Come raddoppiare i soldi in poco tempo

semplice pago poco smile sotto scadenza mentre lui è esposto
al time ogni gg perde quasi 10 pti a parita di prezzo sul sottostante

lui è entrato dopo il mio imput(suggerimento sul suo post) a circa 13300 ora siamo a 14300
e le call valgono ora 102 pti rend/ riskio il fib dai minimi a 13100 sta performando decentemente visto che siamo sopra 1000 pti ma la mibo sottoperforma

ti basta la spiegazione ......

rimane una scommessa fatta pero' a tempo debito se volessi fare una strategia ora a 20gg dalla scadenza opterei x un bull spread nn certo un acquisto secco meglio i future ora

ogni strumento va utilizato a tempo debito

ora pero' visto che nn sono un professore e nn faccio didattica
mi limitero se lo ritenessi opportuno a dare imput operativi(mi rilassa)
i perchè e i percome sono
farina del mio sacco e nn divulghero nulla del mio poco sapere

visto che nn perdo tempo a studiare sciocchezze... vedi cicli elliottisti e gannisti

Soraya


Hmmm....... :rolleyes:

Non mi convinci mica tanto...

1) Io ti ho messo a confronto l'operazione del 27 luglio contro la tua del 12 settembre...... mentre tu mi rispondi confrontando l'ultima di Treno contro la tua...... non sono la stessa cosa....
2) Siccome sul 3d di Treno fai riferimento alla sua operazione del 27 luglio definendola sbagliata vorrei capire perchè, visto che:
a) La volatilità del 27 luglio è assolutamente paragonabile a quella del 12 settembre
b) Il prezzo di quelle MIBO strike 20000 del 27 luglio (62 punti) era uguale a quello pagato da te sulle tue MIBO 14500 del 12 settembre


La differenza nelle due operazioni è stata data, (a quanto posso vedere io) dalla successiva direzione del sottostante e dall'esposizione (quella di Treno era il doppio della tua)...

Ribadisco, c'è qualcosa oltre il Timing e l'esposizione che giustifica il fatto di dover considerare l'operazione di Treno sbagliata (quella del 27 luglio) e la tua corretta (quella del 12 settembre)..? :rolleyes:
Insomma, visto che hai definito l'operazione di Treno come un'operazione da Gambler sprovveduto..... mi piacerebbe sapere perchè consideri la tua come un'operazione da Trader avveduto, visto che sono identiche e la differenza l'ha fatta solo la direzione del sottostante...

Grazie.
 
Treno aveva call agosto mi pare... Altrimenti se così non fosse la differenza sta lì...anche per me....che so ancora meno di SORAYA...:D:D:D

Devi leggere anche il post nella pag precedente....
Già chiarito che entrambe le operazioni avevano come scadenza la prima utile, agosto per Treno e Settembre per Soraya...... quindi anche sotto quel profilo sono uguali....

............Cioè, sono entrambe operazioni in acquisto di call secche senza difesa delle greche, entrambe eseguite sulla prima scadenza utile, agosto per l'operazione di Treno effettuata il 28/07, Settembre per la sua effettuata il 12/09...........
 
Scadenze uguali
Strike uguale
prezzo uguale
volatilità uguale


boooo.... :-o

probabilmente se il sottostante fosse andato al rialzo in agosto, anche Treno avrebbe fatto il 900%..... :D

Mah..... io attendo che mi si dia una risposta soddisfacente e non evasiva.... ;)

Due possibilità:

1. Soraya ha letto male il post di Treno
2. Non ci capiamo una mazza di opzioni (io soprattutto)
 
Hmmm....... :rolleyes:

Non mi convinci mica tanto...

1) Io ti ho messo a confronto l'operazione del 27 luglio contro la tua del 12 settembre...... mentre tu mi rispondi confrontando l'ultima di Treno contro la tua...... non sono la stessa cosa....
2) Siccome sul 3d di Treno fai riferimento alla sua operazione del 27 luglio definendola sbagliata vorrei capire perchè, visto che:
a) La volatilità del 27 luglio è assolutamente paragonabile a quella del 12 settembre
b) Il prezzo di quelle MIBO strike 20000 del 27 luglio (62 punti) era uguale a quello pagato da te sulle tue MIBO 14500 del 12 settembre


La differenza nelle due operazioni è stata data, (a quanto posso vedere io) dalla successiva direzione del sottostante e dall'esposizione (quella di Treno era il doppio della tua)...

Ribadisco, c'è qualcosa oltre il Timing e l'esposizione che giustifica il fatto di dover considerare l'operazione di Treno sbagliata (quella del 27 luglio) e la tua corretta (quella del 12 settembre)..? :rolleyes:
Insomma, visto che hai definito l'operazione di Treno come un'operazione da Gambler sprovveduto..... mi piacerebbe sapere perchè consideri la tua come un'operazione da Trader avveduto, visto che sono identiche e la differenza l'ha fatta solo la direzione del sottostante...

Grazie.


vedi mercuzio che leggi distrattamente io sotto scadenza settembre
dopo aver editato questo post dissi sul suo che cera convenienza a mettere in piedi l'operazione sopracitata lui mi rispose che nn era corretta :D(piu' 700% in 4 gg) aprendo il gg dopo 100 call strike 16000 scadenza ottobre le dissi che visto il tempo residuo l'acquisto secco nn andava bene(le greche vanno difese vista l'ottica temporale ) ma che era meglio comperare future senza contare che lo strike era lontano il 25% (stiamo parlando di indice) e che era meglio operare diversamente (bull spread)

ora se dopo l'acquisto avesse venduto 100 call 16500 avrebbe incassato un premio maggiore(mandrakata:lol:) di quello pagato visto che a scadenza la 16500 valeva quasi 200pti dopo la performance le feci presente il tutto ma lui imperterrito mi rispose che era cmq sbagliata ma fortunata ECCO PERCHè HO RIPRESO il post delle call di luglio e per carattere gli ho rammentato tutte le perle editate negli ultimi 3 anni roba da uccidere un portafoglio
consitente visto che gioca pesante senza hedging è sfortunatamente
nn ha polso viste le operazioni messe in piedi dall 2009 ora se hai compreso bene senno':rolleyes: nn saprei cosa aggiungere

NB la spesa ...uguale ma con la differenza di 2000 pti sullo strike .....

spendendo 6500 euri ed avendo entrambe le scadenze inthemoney con 4 spiccioli era come se gestissi 18 fib (rend/risk accettabile no...)
 
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