COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[ferrari]

Bravo, i miei complimenti!
Seguo questa discussione dall'inizio. Purtroppo, come ho già avuto occasione di scrivere, data la mia età, non ho più l'elasticità mentale di imparare a scrivere listati di TS.
Il mio anno è stato negativo. Operando col 15 min sul FIB, ho effettuato una gran quantità di operazioni e perso troppo tempo al computer. Le commissioni mi hanno mangiato i risultati. Ho imparato a usare le mm, i pivot, i canali, le resistenze e i supporti statici, a tracciare quelli dinamici, a tener d'occhio la direzionalità dello ES e, dopo le 15.30 il DJ e il Nasdaq. Con tutto questo risultati pessimi. Il difetto sta nel manico, si diceva una volta.

Anno nuovo, vita nuova. Ho deciso di partire da lunedì in modo diverso, per effettuare meno eseguiti e potermi dedicare a operazioni anche sui titoli, che per seguire il FIB avevo trascurato.

Oggi ho dedicato un'oretta per farmi con xls due conti con l'utilizzo di un solo mini sull'orario da giugno a dicembre. Sono risultate 60 operazioni di compravendita con una media di 10 eseguiti al mese e un guadagno di 5.340 €. Il metodo è semplicissimo: mm50 e reverse quando la seconda candela in formazione, dopo che la precedente ha perforato la mm50, supera la chiusura della precedente.

C'è tra voi un'anima pia che mi può scrivere questo listato per VT?

Tenete presente che probabilmente non lo seguirei automaticamente, ma mi servirebbe per avvertirmi quando si verificasse la condizione. Infatti la mia intenzione sarebbe di partire con quattro miniFIB e fare del money management, vendendone due al raggiungimento di un target di 100 o 200 tick.

Auguro a tutti un felice 2010 e anche tutti i successivi.



andgui.

Var: media(0); // Valore delle media mobile

// Media mobile
media = Mov(C, 50, S);

// Acquistiamo se il titolo sale sopra la media mobile
if C > media and c > c[1] then
EnterLong(NextBar, AtOpen); // COMPRA
endif;



// Vendiamo SHORT se il titolo scende sotto la media mobile
if C < media and c < c[1]then
EnterShort(NextBar, AtOpen); // vendi
endif;

plotchart(media, 0, BLUE, SOLID, 2);


dovrebbe essere cosi'.........ma credo che alla lunga sia metodo che nn ti dara' quello che speri.......in piu' nella simulazione che hai fatto nn puoi calcolare 5 euro ad eseguito devi aumentarlo almeno del triplo...questo dicono i saggi dei ts..nn lo dico io chiaramente..........auguri di un buon anno............


dimenticavo.........ANDGUI........NN SONO UN'ANIMA PIA........

 

[Ronzy2001]

il bello di questo TH è che spesso si parla dei profitti dei back test come fossero soldi in tasca.......beata gioventù.......

Buon anno a tutti....

 

[gilato]

Bravo, i miei complimenti!
Seguo questa discussione dall'inizio. Purtroppo, come ho già avuto occasione di scrivere, data la mia età, non ho più l'elasticità mentale di imparare a scrivere listati di TS.
Il mio anno è stato negativo. Operando col 15 min sul FIB, ho effettuato una gran quantità di operazioni e perso troppo tempo al computer. Le commissioni mi hanno mangiato i risultati. Ho imparato a usare le mm, i pivot, i canali, le resistenze e i supporti statici, a tracciare quelli dinamici, a tener d'occhio la direzionalità dello ES e, dopo le 15.30 il DJ e il Nasdaq. Con tutto questo risultati pessimi. Il difetto sta nel manico, si diceva una volta.

Anno nuovo, vita nuova. Ho deciso di partire da lunedì in modo diverso, per effettuare meno eseguiti e potermi dedicare a operazioni anche sui titoli, che per seguire il FIB avevo trascurato.

Oggi ho dedicato un'oretta per farmi con xls due conti con l'utilizzo di un solo mini sull'orario da giugno a dicembre. Sono risultate 60 operazioni di compravendita con una media di 10 eseguiti al mese e un guadagno di 5.340 €. Il metodo è semplicissimo: mm50 e reverse quando la seconda candela in formazione, dopo che la precedente ha perforato la mm50, supera la chiusura della precedente.

C'è tra voi un'anima pia che mi può scrivere questo listato per VT?

