per rendersene conto. Inizi a far pena lo sai??
Ciao, buon proseguimento a te ed a tutti
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
E' ovvio, ma io intendo lo strike in funzione del delta.
Cmq. non ha importanza, proverò quando avrò tempo ad approfondire per conto mio.
Saluti anche a te
Cren
Forumer storico
Cosa significa «strike in funzione del delta»?
Non è ironia, proprio non capisco cosa vuoi dire: quotare i prezzi in funzione del Delta è una convenzione comoda ma che non può prescindere dal tipo di opzione.
Ovvero se tu mi dici che la IV è crescente a Delta crescente, io ti prendo lo smile/skew e i Delta delle Put e ti dimostro che è proprio il contrario, quindi non si capisce comunque il senso di quello che hai scritto (o almeno io non lo capisco, magari Imar sì).
Se vuoi affrontare questo argomento devi esporre meglio la tua tesi, altrimenti non si capisce cosa vuoi dire e cosa vuoi sapere.
Ultima modifica:
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Cosa significa «strike in funzione del delta»?
Non è ironia, proprio non capisco cosa vuoi dire: quotare i prezzi in funzione del Delta è una convenzione comoda ma che non può prescindere dal tipo di opzione.
Ovvero se tu mi dici che la IV è crescente a Delta crescente, io ti prendo lo smile/skew e i Delta delle Put e ti dimostro che è proprio il contrario, quindi non si capisce comunque il senso di quello che hai scritto (o almeno io non lo capisco, magari Imar sì).
Se vuoi affrontare questo argomento devi esporre meglio la tua tesi, altrimenti non si capisce cosa vuoi dire e cosa vuoi sapere.
Se leggi io ho detto esattamente il contrario. Ma ripeto, non è più interessante per me continuare.
Saluti,
Cren
Forumer storico
Quindi dici che la IV è crescente a Delta decrescente?
