Come raddoppiare i soldi in poco tempo

[Mercuzio]

Come calcolare gli eccessi del mercato? E come proteggersi dagli eccessi degli eccessi? Potrebbe esser sufficiente calcolarli con le volatilità prezzate dal market maker su put e call?
Probabilmente queste potrebbero essere le domande.
Saluti a tutti e perdonate l'irruzione....

E confrontarle con l'escursione dei prezzi, certo...... già fatto
Ma il problema non è quello....
Dato che per determinare un eccesso "normalmente" basta benissimo la sola Bollinger sul prezzo e un pò d'esperienza per determinare come il prezzo si muove in relazione ad essa...

Ribadisco, i problemi nel Trading sono più che altro di natura psicologica (detto bene )....
Ribadisco, manca il manico (detto male ).....

vista la fortuna mi sono venduto - 2ymz1 11123

obbiettivi nn c'è ne vediamo se domani mattina mi regalano il week end

nb last weekly 10702 last today 11105....

1130 esz1 last 1157

2230nqz1 last 2193

qui c'è il perchè ......

buona notte la gg è finita

 

[shybrazen]

E confrontarle con l'escursione dei prezzi, certo...... già fatto
Ma il problema non è quello....
Dato che per determinare un eccesso "normalmente" basta benissimo la sola Bollinger sul prezzo e un pò d'esperienza per determinare come il prezzo si muove in relazione ad essa...

Ribadisco, i problemi nel Trading sono più che altro di natura psicologica (detto bene )....
Ribadisco, manca il manico (detto male ).....

Ciao, perchè solo "confrontarle"? Io direi invece di tradare le escursioni dei prezzi calcolandole a priori in basa alla volatilità prezzata sulle opzioni. Ed ovviamente entrare controtrend sugli eccessi e gestire gli eccessi degli eccessi con adeguate coperture. Detto in modo molto banale e semplicistico, un trade del genere lo inizi lavorandolo solo di delta, ovvero sulla direzione; sarà poi il mercato con le escursioni prezzate e che ti sei calcolato che ti indicherà le mosse da fare, se coprire il delta o iniziare ad operare sul theta. Ho tralasciato il vega perchè poi amplierebbe troppo il discorso, ma c'è anche lui ed ha un bel peso sulle opzioni. A questo punto la psicologia si riduce a pura disciplina ed il manico ad uno schema predeterminato, se poi uno crede di avere il quid in più nella personale sensibilità, tanto meglio. Ovvio che non è così semplice a cominciare da quanto delta si mette in portafoglio e con quale tipo di opzione se atm otm itm, poichè in un eccesso dell'eccesso sarà quello che dovremo difendere.

 

[Mercuzio]

Ciao, perchè solo "confrontarle"? Io direi invece di tradare le escursioni dei prezzi calcolandole a priori in basa alla volatilità prezzata sulle opzioni. Ed ovviamente entrare controtrend sugli eccessi e gestire gli eccessi degli eccessi con adeguate coperture. Detto in modo molto banale e semplicistico, un trade del genere lo inizi lavorandolo solo di delta, ovvero sulla direzione; sarà poi il mercato con le escursioni prezzate e che ti sei calcolato che ti indicherà le mosse da fare, se coprire il delta o iniziare ad operare sul theta. Ho tralasciato il vega perchè poi amplierebbe troppo il discorso, ma c'è anche lui ed ha un bel peso sulle opzioni. A questo punto la psicologia si riduce a pura disciplina ed il manico ad uno schema predeterminato, se poi uno crede di avere il quid in più nella personale sensibilità, tanto meglio. Ovvio che non è così semplice a cominciare da quanto delta si mette in portafoglio e con quale tipo di opzione se atm otm itm, poichè in un eccesso dell'eccesso sarà quello che dovremo difendere.

Non credo, bisogna confrontarle secondo me, se ti basi solo sull'opzione in pratica fai trading con Black & Sholes, ma quella formula e' espressione del prezzo del sottostante visto che Le variabili principali sono il prezzo del sottostante e la varianza percentuale del log del prezzo.
Ed infatti vorrei sapere a maggio quale opzione a tre mesi prezzava correttamente una caduta Di quasi 10.000 punti
E' chiaro Che sono Le opt ad andare dietro al prezzo e non il contrario.
Che poi sul bravissimo periodo i MM Sulle Opt possano prezzare piu' o meno correttamente la volatilita' del sottostante Ok, se uno sta' dietro agli spread se ne Puo' anche accorgere....
Ma se uno punta a fare trading non Di brevissimo periodo... direi che deve utilizzare anche altri strumenti perche' la quotazione della vola sul prezzo delle Opt gli si aggiorna dopo, in funzione Della varianza del sottostante.

