Ciao Luca, effettivamente si. Una delle condizioni d'ingresso è uno scostamento rilevante dei volumi. Nei giorni precedenti il rollover infatti potrebbe risentirne per effetto dell'andamento straordinario dei volumi. Se poi mi dici che in quel giorno ed a quell'ora c'è stato un passaggio di 500 contratti in pochi secondi, questo ha influito sicuramente nell'entrata. E' per questo che bisogna trovare il modo da stopparlo se entra in modo sbagliato, senza però compromettere le istruzioni di entrate future.Grazie della segnalazione, è molto importante e non ci avevo fatto caso.
Sono contento che la segnalazione sia stata utile
Forse la cosa + semplice sarebbe mettere uno stop a %, ovviamente non troppo stretto (ritengo che eventuali filtri + che altro possano andare in conflitto con le altre istruzioni, abbassando la performance)
Però bisognerebbe che qualcuno ne testasse uno storico di almeno 2-3 mesi, vedendo come cambia la performance applicando uno stop loss del 1 - 1,5% ecc. (meno dell'1% secondo me non ha senso).
Vedendo le op. dal 26/1 in poi, a parte il caso segnalato, le op. in perdita sembrano cmq contenute e sopportabili.
Come hai sottolineato tu, visto l'anomalo andamento dei volumi nei pressi del rollover andrebbe tassativamente esclusa ogni operazione nella settimana del rollover (vorrà dire che in quelle 4 settimane useremo un altro TS
).
E a parte quello, in caso di scambi di numerosissimi contratti in pochi secondi, sappiamo che, onde evitare spiacevoli sorprese, forse è meglio darsela a gambe