Tenete presente che probabilmente non lo seguirei automaticamente, ma mi servirebbe per avvertirmi quando si verificasse la condizione. Infatti la mia intenzione sarebbe di partire con quattro miniFIB e fare del money management, vendendone due al raggiungimento di un target di 100 o 200 tick.
.

Ciao Andgui, buone feste e sereno anno nuovo.
Non ti preoccupare delle critiche e vai avanti....se non sai programmare in VT fai i tuoi sistemi in excel...va bene lo stesso....importante è studiare e imparare dagli errori....il metodo e l'applicazione premiano sempre alla lunga.
Se ho ben capito il tuo metodo è una specia di Moving Breakout System...cioè cross del close con la media ma spettare la conferma della candela successiva.
Il codice dovrebbe essere questo...fai copia e incolla....poi ti ho messo anche il risultato sui 2 anni del minifib orario....comunque la curva equity non sale con regolarità e quindi è da migliorare....ma non disperare.
in bocca al lupo....ciao

Var: media(0),preclo,premedia;

media = Mov(C, 50, S);
preclo=c[1];
premedia=media[1];

if crossover(preclo,premedia) and c > c[1] then
EnterLong(NextBar, AtOpen);
endif;

if crossunder(preclo,premedia) and c < c[1]then
EnterShort(NextBar, AtOpen);endif;

plotchart(media, 0, BLUE, SOLID, 2);

 

[andgui]

Var: media(0); // Valore delle media mobile

// Media mobile
media = Mov(C, 50, S);

// Acquistiamo se il titolo sale sopra la media mobile
if C > media and c > c[1] then
EnterLong(NextBar, AtOpen); // COMPRA
endif;



// Vendiamo SHORT se il titolo scende sotto la media mobile
if C < media and c < c[1]then
EnterShort(NextBar, AtOpen); // vendi
endif;

plotchart(media, 0, BLUE, SOLID, 2);


dovrebbe essere cosi'.........ma credo che alla lunga sia metodo che nn ti dara' quello che speri.......in piu' nella simulazione che hai fatto nn puoi calcolare 5 euro ad eseguito devi aumentarlo almeno del triplo...questo dicono i saggi dei ts..nn lo dico io chiaramente..........auguri di un buon anno............


dimenticavo.........ANDGUI........NN SONO UN'ANIMA PIA........

Grazie Ferrari,
ieri sera ho cenato, e poi a mezzanotte brindato, con un'ottima bottiglia di Ferrari Perlé del 2002, prodotto dalle tue parti.

Non sono un moralista e accetto ben volentieri aiuti anche da scostumati, libertini, e mangiapreti.

Non l'avevo scritto per non farla troppo lunga, ma se vai a vedere, per ogni operazione avevo lasciato 2-3 tick di margine (o slippage, che fa più fino).
Il problema non è lo slippage, ma il fatto che, come per tutti i metodi che seguono il trend, in fase di laterale con un continuo su e giù di ballo sulla media mobile si possono perdere soldi. Di contro con trend decisi si guadagna molto. Avevo di proposito evitato di fare il conteggio sul primo semestre del 2009, perché con quella bella "V" i guadagni virtuali sarebbero stati enormi e sicuramente non più ripetibili prossimamente. Nel 2010 un andamento come quello del secondo semestre ha invece delle probabilità.
E non farmi pensare a quanto avrei guadagnato lo scorso anno applicando il semplicissimo metodo che voglio usare adesso.

Accetto comunque miglioramenti al tuo TS, suggeriti da altre anime pie, ma anche da sfrenati lussuriosi, purché decisamente etero.

andgui

 

[Ronzy2001]

Grazie Ferrari,
ieri sera ho cenato, e poi a mezzanotte brindato, con un'ottima bottiglia di Ferrari Perlé del 2002, prodotto dalle tue parti.

Non sono un moralista e accetto ben volentieri aiuti anche da scostumati, libertini, e mangiapreti.

Non l'avevo scritto per non farla troppo lunga, ma se vai a vedere, per ogni operazione avevo lasciato 2-3 tick di margine (o slippage, che fa più fino).
Il problema non è lo slippage, ma il fatto che, come per tutti i metodi che seguono il trend, in fase di laterale con un continuo su e giù di ballo sulla media mobile si possono perdere soldi. Di contro con trend decisi si guadagna molto. Avevo di proposito evitato di fare il conteggio sul primo semestre del 2009, perché con quella bella "V" i guadagni virtuali sarebbero stati enormi e sicuramente non più ripetibili prossimamente. Nel 2010 un andamento come quello del secondo semestre ha invece delle probabilità.
E non farmi pensare a quanto avrei guadagnato lo scorso anno applicando il semplicissimo metodo che voglio usare adesso.

