Come ridurre al minimo le perdite da falsi segnali... (2 lettori)

[cosky]

Ciao ragazzi,
mi piace condividere con voi le mie idee perchè siete persone oneste ed in gamba (almeno così mi è sembrato, sarà che venivo dal FOL, ma qui è tutt'altra vita), quindi condivido anche questa mia ultima strategia.
Come le altre è molto semplice, elementare direi, ma potrebbe funzionare... la sto testando con un foglio excel con storico di 60 anni su sp500, preso i risultati.
Prendiamo un semplice sistema di trading, incrocio del prezzo con MM.
E' un sistema ottimo se si trova in fase di trend, ma se siamo in fase laterale sono dolori, il sistema è capace anche di perdite notevoli.
Come ridurre al massimo queste perdite? Semplicemente non investendo il capitale tutto insieme, ma a scaglioni.
Faccio un esempio: Se investiamo tutto insieme il capitale e per caso ci troviamo in congestione, il prezzo taglierà in continuo la MM e questo genererebbe segnali di entrata e uscita in perdita in continuo.
Se invece dividiamo il capitale, per esempio, in 10 parti, investendo le 10 parti in 10 periodi diversi, cosa succede se siamo in congestione? Il prezzo taglia la mm al rialzo, noi compriamo, ma spendiamo solo 1/10 del capitale... quindi se il giorno dopo il prezzo scende di nuovo sotto la MM, noi abbiamo perso solo 1/10 del vecchio sistema.
Se invece il giorno dopo il prezzo è ancora sopra la MM, compriamo con un altro decimo del capitale, arrivando a 2/10.
Se al quarto giorno il prezzo torna sotto la MM, abbiamo perso solo 3/10 del capitale rispetto al vecchio sistema.
Se invece inizia un trend, è veor che avremmo un prezzo mediato più alto di un investimento unico, ma è anche vero che nel 70% del tempo (almeno così dicono) i mercati stanno in congestione, quindi con uno scotto di qualche acquisto più alto, avremmo una riduzione del rischio e delle perdite notevole...
Dopo 10 giorni, avremmo comunque speso l'intero capitale e se l'11 giorno il prezzo scende di nuovo sotto la MM, dovremmo avere un prezzo mediato minore dell'uscita.
Ora ripeto, è solo una teoria, sto facendo dei test per vedere se effettivamente funziona, vi farò sapere.
Vorrei sapere però cosa ne pensate.
M.

 

[ender85]

Dopo 10 giorni, avremmo comunque speso l'intero capitale e se l'11 giorno il prezzo scende di nuovo sotto la MM, dovremmo avere un prezzo mediato minore dell'uscita.

Rubo il grafico ad un'altro thread:
http://www.investireoggi.it/forum/1475159-post91.html

Come vedi il tuo dovremmo non basta.
Ti dico la mia: i trend lunghi sono rari, se tu li prendi a scaglioni prendi poco profitto, cioè non vai a massimizzare il guadagno nella maniera corretta.
Io preferisco prendere tanti piccoli stop e anticipare i trend, oppure guarda cosa ha regalato Homer84:

Ultimamente mi sto "divertendo" a comporre strategie su diversi timeframe utilizzando lo stesso motore, in modo da gestire il singolo segnale con la somma aritmetica dei segnali sui singoli timeframe.
Ad esempio ho provato a prendere un sistema che avevo postato qui tempo fa sul momentum e ho provato ad applicarlo sul 15 minuti, orario e giornaliero, ottenendo quindi una probabile somma aritmetica che può essere -3 (tutti e 3 short), -1 (2 short e 1 long), +1 (2 long e 1 short), +3 (tutti e 3 short).
Ovviamente è un sistema molto grezzo che necesita di una serie di aggiunte per essere reso utilizzabile, ma direi che come motore di partenza non è niente male!
Timeframe di applicazione 15 minuti, da codice viene calcolato approssimativamente il valore degli indicatori sui timeframe superiori.

var:mom,sig15,sigDay,sig60,totalSig;
var:periodo(20);

//Calcolo  indicatori su 15 minuti
mom=momentum(c,periodo,0);
if mom>0  then
   sig15=1;
endif;
if mom<0 then
   sig15=-1;
endif;

//Calcolo  indicatori su 60 minuti
mom=momentum(c,periodo*4,0);
if mom>0   then
   sig60=1;
endif;
if mom<0  then
   sig60=-1;
endif;

//Calcolo  indicatori su Giornaliero
mom=momentum(c,periodo*36,0);
if  mom>0  then
   sigDay=1;
endif;
if mom<0 then
    sigDay=-1;
endif;

totalSig=sig15+sigDay+sig60;

if  totalSig>0 then
   enterlong(nextbar,atopen);
endif;
if  totalSig<0 then
   entershort(nextbar,atopen);
endif;

 

[cosky]

Infatti ho messo il dovrebbe, chiaro che non è sempre così...
Però prendiamo questo esempio... congestione per 1 mese, poi inizio di un trend...
Investendo tutto insieme si avrebbe 1 mese di falsi segnali... mettiamo 1 ogni 5 giorni, quindi 4 falsi segnali... perdendo il 3% ad ogni falso segnale, avremmo perso il 12% del capitale...
Al contrario, nell'altro sistema, avremmo perso una somma variabile dall'1,2% al 6%... e non so se la differenza possa essere colmata dall'entrata migliore del successivo trend (dipende ovviamente quanto è forte il trend).
Comunque per togliere ogni dubbio, sto testando 60 anni di storico su Sp500, in tf mensile, settimanale e giornaliero... vediamo chi vince
M.

 

[ender85]

Comunque per togliere ogni dubbio, sto testando 60 anni di storico su Sp500, in tf mensile, settimanale e giornaliero... vediamo chi vince
M.

Prova settimanale e giornaliero, mensile sono troppo poche le candele per un test affidabile.
Uno dei miei trend follower ha circa l'1% percento di massima perdita fissa a tradata, dico circa perchè è calcolato sulla volatilità e non sputato lì matematicamente.
Nel tempo ho notato che posso sopportare tranquillamente 7/8 tradate i perdita e che quando parte il trend guadagno molto di più!
Poi i tuoi test falli sul fib, il fib è il mercato migliore per i trend follower, è come la fiat dei futures

 

[cosky]

Dal test però non voglio dimostrare un TS affidabile, ma un semplice paragone tra due strategie di entrata (e prossimamente, se ho tempo, di uscita).
I test li faccio sull'sp500 perchè è l'unico che ho lo storico di 60 anni, quindi è statisticamente più affidabile.

 

[claudios]

Dal test però non voglio dimostrare un TS affidabile, ma un semplice paragone tra due strategie di entrata (e prossimamente, se ho tempo, di uscita).
I test li faccio sull'sp500 perchè è l'unico che ho lo storico di 60 anni, quindi è statisticamente più affidabile.

le caratteristiche delle serie storiche e dei metodi di trading sono talmente cambiate negli ultimi anni che temo avrai delle conclusioni fuorvianti

 

[cosky]

Può essere, ma questo vorrebbe dire "investire a caso", senza una strategia, se neanche i test sul passato sono attendibili...

 

[claudios]

i valori di 5 anni fa sono molto più significativi di quelli di 60 anni fa....
comunque la variazione non è lineare: il più grosso cambiamento è avvenuto negli anni 80

 

[cosky]

Allora vorrà dire che dopo i test lunghi, farò anche i test con 10 anni di storico o meno

 

[cosky]

Primo test della strategia miseramente fallito
Continuo a testare.
http://www.investireoggi.it/forum/un-pac-ben-studiato-vt53915-3.html#post1477468