Dati di Borsa dati mancanti

[Simgen]

sono stato assente per un mese e mi mancano dei dati del fib

fib di giugno dal 1 giugno a scadenza
fib di settembre dall'inizio al 15 luglio

qualche buon samaritano me li darebbe?
a 5' in ascII
non yahoo o simili ovviamente
grazie in anticipo

 

[Simgen]

e volete farmi credere che dei 123 che avete letto nessuno ha i dati?

 

[Simgen]

ci riprovo
qualche anima pia che mi passa i dati del fib a 5' dal 1 giugno al 15 luglio?

 

[ddp]

Scusa Se Non ti ho risposto prima, ma Usando dati di diverso tipo
speravo altri provvedessero.

Comunque Mi hai dato occasione di scrivere la routine di conversione dal formato
tick-by-tick e sum of ticks su diversi domini che uso al classico OHLC.

Mi sembrano A posto Ma controlla ho appena scritto la Routine.

Se possono Servirti provo ad allegarli volentieri.


Il File e':
FIBXX.MI.BS0000000300.2010-06-07.TXT
Sono Bar a 300 secondi (5 min) dei mesi 06,07
Ricavate Dal Database Tick by Tick che uso e confronto gg con i dati di BI.

Il Record Ha i seg. Fields:
-------------------------------------------------------------------------------------
time // time dell'ultimo tick nei 300 sec
O, H, L, C // I valori di Bar nell' Intervallo dei 300 sec
price_tick // Valore Medio-pesato sui volumi dei ticks dell' intervallo
vol_tick // Volume Totale dei ticks Nell' intervallo

vol_progr // Progressivi di volume, Q.ta' danaro, work-time in secs
q_progr
time_progr
-------------------------------------------------------------------------------------


i volumi sono espressi in % relativa al Totale N. azioni del Flottante, o nel caso di Indice e FIB
in % relativa al Divisor D dell' indice.

i progressivi Li utilizzo come Domains, per tracciare funzioni con progressione (asse x) diverse.
A te non Serviranno credo.

ciao.

 

[Simgen]

Scusa Se Non ti ho risposto prima, ma Usando dati di diverso tipo
speravo altri provvedessero.

Comunque Mi hai dato occasione di scrivere la routine di conversione dal formato
tick-by-tick e sum of ticks su diversi domini che uso al classico OHLC.

Mi sembrano A posto Ma controlla ho appena scritto la Routine.

Se possono Servirti provo ad allegarli volentieri.


Il File e':
FIBXX.MI.BS0000000300.2010-06-07.TXT
Sono Bar a 300 secondi (5 min) dei mesi 06,07
Ricavate Dal Database Tick by Tick che uso e confronto gg con i dati di BI.

Il Record Ha i seg. Fields:
-------------------------------------------------------------------------------------
time // time dell'ultimo tick nei 300 sec
O, H, L, C // I valori di Bar nell' Intervallo dei 300 sec
price_tick // Valore Medio-pesato sui volumi dei ticks dell' intervallo
vol_tick // Volume Totale dei ticks Nell' intervallo

vol_progr // Progressivi di volume, Q.ta' danaro, work-time in secs
q_progr
time_progr
-------------------------------------------------------------------------------------


i volumi sono espressi in % relativa al Totale N. azioni del Flottante, o nel caso di Indice e FIB
in % relativa al Divisor D dell' indice.

i progressivi Li utilizzo come Domains, per tracciare funzioni con progressione (asse x) diverse.
A te non Serviranno credo.

ciao.

azz
quando nulla
e quando troppo
controllo (se ci riesco) e ti faccio sapere (ho i primi 4 giorni di giugno e la seconda metà di luglio - dati TraderLink)
grazie comunque per la buona volontà

 

[Simgen]

ciao ddp
il 7/8/9/13/14 luglio ho candele alle 8:59:59
le devo associare a quelle delle 9:04:59 suppongo?

 

[ddp]

Si' Nel discorso barre converrebbe in effetti.
Questo accade poiche' la routine spezza e accorpa in intervalli esatti
da 00:00 a 04:59 e da 05:00 a 05:59

Il Fatto e' che Il FIB 'aprirebbe' alle 09:00:00 in realta',
da qualche tempo alcune volte il dato ufficiale del 1 contratto
invece e' alle 08:59:59
(il che mi ha anche creato problemi al programma di download prima di capirlo)

I record a cui ti riferisci sono questi:
2010-07-08 08:59:59 20130.0 20130.0 20130.0 20130.0 20130.0
2010-07-08 09:04:59 20140.0 20180.0 20110.0 20135.0 20145.7

Per chiarezza puoi vedere qui (lo storico del download raw dei contratti)
2010-07-08 08:59:59 20130. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:00:00 20140. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:00:00 20145. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:00:00 20150. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:00:01 20145. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:00:01 20145. 4.0000000000000000
2010-07-08 09:00:02 20150. 2.0000000000000000
2010-07-08 09:00:03 20150. 1.0000000000000000
........
2010-07-08 09:04:57 20120. 3.0000000000000000
2010-07-08 09:04:58 20120. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:04:59 20120. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:04:59 20125. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:04:59 20130. 4.0000000000000000
2010-07-08 09:04:59 20120. 3.0000000000000000
2010-07-08 09:04:59 20125. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:04:59 20120. 2.0000000000000000
2010-07-08 09:04:59 20130. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:04:59 20135. 3.0000000000000000

2010-07-08 09:05:00 20120. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:05:00 20120. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:05:00 20125. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:05:00 20125. 1.0000000000000000
2010-07-08 09:05:00 20125. 2.0000000000000000
.......

Come vedi il contratto delle 08:59:59 rimane 'isolato' a mo' di
primo Intervallo da 5' che sarebbe dalle 08:55:00 alle 08:59:59

ciao