COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER (2 lettori)
- Creatore Discussione solospread
- Data di Inizio
saratoga09
Nuovo forumer
ciao solospread, a dire un altra c'è, e fai anche molto prima secondo me.
eccola
Var: miomov1,miomax1,miomin1,AA,BB;
Var: for,free,sommaMMAA,mmaa,sommaMMBB,mmbb,indzona1;
miomax1 = HHV(H,30);
miomin1 = LLv(L,30);
miomov1 = MOV(C,3,s);
AA = ((miomax1 - C)+ (miomov1)*miomax1)/C;
BB = ((miomin1 - C)+ (miomov1)*miomin1)/C;
sommaMMAA = sum(aa,9);
MMAA=sommaMMAA/9;
sommaMMBB=sum(bb,9);
MMBB = sommaMMBB/9;
for = (AA-MMBB)/(MMAA-BB);
free = (MMAA-BB)/(AA-MMBB);
indzona1 = createviewport(200, true, true);
PlotChart(for,indzona1, black,solid,1);
PlotChart(free,indzona1, red, solid,1);
plotchart( AA,0,red,solid,1);
plotchart( BB,0,blue,solid,1);
plotchart(MMAA,0,black,solid,2);
plotchart(MMBB,0,black,solid,2);
eccola
Var: miomov1,miomax1,miomin1,AA,BB;
Var: for,free,sommaMMAA,mmaa,sommaMMBB,mmbb,indzona1;
miomax1 = HHV(H,30);
miomin1 = LLv(L,30);
miomov1 = MOV(C,3,s);
AA = ((miomax1 - C)+ (miomov1)*miomax1)/C;
BB = ((miomin1 - C)+ (miomov1)*miomin1)/C;
sommaMMAA = sum(aa,9);
MMAA=sommaMMAA/9;
sommaMMBB=sum(bb,9);
MMBB = sommaMMBB/9;
for = (AA-MMBB)/(MMAA-BB);
free = (MMAA-BB)/(AA-MMBB);
indzona1 = createviewport(200, true, true);
PlotChart(for,indzona1, black,solid,1);
PlotChart(free,indzona1, red, solid,1);
plotchart( AA,0,red,solid,1);
plotchart( BB,0,blue,solid,1);
plotchart(MMAA,0,black,solid,2);
plotchart(MMBB,0,black,solid,2);
solospread
Forumer storico
saratoga09
Nuovo forumer
saratoga09
Nuovo forumer
gilato
Forumer attivo
Complimenti saratoga,
per un ts che gira sul fib orario è un'ottima curva equity....bravo !
novo34
Nuovo forumer
ciao Solospread, volevo chiedere, se non oso troppo, come sono scritte, in codice Vt, le condizioni perche il sistema dia l'alert per enter ed exit long short ed inoltre come fai a riportare la scritta buy e short.L'ho sempre detto che sono un cane come programmatore
nel prossimo post riporto un codice che ho derivato da Momentum Pinball gia variato da Hell 75 che ho testato sul dax che a mio parere è decente e spero nella collaborazione di qualcuno per migliorarlo.
novo34
Nuovo forumer
Come promesso, per cercare di essere nello spirito di questo forum, riporto il codice codice che ho derivato da Momentum Pinball gia variato da Hell75 che ho testato sul dax che a mio parere è decente e spero nella collaborazione di qualcuno per migliorarlo a vantaggio di tutti..[/QUOTE]
ecco il mio codice applicato sul future dax:
{******************************************************************************
Ale73a Mod. By Hell75 2009-08-17 ROC e RSI
******************************************************************************}
var: mioroc,miorsi,OPENDAY,indzona1,MioMOMENTUM0;
MioMOMENTUM0 = MOMENTUM(C, 100, 1);
InstallTrailingProfit(Intick, 20, 19, CHECKMAX +EXITONLYIFCLOSEON);
installstoploss(inperc,1.73,"SL");
if IsFirstBarDay then
OPENDAY = O;
endif;
mioroc=roc(c,1);
miorsi=rsi(mioroc,3,s);
if miorsi<35.1 and OPENDAY<C[1]
then EnterLONG (bar, atclose, 0,0,"LG");endif;
if miorsi>64.9 and OPENDAY>C[1]
then EnterShort (bar, atclose, 0,0,"SH");endif;
indzona1=createviewport(100,true,true);
plotchart(miorsi,indzona1,red,solid,1);
plotchart(30,indzona1,aqua,solid,1);
plotchart(70,indzona1,aqua,solid,1);
rispetto al listato di Hell75, che ringrazio per avre già risposto ad una mia richiesta e per il codice del Momentum Pinball che cercavo, ho aggiunto il momentum che migliora un po' il rendimento.
inoltre ho tolto il take profit e lasciato il tralingprofit con tick anziche "inperc": migliora il rendimento.
L'orario del trade è dalle ore 8 alle 16.03. Posticipare l'inizio ad altra ora, ad esempio le 9, oppure aumentando l'orario oltre le 16.00 (ecco perché 16.03) riduce il rendimento e aumenta il DD.
Solo se tolgo la spunta dall'orario ottengo risulati migliori (decisamente più alti come rendimento e migliori come D), quindi devo essere impegnato dalle 8:00 alle 22:00 ma nella vita ci sono altre cose da fare.
Utilizzo il TF=1H perché con questo codice da risultati migliori di altri, l'ho testato a 15-30-45 minuti e poi 1H, 2H, 3H, con il tempo max permesso dalla vestione pro di VT (che per il dax è di 1 anno e mezzo per TF fino ad 1H e meno per TF inferiori).
