lo slippage nn e' altro che la differenza di punti che si viene a creare
fra i dati ufficiali di un ts e i dati dell'effettivo prezzo di entrata/uscita.
per esempio : un Trading Sistem che genera segnali di acquisto o
vendita per avere una sua equity prende dei dati fissi che so' per esempio
l'apertura del mercato, cioe' il primo prezzo battuto, ma nell'operativita'
reale nn e' possibile sempre essere allineati a questo prezzo di riferimento, percio' nel totale della performance puoi avere uno slippage negativo o positivo rispetto al TS.
io la so cosi', se pero' vuoi sapere qualcosa di piu' chiede nella sezione
strategie operative, li c'e' gente molto preparata
ciao
