Degooglizzazione / Degoogling !

[marofib]

io voglio quotazione indice piu quotazione put atm
non ho storico put atm ma ho vix come faccio a farlo diventare prezzo opzione?

ti serve la black and sholes...per far cosa poi? non ti serve a niente quello che vuoi fare....poi sarei io quello che ha tempo da perdere ahaahhah

 

[misista.armando]

gold che scende btc che sale ..borse su...ancora + sicuro

non devo non posso e non voglio fare le stesse cose che fai
non avrei un valore aggiunto se mai lo avessi
possibbile che non capisci???

 

[misista.armando]

cosa intendi per tradurre il vix in un prezzo della put (atm) ?
la vola è una quota parte del prezzo, il resto lo fanno le greche.
E non sempre un indice si comporta inversamente al vix. Prendi oggi, per esempio, in nasdaq100, quello sale di 1% e il suo Vxn, pure. Quando ci sono movimenti improvvisi, in un senso o nell'altro, la vola tende a crescere, anche se l'indice sale

scusa ma se ho valore indice e valore put con i due trovo il valore del vix
se ho il vix ed ho l'indice trovero' il prezzo opzione o no???

 

[marofib]

no, il vix e' una media pesata di tutto il range opzioni

 

[misista.armando]

no, il vix e' una media pesata di tutto il range opzioni

a parte che e' solo delle atm mi sembra scadenza max tre mesi
in ogni caso andrebbe bene uguale una media

 

[misista.armando]

ti ha già risposto Maro.
Il vix è un orizzonte, non è uguale su tutti gli strike. Tu, idealmente, lo vuoi abbinare allo strike ATM, ma lo strike ATM è uno dei livelli preso in considerazione dal modello del VIX. Ovvio che inciderà di più rispetto ad una OTM, ma non c'è corrispondenza univoca, per cui lo strike ATM ha una volatilità implicita propria che può discostarsi da quanto battuto dal Vix nello stesso istante

ascolta dax 13000 put 13000 che ne so 100 vola 20
ho un add in vecchio che forse farebbe al caso mio, perche' indubbiamente non e' una semplice equasione
ma quello che interessa a me e' trasformare il valore del vix in un'opzione la chiamiamo sintetica potrebbe andare bene??

 

[misista.armando]

no, perchè il prezzo della option è influenzato da altri elementi: il delta, il vega, il theta (la duration), per cui non c'è l'automatismo che cerchi.

non sono esperto e quindi non mi esprimo piu' di tanto
ma se mi sembra di ricordare che se ho indice e prezzo opzione mi calcolano tutto il resto delta vega ettc duration la devo mettere io mi sembra
quindi dovrebbe essere possibbile fare l'inverso

 

[misista.armando]

probabilmente faresti un lavoro di calcolo enorme per ottenere quello che molti software gratuiti già offrono, ossia tutti i parametri per capire come si muove la tua option al variare del sottostante

a me non interessa sapere come si muove l'opzione al variare del sottostante
so bene che ci sono software che fanno questo anche gratuiti ma non mi interessa...

 

[misista.armando]

faccio esempio
prezzo indice dax uber alles al 1/12 13500 opzione determinata dal vix sempre al 1/12 320
va beh mi faro un mio archivio da oggi
maro dovra' aspettare un po' de anni per sapere se puo' essere di aiuto

 

[marofib]

faccio esempio
prezzo indice dax uber alles al 1/12 13500 opzione determinata dal vix sempre al 1/12 320
va beh mi faro un mio archivio da oggi
maro dovra' aspettare un po' de anni per sapere se puo' essere di aiuto

tu sei matto....il rasoio di occam!!!!!!
hai gia' il vix che ti dà na marea di indicazioni..poi hai lo skew ....ecc