Degooglizzazione / Degoogling !

[marofib]

aspetta ho visto che l'hanno modificato..St. Louis Fed Financial Stress Index
pero' anche questo mi avrebbe tenuto fuori da tutto il rimb
penso che la soluzione + rapida sia operare con la size dimensionata al vix...con vix 60 ..basta 1/3 e via andare

 

[marofib]

non trovo una soluzione che accontenti rischio e rendimento.
mettero' un pulsante dove decido io di volta in volta se il rischio e' accettabile con vix > 18
almeno in questo modo vedo il trade che mi propone..viceversa vedrei 0 e non so che avrebbe fatto

ps: so gia' che armando mi critichera' per questo ma e' la legge del contrappasso,l'accetto
ho una sfilza di spese non previste che intendo coprire (mdb)

 

[misista.armando]

non trovo una soluzione che accontenti rischio e rendimento.
mettero' un pulsante dove decido io di volta in volta se il rischio e' accettabile con vix > 18
almeno in questo modo vedo il trade che mi propone..viceversa vedrei 0 e non so che avrebbe fatto

ps: so gia' che armando mi critichera' per questo ma e' la legge del contrappasso,l'accetto
ho una sfilza di spese non previste che intendo coprire (mdb)

no non critico assolutamente, vedi e poi decidi… mi sembra giusto

 

[misista.armando]

no non critico assolutamente, vedi e poi decidi… mi sembra giusto

da quando il range medio e' andato sopra 210 il rendimento senza blocco sarebbe e' stato positivo: 0.09 ad oggi

pero' differenziando i segnali e aggiungendo una condizione in piu' (open e close giorno prima ) avremo

se il segnale senza blocco e' positivo open > close e range > 210 abbiamo 8% da gennaio e 24% dal 2015

se il segnale senza blocco e' negativo open < close e range > 210 abbiamo 25% da gennaio ed 51% dal 2015

che tradotto
da gennaio avremmo un +33% in piu' e dal 2015 +75% che non sarebbe male

 

[misista.armando]

da quando il range medio e' andato sopra 210 il rendimento senza blocco sarebbe e' stato positivo: 0.09 ad oggi

pero' differenziando i segnali e aggiungendo una condizione in piu' (open e close giorno prima ) avremo

se il segnale senza blocco e' positivo open > close e range > 210 abbiamo 8% da gennaio e 24% dal 2015

se il segnale senza blocco e' negativo open < close e range > 210 abbiamo 25% da gennaio ed 51% dal 2015

che tradotto
da gennaio avremmo un +33% in piu' e dal 2015 +75% che non sarebbe male

in pratica queste fasi con vola alta sono molto redditizie pero' pericolose e ti espongono in ogni caso ad un aumento del Drawdown

 

[marofib]

il problema e' che ti esponi a giornate stupide da tipo -5
-5 che poi con la leva diventa facilmente -10 o anche di +
ok ci puoi mettere uno stop...ma alla fine quel -10 resta una macchia sullo sharpe,var ecc
se anche ci fai un +20, non hai ripagato il rischio
l'unica strada e' ridurre la size in base alla vola

 

[misista.armando]

il problema e' che ti esponi a giornate stupide da tipo -5
-5 che poi con la leva diventa facilmente -10 o anche di +
ok ci puoi mettere uno stop...ma alla fine quel -10 resta una macchia sullo sharpe,var ecc
se anche ci fai un +20, non hai ripagato il rischio
l'unica strada e' ridurre la size in base alla vola

si ridurre la size e' la cosa migliore… cmq anche l'entrata si potrebbe metterla stabilita per dire long -100 da open
short idem
oppure addirittura piramidali -100-200-300

 

[marofib]

si ridurre la size e' la cosa migliore… cmq anche l'entrata si potrebbe metterla stabilita per dire long -100 da open
short idem
oppure addirittura piramidali -100-200-300

si, si potrebbe prenderla larga

 

[marofib]

, Market Harmonics - Nasdaq Sentiment Index

skew > 130, insomma zona rossa...non e' facile comprare put con questa vola

nell'accrocco ho calato le valute e messo sull'azionario che attivero' a breve...non posso aspettare

27% bonds, 9% US,18% dax + ftsemib(in teoria dovrebbe stare 50/50 con US) 33% valute,13% gold
non e' il mix perfetto, lo sto stimando a mano visto che ho pochi dati e la solidita' non e' nota

fra 5 giorni sono 10 mesi.....diversi problemi...anche errori miei per non averci creduto l'anno scorso sull'azionario
4.6% (ci sarebbe da dire qualcosa ma non voglio complicare) mese rispetto al 7%>10% che mi aspettavo
forse mancano ancora qualche anno di dati per dargli solidita'

 

[marofib]

sharpe 2.51, omega 1.72(simile al profit factor 1.76) meglio dei fondi ma qui mi aspetto molto di +
maxdd -9.04, deviazione standard annualizzata 22.13....questa non e' male visto che sto usando parecchia leva ma e' +- quella del mercato...quindi parrebbe sostenibile non comportando maggiori rischi