Noterete il DD che comunque non è basso (oltre 8000 euro): per cui occorrerebbe trovare il modo di ridurlo un po'.
Lo SL è alto per un future dax (1,73%) ma è quello che ha permesso di ottenere migliori risulati con gain più alto e minore DD.
Commissioni 30 euro: ho incluso per maggiore sicurezza un punto, cioè due tick, nel calcolo, che a volte è lo spread che si paga per operare su questo future.
Il fascio di righe rosse è solo l'analisi automatica di VT che stranamente non riesco a togliere ma non centrano nulla col TS. Attendo consigli e critiche.
A proposito, l'immagine originale, in jpeg, occupava oltre 800 kb per l'equity (e non riuscivo a inviarla nel forum) e 250 kb per il report. Mi è venuto in mente che i salvaschermo possono salvare in formato png e... incredibile...salvandola in PNG l'ho ridotta a 100 kb per l'equity e 21 kb per il report e la qualità è davvero notevole, identica al jpeg. Spero che questa soluzione sia utile anche ad altri come lo è stato ora per me.
ecco il mio codice applicato sul future dax:
{******************************************************************************
Ale73a Mod. By Hell75 2009-08-17 ROC e RSI
******************************************************************************}
var: mioroc,miorsi,OPENDAY,indzona1,MioMOMENTUM0;
MioMOMENTUM0 = MOMENTUM(C, 100, 1);
InstallTrailingProfit(Intick, 20, 19, CHECKMAX +EXITONLYIFCLOSEON);
installstoploss(inperc,1.73,"SL");
if IsFirstBarDay then
OPENDAY = O;
endif;
mioroc=roc(c,1);
miorsi=rsi(mioroc,3,s);
if miorsi<35.1 and OPENDAY<C[1]
then EnterLONG (bar, atclose, 0,0,"LG");endif;
if miorsi>64.9 and OPENDAY>C[1]
then EnterShort (bar, atclose, 0,0,"SH");endif;
indzona1=createviewport(100,true,true);
plotchart(miorsi,indzona1,red,solid,1);
plotchart(30,indzona1,aqua,solid,1);
plotchart(70,indzona1,aqua,solid,1);
rispetto al listato di Hell75, che ringrazio per avre già risposto ad una mia richiesta e per il codice del Momentum Pinball che cercavo, ho aggiunto il momentum che migliora un po' il rendimento.
inoltre ho tolto il take profit e lasciato il tralingprofit con tick anziche "inperc": migliora il rendimento.
L'orario del trade è dalle ore 8 alle 16.03. Posticipare l'inizio ad altra ora, ad esempio le 9, oppure aumentando l'orario oltre le 16.00 (ecco perché 16.03) riduce il rendimento e aumenta il DD.
Solo se tolgo la spunta dall'orario ottengo risulati migliori (decisamente più alti come rendimento e migliori come D), quindi devo essere impegnato dalle 8:00 alle 22:00 ma nella vita ci sono altre cose da fare.
Utilizzo il TF=1H perché con questo codice da risultati migliori di altri, l'ho testato a 15-30-45 minuti e poi 1H, 2H, 3H, con il tempo max permesso dalla vestione pro di VT (che per il dax è di 1 anno e mezzo per TF fino ad 1H e meno per TF inferiori).
Noterete il DD che comunque non è basso (oltre 8000 euro): per cui occorrerebbe trovare il modo di ridurlo un po'.
Lo SL è alto per un future dax (1,73%) ma è quello che ha permesso di ottenere migliori risulati con gain più alto e minore DD.
Commissioni 30 euro: ho incluso per maggiore sicurezza un punto, cioè due tick, nel calcolo, che a volte è lo spread che si paga per operare su questo future.
Il fascio di righe rosse è solo l'analisi automatica di VT che stranamente non riesco a togliere ma non centrano nulla col TS. Attendo consigli e critiche.
A proposito, l'immagine originale, in jpeg, occupava oltre 800 kb per l'equity (e non riuscivo a inviarla nel forum) e 250 kb per il report. Mi è venuto in mente che i salvaschermo possono salvare in formato png e... incredibile...salvandola in PNG l'ho ridotta a 100 kb per l'equity e 21 kb per il report e la qualità è davvero notevole, identica al jpeg. Spero che questa soluzione sia utile anche ad altri come lo è stato ora per me.
gilato
Forumer attivo
Ciao novo,
in effetti con qualche piccola modifica va bene anche con lo stoxx future a 1 ora......questi i risultati di 1 anno....da ridimensionare il DD (come dici tu) ...
Allegati
pivelloinborsa
Nuovo forumer
info
Domanda da pivello
ma
then EnterLONG (bar, atclose, 0,0,"LG");endif;
if miorsi>64.9 and OPENDAY>C[1]
then EnterShort (bar, atclose, 0,0,"SH");endif;
nei backtest non è + corretto usare" nextbar at open "???
perchè potrebbe dare falsi risultati??
grazie
p.s.
cosi so come regolarmi nei ts futuri
Domanda da pivello
ma
then EnterLONG (bar, atclose, 0,0,"LG");endif;
if miorsi>64.9 and OPENDAY>C[1]
then EnterShort (bar, atclose, 0,0,"SH");endif;
nei backtest non è + corretto usare" nextbar at open "???
perchè potrebbe dare falsi risultati??
grazie
p.s.
cosi so come regolarmi nei ts futuri