Trading_Systems: le basi Come caratterizzare un TS?

[f4f]

visto che poi tutti i fondi lo mettono e qua non l'ho visto

sharpe ratio

se siamo a conoscenza della dev.st ..non serve altro x calcolarlo


cmq a me piace sempre dev.st/rendita mensile..oltre i 4/5 il sistema non m'interessa

mi permetto
Sortino index

 

[marofib]

il sortino' pero' e' indifferente alla resa del sistema..lo sharpe no
come rischio va anche bene...quanto e' remunerato il rischio no

grazie ad Aragorn ho scoperto l'ulcer e quindi il martin ratio...e direi che e' meglio dello sharpe

http://www.soldionline.it/archivio/judo-finanziario/dall-indice-di-sharpe-all-indice-dell-ulcera


lo sharpe diventa interessante se lo modifichiamo
dev.st sul valore atteso (non medio) con taglio della vola up eccedente il valore atteso

 

[Aragorn]

grazie ad Aragorn ho scoperto l'ulcer e quindi il martin ratio...e direi che e' meglio dello sharpe
http://www.soldionline.it/archivio/judo-finanziario/dall-indice-di-sharpe-all-indice-dell-ulcera

Mi fa piacere ... io l'ho già inserito fra i miei calcoli e devo dire che non è malaccio.
Il concetto di base è che viene calcolato lo scarto quadratico esclusivamente per tutti i periodi di tempo in cui siamo sotto il massimo per quel trade/investimento. Maggiore è questa quantità, maggiore è l'effetto di "ulcer" per il trader/investitore. Teniamo conto che a costui non pesa una volatilità che procura gain, bensì il contrario, quindi l'UI meglio di tutti rappresenta questo effetto.
Ciao!

 

[f4f]

il sortino' pero' e' indifferente alla resa del sistema..lo sharpe no
come rischio va anche bene...quanto e' remunerato il rischio no

grazie ad Aragorn ho scoperto l'ulcer e quindi il martin ratio...e direi che e' meglio dello sharpe

http://www.soldionline.it/archivio/judo-finanziario/dall-indice-di-sharpe-all-indice-dell-ulcera


lo sharpe diventa interessante se lo modifichiamo
dev.st sul valore atteso (non medio) con taglio della vola up eccedente il valore atteso

non capisco
perchè è indifferente al rendimento ??

http://en.wikipedia.org/wiki/Sortino_ratio

 

[marofib]

perche' considera il rendimento minimo accettabile...non il rendimento

 

[f4f]

perche' considera il rendimento minimo accettabile...non il rendimento

ah capito
mio errore
io lo uso come lo sharpe, solo lato negativo, e trascuro quella parte

 

[Aragorn]

Ciao raga', torno in spiaggia
Qui a Torre dell'Orso 30 gradi e sole a picco.

 

[marofib]

abbiamo bisogno di un po' di orso + che di gradi
ciao

 

[f4f]

Ciao raga', torno in spiaggia
Qui a Torre dell'Orso 30 gradi e sole a picco.

addopppo

 

[melanie]

ma esiste un indicatore che ci computa l'overfitting?? no...