Facciamola semplice

[marofib]

per ridurre la volatilita' bisogna accroccare nuove strategie
ogni entrante (se bassa correlazione) tira giu' il 10% di vola..quindi drawdown ecc

non mi pare una bella idea quella di stare impiccati ad un unico ts...contando i tick se entra o non entra

ho recuperato una vecchia idea(lanciata da ernesto) sullo spread russel sp500....quindi shong

sul forex solito gioco dei trend...cercando pero' di anticipare l'uscita

il sistema sta cercando casa c/o fondi inv...ma al momento ancora acqua.
per chi vuole scroccarlo e' sul solito posto.

 

[marofib]

ecco come alla fine si riduce la varianza

 

[marofib]

come funziona sto ibrido di leva si...leva no?

assumiamo size omogenea

e che il mio asset base sara' 0.01 dax ...quindi nozionale 2750 euro

quindi 2750 dax (ma va bene cac eurostoxx ecc)
2750 dax macro (idem)
2750*4 =11000 bund
2750 sp500
2750 *3 =8250 long e short sul market neutral
2750*2 = 5500 forex

il nozionale su cui calcolo le performance ecc.. e' 2750*6 = 16500
se c'e' un DD del 2% = 330 cosi' come i gain

margini massimi (ci sono anticorrelazioni..ma non tutti calcolano esattamente quindi non considero.)

2750+2750+11000+2750+8250+8250+5500=41250

calcolando un 6.6% dei broker normali = 2750

quindi 2750 contro un rischio minimo di 330

chiaro che a questo punto diventano convenienti i broker cfd dove i margini con leva 400 sarebbero 103....o 400 per uno tranquillo a leva 100

2750 vs 103....uno de motivi per preferirli ai future

 

[marofib]

c'e' un po' di distribuzione

 

[kiRman]

c'e' un po' di distribuzione

e secondo te il titolo "facciamola semplice" e' pertinente con ste cose che scrivi

ce capissi solo il 10% di quanto hai scritto sarei felice

che brutta cosa essere "ignoranti"

 

[marofib]

ciao caro, il 3d e' andato in vacca

 

[marofib]

poi oggi tanti fib otc...a me non piacciono...ho sempre l'impressione che siano cappelliere

 

[kiRman]

poi oggi tanti fib otc...a me non piacciono...ho sempre l'impressione che siano cappelliere

a me sembra che ci sia un buco... fino a 490 circa per ieri e considerando il gap fino a 280 circa

 

[kiRman]

ciao caro, il 3d e' andato in vacca

sei troppo avanti... con tutto l'impegno che uno puo' mettere e' difficile starti dietro... non siamo ernesti

 

[marofib]

a me sembra che ci sia un buco... fino a 490 circa per ieri e considerando il gap fino a 280 circa

in effetti pare un po' tirato...anche alla luce della situazione politica internazionale....isis/grecia/ucraina.....basta un attimo per chiudere i gap di mesi in 1 giorno