Conviene stare sempre sul mercato?

[fibo76]

Faccio una riflessione "filosofica" dopo quasi un anno di trading intraday.

Siamo sicuri che alla lunga paghi stare sul mercato tutti i giorni, sempre e comunque?

Io credo di no, anzi potrei dire che ho le prove (salvo rare eccezioni) del contrario.

Di solito focalizziamo la nostra attenzione sul capitale economico e trascuriamo quello psicologico, che in realtà è ben più importante. Se pensiamo che l'esposizione al mercato e alle sue turbolenze sia un "costo" allora partiamo da un punto di vista ben diverso.

Analizziamo uno qualsiasi dei tanti trading systems offerti in rete e noteremo spesso che, dopo periodi di grandi gain di solito troviamo periodi di grandi loss.

Se provassimo invece a guardarli in un'altra ottica ci accorgeremo che potrebbe essere più "economico" usarli solo fino al raggiungimento del proprio target mensile o trimestrale di gain e poi lasciarli andare fino all'inizio del periodo successivo.

Direi anzi che questo potrebbe essere comunque un buon sistema per analizzare la bontà di un trading system, perchè, se da risultati costanti (quindi senza sfruttare particolarmente gli eccessi), vuol dire che è equilibrato.

Quindi il concetto di base per usare in modo sano e continuativo un buon trading system è quello di ottimizzarlo in base alle proprie esigenze.

 

[seo]

Ad esempio, vorrei sottoporre al Regolo Team questa variante, con la premessa che so benissimo che i TS vanno seguiti fino alla "morte" con ferma disciplina, però..............

dal segnale del 8.11.2001 di Regolo B fino all'attuale segnale (circa un anno di operatività) e seguendo queste elementari regole (come dice fibo76 cercando di ottimizzare il ts alle proprie esigente personali):
- profit a 1.500 pti di gain per ogni segnale per poi rimanere flat fino al segnale successivo;
- se si arriva ad oltre 1000 pti di gain, ma non raggiungiamo nei giorni successivi il profit di 1.500 pti, si chiude la posizione in pareggio se dovesse il prezzo tornare su quei livelli prima del reverse di regolo B.

Così "ottimizzato" Regolo B realizza 11480 pti di gain contro 8780 pti(tenedo conto del close di oggi come 26000). Naturalmente ho analizzato questo sistema solo nel breve periodo di un anno. Se il team ritiene interessante la proposta , analizzerò il metodo per tutti i dati a nostra disposizione. Inoltre mi rendo conto che ci sono gain realizzati negli anni passati di oltre 4000 pti.......e quindi, forse, il metodo diventa difficile da usare......però......magari usare dei trailing stop di 500 pti....ecc......

Grazie

seo

 

[fibo76]

Ad esempio, vorrei sottoporre al Regolo Team questa variante, con la premessa che so benissimo che i TS vanno seguiti fino alla "morte" con ferma disciplina, però..............

dal segnale del 8.11.2001 di Regolo B fino all'attuale segnale (circa un anno di operatività) e seguendo queste elementari regole (come dice fibo76 cercando di ottimizzare il ts alle proprie esigente personali):
- profit a 1.500 pti di gain per ogni segnale per poi rimanere flat fino al segnale successivo;
- se si arriva ad oltre 1000 pti di gain, ma non raggiungiamo nei giorni successivi il profit di 1.500 pti, si chiude la posizione in pareggio se dovesse il prezzo tornare su quei livelli prima del reverse di regolo B.

Così "ottimizzato" Regolo B realizza 11480 pti di gain contro 8780 pti(tenedo conto del close di oggi come 26000). Naturalmente ho analizzato questo sistema solo nel breve periodo di un anno. Se il team ritiene interessante la proposta , analizzerò il metodo per tutti i dati a nostra disposizione. Inoltre mi rendo conto che ci sono gain realizzati negli anni passati di oltre 4000 pti.......e quindi, forse, il metodo diventa difficile da usare......però......magari usare dei trailing stop di 500 pti....ecc......

Grazie

seo

complimenti seo, hai centrato il senso del mio intervento. In questo caso il risultato di una minore esposizione al mercato è addirittura migliore del sistema in se stesso, ma non necessariamente deve essere così.
Attenzione però ad una cosa: non conviene sempre ragionare in punti, meglio in percentuale.

Regolo B mi sembra sia un ts overnight, il fatto comunque che anche "modificato" con semplici regole di money management dia buoni risultati è dimostrazione ulteriore di affidabilità.

Per quanto riguarda sistemi intraday invece il discorso è un po' diverso e diventa molto interessante trovare ts intraday che possano raggiungere un target dignitoso (500-600 punti fib al mese) con operazioni veloci e poco pericolose. Se ce la faccio ne proporrò uno molto banale in questi giorni...

 

[seo]

Per quanto riguarda sistemi intraday invece il discorso è un po' diverso e diventa molto interessante trovare ts intraday che possano raggiungere un target dignitoso (500-600 punti fib al mese) con operazioni veloci e poco pericolose. Se ce la faccio ne proporrò uno molto banale in questi giorni...


......veloci e poco pericolose......??????.....

Fidati non esistono.......non a caso sto rinunciando al trading intraday.

seo

 

[alan1]

RegoloPlus incorpora non a caso 4 TS overnight.

RegoloT è già un TS che limita il rischio (StopLoss) e porta a casa i profitti (TrailingStop), resta Flat piuttosto spesso e quindi a volte non sfrutta i trend, ma questo è il rischio da pagare se si sceglie questa filosofia.