Accetto comunque miglioramenti al tuo TS, suggeriti da altre anime pie, ma anche da sfrenati lussuriosi, purché decisamente etero.

andgui

Il semplicissimo metodo che vuoi usare adesso deriva dall'analisi del periodo precedente. Senza il periodo precedente non avresti questo metodo.......

 

[Magico25]

Intanto Buon Anno

 

[andgui]

Il semplicissimo metodo che vuoi usare adesso deriva dall'analisi del periodo precedente. Senza il periodo precedente non avresti questo metodo.......

Caro Ronzy,

con tutto il rispetto per la tua competenza e bravura, citami un metodo di AT che non si basi sui dati precedenti. Da Gann a Elliott, a Ross, all'analisi ciclica, e a tutte le altre raffinatezze grafiche, matematiche e algoritmiche, senza i dati precedenti non si fa niente, rimane solo il mago Otelma.

andgui.

 

[andgui]

il bello di questo TH è che spesso si parla dei profitti dei back test come fossero soldi in tasca.......beata gioventù.......

Buon anno a tutti....

Caro Ronzy,

ho salutato la gioventù da un pezzo, pensa che sono diventato caposquadra dei Balilla per tre giorni, poi gli eventi hanno interrotto una probabile carriera...

Sono adesso invece nell'adolescenza borsistica e spero che mi sia dato di entrare nella gioventù e guadagnare qualche soldino.

andgui.

 

[andgui]

Ciao Andgui, buone feste e sereno anno nuovo.
Non ti preoccupare delle critiche e vai avanti....se non sai programmare in VT fai i tuoi sistemi in excel...va bene lo stesso....importante è studiare e imparare dagli errori....il metodo e l'applicazione premiano sempre alla lunga.
Se ho ben capito il tuo metodo è una specia di Moving Breakout System...cioè cross del close con la media ma spettare la conferma della candela successiva.
Il codice dovrebbe essere questo...fai copia e incolla....poi ti ho messo anche il risultato sui 2 anni del minifib orario....comunque la curva equity non sale con regolarità e quindi è da migliorare....ma non disperare.
in bocca al lupo....ciao

Grazie Gilato per il tuo intervento.

Sia il tuo listato che quello di Ferrari prevedono il segnale su "nextbar", mi sembra di capire. La funzione di questo TS dovrebbe essere invece di avvisarmi, mentre sto facendo altro, che la seconda candela sta superando la chiusura della precedente. Potrebbe infatti succedere che la seconda candela proseguisse con velocità, diventando tanto ampia da far entrare sulla terza perdendo molti tick.
Quindi la domanda è: il segnale può avvenire con la seconda candela in formazione?
Tieni presente che, contrariamente a quanto pensa Ronzy, dei back test non me frega niente.
Chiedo solo che sul mio monitor appaia la finestrella che mi dice: vai a vedere il grafico e decidi.
Ho già scritto che tengo sott'occhio come si comportano i future e gli indici di WS, che conosco resistenze e supporti statici e dinamici, che VT mi traccia i canali e mi indica i Pivot (a questo proposito, ho telefonato a VT per far presente che i loro si discostano anche di 50 punti da quelli degli altri e da quelli che posso calcolare con il programmino trovato in "risorse utili" di IO).

Adesso devo però digerire cotechino di Varzi e lenticchie di Castelluccio.

andgui.

 

[Ronzy2001]

Caro Ronzy,

ho salutato la gioventù da un pezzo, pensa che sono diventato caposquadra dei Balilla per tre giorni, poi gli eventi hanno interrotto una probabile carriera...

Sono adesso invece nell'adolescenza borsistica e spero che mi sia dato di entrare nella gioventù e guadagnare qualche soldino.

andgui.

Infatti in un forum di finanza non mi riferisco mai alla gioventù anagrafica che è quasi irrilevante, ma sempre e solo a quella borsistica...

Dopo anni di attività borsistica sistematica, riconosco subito i peccati che purtroppo io come tutti ho commesso e che ho pagato a caro prezzo.
La cosa singolare dei forum è però che pochissimi alle prime armi accettano consigli o critiche da chi a parte i risultati ottenuti che possono essere più o meno rilevanti, ha accumulato sicuramente esperienza, pagata a caro prezzo.

Ma dopo anni di frequentazione di forum una cosa è certa. Della miriade di sistemi e relativi autori, la grandissima maggiornaza scompaiono.
Dei motivi ci saranno....