sera
ieri abbiamo chiuso la settimana con la vix < di sempre
< di sempre d
< di sempre w
questa compiacenza...questa totale tranquillità è figlia esclusivamente dello short mostruoso sul derivato vxx che ha aggiornato il minimo di sempre chiudendo daily e weekley sul minimo assoluto
la cosa nn si spiegherebbe diversamente considerando le agitatissime acque che si son viste sulla sorella vxn(vola ndx) che è andata oltre la soglia di guardia di 20
nn esiste infatti un equivalente strumento che consenta di shortare la volatilità sul ndx...nn esistono opzioni...nn esiste un ixv
e allora mi son preso la briga di calcolare il ratio tra le due
il risultato è "sorprendente"
il passato ci dice che nn si inverte con una volatilità sul 500 così bassa...
che prima si deve alzare con una rasoiata sull'indice e poi un nuovo...o alcuni nuovi...max finali...
la certificazione di ciò la si avrà con massimi con vola prima >15...infine >20
ma quel ratio presumo ci dica che siamo proprio agli sgoccioli...parlo di punti e di prezzi
nel 2000 al 500 occorsero ben 8 mesi per invertire
nel 2007 idem
ma, a mio avviso, ogni acquisizione di punti...ogni ulteriore apprezzamento degli indici sarà realizzato come in una roulette russa
al primo colpo 1/6 probabilità è ben < di 5/6
via via che si susseguono gli shot la probabilità aumenta...
fino al colpo finale
buona domenica
p.s.
buahahahaha