 

[shybrazen]

Quello che faccio io è un metodo come un altro che mi permette di entrare a mercato in controtendenza, per cui di solito spendendo poco, se compratore, od incassando molto, se venditore, ed in virtù di quanta escursione ho calcolato per definirla eccesso dell'eccesso entro dapprima in protezione del delta e se prosegue l'eccesso giro addirittura il delta. E' un modo come un altro per gestire una posizione, neutralizzarla o girarla non con la sensibilità ma con dei target di prezzo che, se un volta raggiunti, mi fanno agire di conseguenza.
Non so se mi "ho capito". Poi per far opzioni gli strumenti di lettura del mercato sono molteplici, dagli open interest giornalieri e totali, il loro differenziale, gli oi del future in rapporto al loro differenziale, possono dare un aiuto in più per capire dove e cosa sta prezzando il mercato, poi che lo faccia è tutta un'altra cosa e sopratutto la materia e le metodologie sono vastissime, alcune che condivido altre che non condivido affatto.
Prendo ad esempio l'operazione postata da Soraya con ingresso di long call a pochi giorni dalla chiusura del mercato. E' ovviamente una scommessa, ma una scommessa fatta con le probabilità a favore. Bastava osservare il differenziale degli oi sul mib per vedere che le put erano andate ITM addirittura fino all'80% e di lì a chiusura, si tratta appunto di un eccesso del mercato per quella scadenza ed uno sforzo per far scendere la volatilità e salire i prezzi era alquanto probabile. Non so se ha usato queste letture, io ho fatto qualcosa di simile sullo stoxx, minor quantità di call pagate pochissimo e ritorno superiore a nove volte il prezzo di acquisto.

 

[andgui]

Quello che faccio io è un metodo come un altro che mi permette di entrare a mercato in controtendenza, per cui di solito spendendo poco, se compratore, od incassando molto, se venditore, ed in virtù di quanta escursione ho calcolato per definirla eccesso dell'eccesso entro dapprima in protezione del delta e se prosegue l'eccesso giro addirittura il delta. E' un modo come un altro per gestire una posizione, neutralizzarla o girarla non con la sensibilità ma con dei target di prezzo che, se un volta raggiunti, mi fanno agire di conseguenza.
Non so se mi "ho capito". Poi per far opzioni gli strumenti di lettura del mercato sono molteplici, dagli open interest giornalieri e totali, il loro differenziale, gli oi del future in rapporto al loro differenziale, possono dare un aiuto in più per capire dove e cosa sta prezzando il mercato, poi che lo faccia è tutta un'altra cosa e sopratutto la materia e le metodologie sono vastissime, alcune che condivido altre che non condivido affatto.
Prendo ad esempio l'operazione postata da Soraya con ingresso di long call a pochi giorni dalla chiusura del mercato. E' ovviamente una scommessa, ma una scommessa fatta con le probabilità a favore. Bastava osservare il differenziale degli oi sul mib per vedere che le put erano andate ITM addirittura fino all'80% e di lì a chiusura, si tratta appunto di un eccesso del mercato per quella scadenza ed uno sforzo per far scendere la volatilità e salire i prezzi era alquanto probabile. Non so se ha usato queste letture, io ho fatto qualcosa di simile sullo stoxx, minor quantità di call pagate pochissimo e ritorno superiore a nove volte il prezzo di acquisto.

Di opzioni non so un tubo. Però a naso direi che con convinzioni come le tue o quelle di ciaociao, è meglio evitare le strategie e usare invece le opzioni secche.
Comunque se tu e ciaociao all'avvicinarsi della prossima scadenza vedete una buona possibilità (mi basta anche il 100% in 5-6 giorni) fatelo sapere ai poveretti come me.

andgui.

 

[shybrazen]

Di opzioni non so un tubo. Però a naso direi che con convinzioni come le tue o quelle di ciaociao, è meglio evitare le strategie e usare invece le opzioni secche.
Comunque se tu e ciaociao all'avvicinarsi della prossima scadenza vedete una buona possibilità (mi basta anche il 100% in 5-6 giorni) fatelo sapere ai poveretti come me.

andgui.

Ciao Andgui, secondo me con le opzioni non si dovrebbe mai entrare con strategie preconfezionate, casomai avere un'idea di ciò che si vorrebbe fare ma senza innamorarsene. L'imbastitura di una posizione in opzioni va cucita pezzo per pezzo, si comincia con il delta, si prosegue con il theta e poi si finisce con il vega. Questo è quel che provo a fare io. Posizioni secche come le definisci, servono solo per costruirci qualcosa sopra e non per portarle a scadenza ed al massimo puoi aprirle tenendo conto della convenienza e delle probabilità come nel caso in questione a pochi giorni dalla scadenza.

 

[andgui]

Ciao Andgui, secondo me con le opzioni non si dovrebbe mai entrare con strategie preconfezionate, casomai avere un'idea di ciò che si vorrebbe fare ma senza innamorarsene. L'imbastitura di una posizione in opzioni va cucita pezzo per pezzo, si comincia con il delta, si prosegue con il theta e poi si finisce con il vega. Questo è quel che provo a fare io. Posizioni secche come le definisci, servono solo per costruirci qualcosa sopra e non per portarle a scadenza ed al massimo puoi aprirle tenendo conto della convenienza e delle probabilità come nel caso in questione a pochi giorni dalla scadenza.

