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il sistema nel suo complesso si basa sulla performance del dax, il resto sono bene o male dei comprimari. una volta bloccato il dax dal 2 febbraio per via dell'alta volatilita' ci si e' affidati solo ai comprimari che per loro struttura, diversamente dal dax, non hanno direzionalita' per piu' giorni come la hanno invece gli indici.
Passare da 60% a -25% e' un risultato che dovrebbe portarmi a buttare tutto nel pattume dell'umido in maniera tale che il compostaggio se lo magna in maniera definitiva!
Pero' il sistema nato con leva 0 sarebbe passato da 6% a -2% ed in definitiva rientra nello storico.
non faccio un vera e propria riottimizzazione, ma per cercare di recuperare ho provato a seguire solo i segnali long del dax e del nasdaq anche in caso di alta volatilita' ... poi ho preso in prestito da te la possibilita' di entrare in trade con segnale positivo se scende oltre una certa soglia ed ho fatto un backtest tutto qua
no e' il dax richiama il nasdaq quasi sempre sono quei due che portano avanti le performance. Fib ha formula un po' per capzi suoi. le valute non sono molto direzionali e la formula non e' il max
no e' il dax richiama il nasdaq quasi sempre sono quei due che portano avanti le performance. Fib ha formula un po' per capzi suoi. le valute non sono molto direzionali e la formula non e' il max