Quindi quello che cercate esiste già (parliamo sempre di overnight).

Sul Daily il discorso è molto diverso, l'azione del Money Management ha possibilità molto più ampie che non con i soli stop.
Essendoci sul daily un campione molto più ampio (si fanno molte più operazioni, pertanto si ha una base statistica elevata che non c'è nell'overnight), si possono adottare molte delle prerogative del MM, e quindi costruirsi un modello di analisi della Probabilità di Rovina.

 

[alan1]

Ad esempio, vorrei sottoporre al Regolo Team questa variante, con la premessa che so benissimo che i TS vanno seguiti fino alla "morte" con ferma disciplina, però..............

dal segnale del 8.11.2001 di Regolo B fino all'attuale segnale (circa un anno di operatività) e seguendo queste elementari regole (come dice fibo76 cercando di ottimizzare il ts alle proprie esigente personali):
- profit a 1.500 pti di gain per ogni segnale per poi rimanere flat fino al segnale successivo;
- se si arriva ad oltre 1000 pti di gain, ma non raggiungiamo nei giorni successivi il profit di 1.500 pti, si chiude la posizione in pareggio se dovesse il prezzo tornare su quei livelli prima del reverse di regolo B.

Così "ottimizzato" Regolo B realizza 11480 pti di gain contro 8780 pti(tenedo conto del close di oggi come 26000). Naturalmente ho analizzato questo sistema solo nel breve periodo di un anno. Se il team ritiene interessante la proposta , analizzerò il metodo per tutti i dati a nostra disposizione. Inoltre mi rendo conto che ci sono gain realizzati negli anni passati di oltre 4000 pti.......e quindi, forse, il metodo diventa difficile da usare......però......magari usare dei trailing stop di 500 pti....ecc......

Grazie

seo

I TS non si possono modificare se non con uno studio appropriato,
nel caso specifico tu proponi di tagliare le i guadagni, ed è contro la filosofia di RegoloB che invece li lascia correre.
Esistono precise regole di MM che prevedono un ottimale rapporto tra lasciare correre i profitti e tagliare le perdite.

Esiste già RegoloT che opera tagliando ed è calibrato per farlo sulla base di una filosofia studiata.

 

[clagar2]

Ad esempio, vorrei sottoporre al Regolo Team questa variante, con la premessa che so benissimo che i TS vanno seguiti fino alla "morte" con ferma disciplina, però..............

dal segnale del 8.11.2001 di Regolo B fino all'attuale segnale (circa un anno di operatività) e seguendo queste elementari regole (come dice fibo76 cercando di ottimizzare il ts alle proprie esigente personali):
- profit a 1.500 pti di gain per ogni segnale per poi rimanere flat fino al segnale successivo;
- se si arriva ad oltre 1000 pti di gain, ma non raggiungiamo nei giorni successivi il profit di 1.500 pti, si chiude la posizione in pareggio se dovesse il prezzo tornare su quei livelli prima del reverse di regolo B.

Così "ottimizzato" Regolo B realizza 11480 pti di gain contro 8780 pti(tenedo conto del close di oggi come 26000). Naturalmente ho analizzato questo sistema solo nel breve periodo di un anno. Se il team ritiene interessante la proposta , analizzerò il metodo per tutti i dati a nostra disposizione. Inoltre mi rendo conto che ci sono gain realizzati negli anni passati di oltre 4000 pti.......e quindi, forse, il metodo diventa difficile da usare......però......magari usare dei trailing stop di 500 pti....ecc......

Grazie

seo

Ha risposto già Alan che con poche righe ha racchiuso tutto quello che c'è da dire riguardo alla convenienza di applicare un metodo come quello che proponi.
Per quanto mi riguarda, nelle "innumerevoli" prove che ho fatto non è mai risutato un miglioramento rispetto a Regolo così come lo conosciamo. Sto parlando di un periodo di otto anni di FIB. Può darsi che in quest'ultimo anno utilizzando il meccanismo come quello da te descritto si sarebbero ottenuti dei risultati migliori, ma attenzione, si tratta di altri elementi che si vanno a sommare ai parametri già presenti in Regolo e quindi aumenta il rischio di overfitting.

 

[seo]

La mia era solo una intuizione.........cmq in effetti utilizzando questo metodo anche con alcune varianti migliorative, risulta poi fallimentare in anni di forti trend come il 2000 e 2001 .

Dal prossimo segnale (spero al + presto altrimenti vorrebbe dire che ho perso un gran rally da 8.000 pti!) comincerò anche io a seguire Regolo Plus inizialmente con 3 minifib (B, T e P). Insomma mi cimenterò nel trading overnight dopo molti mesi di intraday. Speriamo sia la scelta giusta, scelta presa dopo tante gioie e sofferenze, ma ora cercherò di allontanere lo stress che mi perseguitava tutti i giorni davanti ai monitor.

seo

 

[seo]

Faccio un errore madornale se entro a segnale iniziato? sembra che il trend non si fermi + e ci porti dritto a 28000.........

seo

 

[clagar2]

Faccio un errore madornale se entro a segnale iniziato? sembra che il trend non si fermi + e ci porti dritto a 28000.........

seo

Se vuoi un consiglio aspetta il prossimo segnale. So che è una sofferenza per uno che ha fatto intraday per molti mesi. Supera questa crisi di "astinenza" e vedrai poi gli effetti benevoli di un trading rilassante ed altrettanto profittevole.