E' quello che intendevo io e forse non l'ho scritto in modo chiaro.
A distanza dalla scadenza si usano le strategie, in modo da poter intervenire a seconda del movimento del sottostante. A 4-5 giorni dalla scadenza, se ci sono segnali chiari (per voi, che sapete individuarli) si entra in contro tendenza con posizioni secche.

andgui.

 

[Mercuzio]

Quello che faccio io è un metodo come un altro che mi permette di entrare a mercato in controtendenza, per cui di solito spendendo poco, se compratore, od incassando molto, se venditore, ed in virtù di quanta escursione ho calcolato per definirla eccesso dell'eccesso entro dapprima in protezione del delta e se prosegue l'eccesso giro addirittura il delta. E' un modo come un altro per gestire una posizione, neutralizzarla o girarla non con la sensibilità ma con dei target di prezzo che, se un volta raggiunti, mi fanno agire di conseguenza.
Non so se mi "ho capito". Poi per far opzioni gli strumenti di lettura del mercato sono molteplici, dagli open interest giornalieri e totali, il loro differenziale, gli oi del future in rapporto al loro differenziale, possono dare un aiuto in più per capire dove e cosa sta prezzando il mercato, poi che lo faccia è tutta un'altra cosa e sopratutto la materia e le metodologie sono vastissime, alcune che condivido altre che non condivido affatto.
Prendo ad esempio l'operazione postata da Soraya con ingresso di long call a pochi giorni dalla chiusura del mercato. E' ovviamente una scommessa, ma una scommessa fatta con le probabilità a favore. Bastava osservare il differenziale degli oi sul mib per vedere che le put erano andate ITM addirittura fino all'80% e di lì a chiusura, si tratta appunto di un eccesso del mercato per quella scadenza ed uno sforzo per far scendere la volatilità e salire i prezzi era alquanto probabile. Non so se ha usato queste letture, io ho fatto qualcosa di simile sullo stoxx, minor quantità di call pagate pochissimo e ritorno superiore a nove volte il prezzo di acquisto.

A quanto ammontava la vola nel caso LTCM....? ..... 20 sigma?
E nel 2001.....? .... decine di sigma?
Eppure in LTCM ci lavorava anche un certo sig. Scholes.... ... per dire èèèè....
Dirai, ma dove vuoi arrivare...? Quelli son casi unici, cigni neri, 1 ogni 10 anni....
E' per rispondere qui sotto...
Andgui, come ha detto Soraya, il rapporto risk/revard è buono.... ma ad entrare secchi sotto scadenza non c'è protezione delle greche.... bisogna esser pronti a perdere il 100%....
E le modalità per normalizzare la vola sono innumerevoli, dopo l'eccesso si può rimanere laterali, si può continuare a scendere a scalini... si può salire in spike ma non con i close....
Purtroppo però il modo di guadagnare è uno solo, e cioè che dall'eccesso si parta a razzo...

Di opzioni non so un tubo. Però a naso direi che con convinzioni come le tue o quelle di ciaociao, è meglio evitare le strategie e usare invece le opzioni secche.
Comunque se tu e ciaociao all'avvicinarsi della prossima scadenza vedete una buona possibilità (mi basta anche il 100% in 5-6 giorni) fatelo sapere ai poveretti come me.

andgui.

zaluti

 

[tucciotrader]

E' ovviamente una scommessa, ma una scommessa fatta con le probabilità a favore. Bastava osservare il differenziale degli oi sul mib per vedere che le put erano andate ITM addirittura fino all'80% e di lì a chiusura, si tratta appunto di un eccesso del mercato per quella scadenza ed uno sforzo per far scendere la volatilità e salire i prezzi era alquanto probabile

Ti posso dire che avevo notato lo stesso sulle OESX che a strike 2000 (tutte le scadenze sommate insieme) aveva un ammontare di 1.500.000 opzioni PUT. Se le consideriamo vendute, probabilmente erani tutte coperte da futures short. Fatto sta che sotto i 2000 ci siamo stati poco

 

[ciaociao]

Buona sera a tutti visto il clima mi sono allungato il riposo

vedo che ci sono opinioni bene ...

drenaggio se l'approccio è quello degli algoritmi sei fuoirstrada
l'unico algoritmo credible resta il denaro .
sul discorso riskio rend mi trovi perfettamente d'accordo




le strategie vanno pianificate prima nn durante ,, durante
si mettono le pezze gia preventivate ....
ma la differenza la faranno sempre la tecnica è la scelta dello strumento
a tempo debito



mi vado a prendere 15 pti di esz1 2 x1096,,5