Salve a tutti. Ringrazio chi ha voluto corrispondere.
Preciso innanzitutto che il codice base l'ho trovato su inestire oggi nella sezione "per chi usa sia vt che prt" al link
http://www.investireoggi.it/forum/per-chi-usa-sia-vt-che-prt-vt45035.html.
Stranamente oggi non trovo più la pagina (spero di non aver creato problemi a qualcuno ma penso che se un codice è pubblicato su investire oggi poi possa essere elaborato e pubblicato sullo stesso sito; se avete qualche notizia in merito, sarebbe utile per tutti posrala). Comunque il codice è questo:
{******************************************************************************
Ale73a Mod. By Hell 2009-08-17 ROC e RSI
******************************************************************************}
var: mioroc,miorsi,OPENDAY,indzona1;
InstallTrailingProfit(Inperc, 2, 1.8, "Pick",CHECKMAX +EXITONLYIFCLOSEON);
InstalltakeProfit(inperc, 5.9, "take");
installstoploss(inperc,1.5,"SL");
if IsFirstBarDay then
OPENDAY = O;
endif;
mioroc=roc(c,1);
miorsi=rsi(mioroc,3,s);
if miorsi<40 and OPENDAY<C[1]
then EnterLONG (bar, atclose, 0,0,"LG");endif;
if miorsi>60 and OPENDAY>C[1]
then EnterShort (bar, atclose, 0,0,"SH");endif;
indzona1=createviewport(100,true,true);
plotchart(miorsi,indzona1,red,solid,1);
plotchart(30,indzona1,aqua,solid,1);
plotchart(70,indzona1,aqua,solid,1);
Per informazioni sul Momentum Pinball, ricordo solo che è una tecnica di Linda Raschke.
Quindi se qualcuno è interessato a saperne di più cerchi in internet alla voce Momentum Pinball ed avrà tutti i dettagli del caso.
Siccome sono un vero pivello della programmazione in VT, (è da tre settimane circa che ho iniziato a manipolare il programma) ringrazio per le eventuali correzioni, e volevo con le modifiche da me apportate mostrare una mia idea e cioè che, anche variazioni minime di certi parametri si possono variare nettamente il risultato: infatti ad esempio l'rsi indicate nelle righe di codice con:
if miorsi<35.1 and OPENDAY<C[1]
then EnterLONG (bar, atclose, 0,0,"LG");endif;
if miorsi>64.9 and OPENDAY>C[1]
dovesse essere considerato sempre arrotondato all'unita e quindi 35 e 64 oppure se l'introduzione di decimali migliorasse il sistema. E così è stato. Infatti anche solo mettendo 35.15 invece di 35 e il sistema migliorava il gain e analogamente se invece di 64 scrivevo 64.1.
Se qualcuno si sente di verificare anche sui propri TS queste variazioni potrà notare che lavorando anche sui decimali il risultato cambia, in meglio. L'ho provato anche su altri TS che stò studiando e in tutti i casi anche solo variare l'rsi di 0,05, migliora il risultato. Certo, si tratta sempre di andare per tentativi ma a me quest'osservazione che non ho visto da nessuna parte mi è stata davvero utile.
Ad esempio in un altro TS che stò testando, e che è interamente mio per cui data la mia inesparienza è più una comica che altro, all'inizio avevo imposto RSI > 50 per entershort, RSI = 50 exitlong e exitshort e < 50 per enterlong, poi ha dato risultati migliori ponendo RSI>50,75 entershort, RSI<49,25 enterlong, RSI>49,8 exitlong, RSI<50,3 exitshort.
Mi stò cioè staccando dai soli numeri interi per valutare le performance anche con i decimali. In questo modo il sistema si adatta meglio sia ai singoli titoli sia ai singoli TF: quindi e mi è piaciuto noatre che uno dei TS che stò testando, magari forte con un derivato a TF=2, poi fosse debole su una altro derivato e bastava ad esempio variare di qualche decimale l'RSI per migliorarlo, rendendolo quindi più flessibile, anche perchè sono sempre convinto che ogni azione o derivato sia un piccolo mondo a se e quindi occorra applicare anche minime modifiche allo stesso TF per avere qualche piccola soddisfazione. Ad esempio sull'eurostoxx che Magico25 ha testato, proverò a variare l'rsi e potrebbe darsi che migliori il risultato.
Inoltre ieri sera ho provato ad applicare il TS che avete visto sia con momentum sia senza e dava in netto vantaggio il TS senza momentum: DD 6200 € circa e gain di oltre 230.000 €.
Ho variato i valori dell'RSI che da 35.1 è passato a 35.15, per cui il codice
if miorsi<35.1 and OPENDAY<C[1]
then EnterLONG (bar, atclose, 0,0,"LG");endif;
cambia in
if miorsi<35.15 and OPENDAY<C[1]
then EnterLONG (bar, atclose, 0,0,"LG");endif;
Analogo discorso per lo SL: ad esempio sul TF di 1H va meglio 1.73 mentre su 2H va meglio qualcos'altro e su 3H un'altro valore ancora (verificato anche su altri TS). Così come i tick del trailingprofit: ogni TF deve avere il proprio valore di Tick.
